Блог им. DoberMan

Нужен толковый совет!

Всем привет.
Наверное каждый сталкивался с глубокими и стремительными просадками счета. Вот пример такого расстройства

Нужен толковый совет!
Это дневной эквити счета с начала года, оранжевая гистограмм показывает прибыль или убыток за день. Как видно за  последний месяц большинство дней убыточных. Они-то и сожрали всю последнюю прибыль...
Вопрос к бывалым — что можно и нужно предпринять в таких случаях? 
Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах.
Буду рад толковым и конкретным советам, заранее спасибо!

★1
29 комментариев
+1
Тут же у вас картина маслом — за текущий год данная ТС (ну или набор ТС) не «летает». Если это первый год работы по данной ТС, то можно задуматься над вопросом «а зачем она такая вам?», а если есть хистори за 3 последних года, то было бы любопытно взглянуть… Если в предыдущие годы было положительное мат.ожидание, значит стоит просто пересидеть время боковика вот и все.
avatar
KarL$oH
KLoYH, Спасибо
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, Управление капиталом))) у меня в ютуб канале) не реклама а совет
avatar
Capital Management
+1
KLoYH, экити с начала 17-го



avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, пока 450 вниз не пробьет — есть шанс!)
avatar
KarL$oH
+4

из собственной практики по мне дак удобнее торговать один инструмент, зато узнаешь его вдоль и поперек, просто распылять внимание на нескольких — это не для меня

Ну и когда у вас практически день в + а другой в -, это уже должно настораживать. У меня когда в месяце день убыточный случается я уже паникую

avatar
Сергей Каменецкий
Если вы торгуете РИ, то все нормально
avatar
Александр Тихонов
А какие штатные просадки Ваших систем и насколько они обычно синхронизированы?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, штатные просадки систем примерно в 20%.  Есть корреляция между некоторыми, но на них я выделяю меньше денег. А что Вы хотите сказать своим вопросом?
avatar
Андрей Добер

Андрей Добер, штатная просадки превышена.

Значит есть повод приостановить торговлю и спокойно подумать что произошло.

Ну и видимо стратегии однотипные на высоко коррелированных инструментах

avatar
Тарас Громницкий
Андрей Добер, я хочу сказать, что данных для анализа, которые Вы предоставили, недостаточно. Предположим, у меня есть хорошая система, которая дает макимальную просадку -50% за 10 лет бэктестинга. Должен ли я волноваться при её же 20% просадке? Нет.
Должен ли я проводить переоптимизацию? Нет!
Должен ли я её исключить? Нет.
А что я должен был бы сделать? Я должен был бы изначально выделить на эту систему небольшую долю капитала. Так, чтобы риски на системах были уравновешены. 
P.S. Почти все советы, которые Вы получили насчет сокращения числа систем или переоптимизации, имхо, основаны на предположении, что Вы сами не понимаете, что Вы торгуете. 
avatar
SergeyJu
Надо всю статистику делать. Смотреть распределение и МО как по сумме так и отдельно. Так сложно, по дисперсии оценить МО. Посмотритевсе моменты. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, Вы имеете ввиду распределить деньги по системам с учетом их прибыльности?
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, нет. Я имею в виду гистограмму плотности распределения случайной величины. Статистику которую в экселе можно посчитать. 
avatar
Дмитрий Новиков
+4
"… Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах… "
Торговать одновременно одну стратегию на одном инструменте…
avatar
Валентин Елисеев
Оставить парочку прибыльных
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
VladMih, «Если нет, то… дисциплина, с этим вам только доктор поможет.»

ВладМих опять всех по себе судит. Уважаемый, не всем нужен психиатр ). Не надо свой опыт на всю Вселенную распространять.
avatar
Antishort
Рынок меняется, даже на американской фонде движения дикие — зачем вам сразу 6 систем? Оставьте одну, которая показала хороший результат в октябре (работала на просадке), из остальных уйдите в ОФЗ или валюту.
avatar
VipPREMIER
+1
VipPREMIER, Спасибо, почти все советуют сократить число торгуемых систем… Я уже думал об этом, придется расставаться с некоторыми!
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, как раз сокращать не надо. Чем больше у вас систем тем выше ковариация и меньше волатильность. Почитайте что такое CAPM и портфельная наука. Чем больше стратегий, причём разных, тем выше деферсификация всей системы. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, одно дело иметь систему, другое дело исполнить 6 систем «руками». 
avatar
Спекулянт
Ринат, да вы хоть монетку подбрасывайте, главное что бы МО было положительным. Естественно системы должны быть разные. Трендовые и контр трендовые одновременно. А дальше по общему их собираете, что бы общее МО было положительным. А для этого статистика нужна.
avatar
Дмитрий Новиков
ТС — это переменная составляющая в системе принятия решений трейдера. Очевидно, ваша ТС не учитывает изменение поведения инструмента и не изменяется под него. Отсюда и слив.

Другой вопрос — какова технология адаптации ТС к характеру инструмента? Проще всего решается сравнением результатов тестирования за разные периоды (например, за Июль, Август, Сентябрь и текущий Октябрь). Если ТС показывает деградацию, то нужно перестать читать всякую херню на СЛ и заняться адаптацией ТС.

И да… заниматься этим нужно регулярно. Например, раз в неделю.
avatar
Сергей Симонов
Слишком мало информации. Конечно 6 разных стратегий торговать на разных инструментах, да при том что они не алгоритмизированы. Размотает по психологии.

avatar
Спекулянт
1. Отдых — неделя, освободите мозг от рынка хотя бы на время! 
2. Уменьшите сайзы в 10 раз, пока не придете к гармоничному с рынком состоянию, т.е перестанете хотя бы лить.
3. 6 стратегий?? Если руками, то вы «сгорите» по итогу. Если боты — это надо много денег, рисеча и времени на тесты.
avatar
andydiver
Если раньше эти методы приносили прибыль то ждать тогда только, а так кто лучше тебя знает почему сейчас твои методы приносят убыток
avatar
РНЕ
+1
Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах.

соберите 6 стратегий в один метод и торгуйте один инструмент
avatar
qxr1011

полезные записи за 24 часа

★13 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
★13 3 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
★11 96 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
★8 16 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
★7 9 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★7 24 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★6 59 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
★6 20 Накопительные счета💰
★5 124 Ситуация на текущий момент
★5 9 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
+269 96 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
+239 7 И все же главное это правильно все объяснить
+230 124 Ситуация на текущий момент
+154 94 Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
+136 59 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+127 114 Вывел деньги
+119 87 Азия. Вторник.
+105 80 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
+109 83 Кому? Ну кому вы будете продавать?
+105 55 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно

самые обсуждаемые сегодня

285к В России кризис
155к Метод Геллы. Стопицот (bitcoin)
149к Индекс МБ сегодня
124к Ситуация на текущий момент
96к Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
94к Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
87к Азия. Вторник.
83к Кому? Ну кому вы будете продавать?
80к Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
55к -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно

теги блога Андрей Добер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн