Блог им. DoberMan

Нужен толковый совет!

Всем привет.
Наверное каждый сталкивался с глубокими и стремительными просадками счета. Вот пример такого расстройства

Нужен толковый совет!
Это дневной эквити счета с начала года, оранжевая гистограмм показывает прибыль или убыток за день. Как видно за  последний месяц большинство дней убыточных. Они-то и сожрали всю последнюю прибыль...
Вопрос к бывалым — что можно и нужно предпринять в таких случаях? 
Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах.
Буду рад толковым и конкретным советам, заранее спасибо!

★1
29 комментариев
+1
Тут же у вас картина маслом — за текущий год данная ТС (ну или набор ТС) не «летает». Если это первый год работы по данной ТС, то можно задуматься над вопросом «а зачем она такая вам?», а если есть хистори за 3 последних года, то было бы любопытно взглянуть… Если в предыдущие годы было положительное мат.ожидание, значит стоит просто пересидеть время боковика вот и все.
avatar
KarL$oH
KLoYH, Спасибо
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, Управление капиталом))) у меня в ютуб канале) не реклама а совет
avatar
Capital Management
+1
KLoYH, экити с начала 17-го



avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, пока 450 вниз не пробьет — есть шанс!)
avatar
KarL$oH
+4

из собственной практики по мне дак удобнее торговать один инструмент, зато узнаешь его вдоль и поперек, просто распылять внимание на нескольких — это не для меня

Ну и когда у вас практически день в + а другой в -, это уже должно настораживать. У меня когда в месяце день убыточный случается я уже паникую

avatar
Сергей Каменецкий
Если вы торгуете РИ, то все нормально
avatar
Александр Тихонов
А какие штатные просадки Ваших систем и насколько они обычно синхронизированы?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, штатные просадки систем примерно в 20%.  Есть корреляция между некоторыми, но на них я выделяю меньше денег. А что Вы хотите сказать своим вопросом?
avatar
Андрей Добер

Андрей Добер, штатная просадки превышена.

Значит есть повод приостановить торговлю и спокойно подумать что произошло.

Ну и видимо стратегии однотипные на высоко коррелированных инструментах

avatar
Тарас Громницкий
Андрей Добер, я хочу сказать, что данных для анализа, которые Вы предоставили, недостаточно. Предположим, у меня есть хорошая система, которая дает макимальную просадку -50% за 10 лет бэктестинга. Должен ли я волноваться при её же 20% просадке? Нет.
Должен ли я проводить переоптимизацию? Нет!
Должен ли я её исключить? Нет.
А что я должен был бы сделать? Я должен был бы изначально выделить на эту систему небольшую долю капитала. Так, чтобы риски на системах были уравновешены. 
P.S. Почти все советы, которые Вы получили насчет сокращения числа систем или переоптимизации, имхо, основаны на предположении, что Вы сами не понимаете, что Вы торгуете. 
avatar
SergeyJu
Надо всю статистику делать. Смотреть распределение и МО как по сумме так и отдельно. Так сложно, по дисперсии оценить МО. Посмотритевсе моменты. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, Вы имеете ввиду распределить деньги по системам с учетом их прибыльности?
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, нет. Я имею в виду гистограмму плотности распределения случайной величины. Статистику которую в экселе можно посчитать. 
avatar
Дмитрий Новиков
+4
"… Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах… "
Торговать одновременно одну стратегию на одном инструменте…
avatar
Валентин Елисеев
Оставить парочку прибыльных
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
VladMih, «Если нет, то… дисциплина, с этим вам только доктор поможет.»

ВладМих опять всех по себе судит. Уважаемый, не всем нужен психиатр ). Не надо свой опыт на всю Вселенную распространять.
avatar
Antishort
Рынок меняется, даже на американской фонде движения дикие — зачем вам сразу 6 систем? Оставьте одну, которая показала хороший результат в октябре (работала на просадке), из остальных уйдите в ОФЗ или валюту.
avatar
VipPREMIER
+1
VipPREMIER, Спасибо, почти все советуют сократить число торгуемых систем… Я уже думал об этом, придется расставаться с некоторыми!
avatar
Андрей Добер
Андрей Добер, как раз сокращать не надо. Чем больше у вас систем тем выше ковариация и меньше волатильность. Почитайте что такое CAPM и портфельная наука. Чем больше стратегий, причём разных, тем выше деферсификация всей системы. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, одно дело иметь систему, другое дело исполнить 6 систем «руками». 
avatar
Спекулянт
Ринат, да вы хоть монетку подбрасывайте, главное что бы МО было положительным. Естественно системы должны быть разные. Трендовые и контр трендовые одновременно. А дальше по общему их собираете, что бы общее МО было положительным. А для этого статистика нужна.
avatar
Дмитрий Новиков
ТС — это переменная составляющая в системе принятия решений трейдера. Очевидно, ваша ТС не учитывает изменение поведения инструмента и не изменяется под него. Отсюда и слив.

Другой вопрос — какова технология адаптации ТС к характеру инструмента? Проще всего решается сравнением результатов тестирования за разные периоды (например, за Июль, Август, Сентябрь и текущий Октябрь). Если ТС показывает деградацию, то нужно перестать читать всякую херню на СЛ и заняться адаптацией ТС.

И да… заниматься этим нужно регулярно. Например, раз в неделю.
avatar
Сергей Симонов
Слишком мало информации. Конечно 6 разных стратегий торговать на разных инструментах, да при том что они не алгоритмизированы. Размотает по психологии.

avatar
Спекулянт
1. Отдых — неделя, освободите мозг от рынка хотя бы на время! 
2. Уменьшите сайзы в 10 раз, пока не придете к гармоничному с рынком состоянию, т.е перестанете хотя бы лить.
3. 6 стратегий?? Если руками, то вы «сгорите» по итогу. Если боты — это надо много денег, рисеча и времени на тесты.
avatar
andydiver
Если раньше эти методы приносили прибыль то ждать тогда только, а так кто лучше тебя знает почему сейчас твои методы приносят убыток
avatar
РНЕ
+1
Торгую 6 разных стратегий  одновременно на разных инструментах.

соберите 6 стратегий в один метод и торгуйте один инструмент
avatar
qxr1011

полезные записи за 24 часа

★16 60 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
★10 5 12 среднесрочных облигаций (от 2 до 5 лет) с доходностью выше 18%
★9 7 Где смотреть межбанковский курс доллара и евро после санкций против Мосбиржи?
★7 45 Ситуация на текущий момент
★5 9 👥 Инфляция бьет рекорды: паника или пора действовать?
★5 55 Дежа вю в долларе
★4 4 18,5% от лизинговой компании! Свежие облигации: Балтийский лизинг на размещении
★4 44 Цена и время исполнения фьючерса SI
★4 11 ❌Инвестиционный антитоп. Худшие акции пятилетки
★4 0 ​​НоваБев (Белуга) - тихая гавань для нашей рыбки
+256 45 Ситуация на текущий момент
+164 60 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
+135 17 Только шорт сейчас позволяет заработать🔥Акции и инвестиции
+111 88 Индекс МБ сегодня
+106 24 ⚡️ЖЕСТЬ! Санкции против Мосбиржи: все последствия. Мирный план Путина
+95 31 Азия. Вторник.
+87 55 Дежа вю в долларе
+86 41 Дорога в IT
+70 9 W8BEN - всё, два стула
+70 21 Эскалация безумия на американском рынке выходит на новые рубежи

самые обсуждаемые сегодня

90к Куда пристроить деньги от продажи трёхкомнатной квартиры?
88к Индекс МБ сегодня
72к Другу предложили купить 10 тысяч наличных USD по 50 рублей...
52к "Цель она есть". С бубном (GOLD)
45к Ситуация на текущий момент
41к Дорога в IT
37к В этих дивидендных акциях я разочаровался и планирую удалить их из портфеля
31к Азия. Вторник.
24к ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически
17к Один ваучер, вложенный в 1992 г. в АО "Башкирэнерго", дал в 2024 году 16,4 тыс. руб. дивидендов

теги блога Андрей Добер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн