РТС экспирация по каким правилам ?

20 июня 2018, 19:54
|
astic

А завтрашняя экспирация квартальника РТС будет как и раньше с определением цены с 15:00 до 16:00 или теперь уже по новым правилам при котором «Расчетные цены ликвидных контрактов определяются на основе медианных значений частотных срезов цен сделок и заявок с 18:37 по 18:38.»?
Кто разобрался поясните.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

646

5 комментариев

Рассчетная цена и цена экспирации это две разные вещи. Цена экспирации Ри определяется как среднее значение индекса между 15.00 и 16.00 — это прямо на странице контракта написано - https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RIM8

Ivan not Great, not Terrible

20 июня 2018, 20:00
Ответить

Radovid the Stern, а для чего тогда расчетная цена

astic

20 июня 2018, 20:40
Ответить

astic, по расчетной цене маржу начисляют

Ruscash

21 июня 2018, 08:40
Ответить

-1

ртс это всегда игра без правил=)

Bubellar

20 июня 2018, 20:25
Ответить

Совсем запутался «Напоминаем, что изменился алгоритм определения расчетной цены. Расчетная цена по ликвидным контрактам определяется по рыночным данным с 18:37 по 18:38 Обращаем ваше внимание, что автоматическое исполнение опционов в вечерний клиринг будет осуществляться относительно расчетной цены, рассчитанной по новому алгоритму.»

astic