Блог им. James_EuroBond

Флюгер Голубых Фишек 28.02.2018

Флюгер Голубых Фишек сегодня:
Флюгер Голубых Фишек 28.02.2018

Как видите, в ходе текущей коррекции появились первые претенденты на выход в шорт. Конечно же это тот самый НЛМК, о котором я писал вчера, что он – «самое слабое звено» на нашем Флюгере.

НЛМК
Флюгер Голубых Фишек 28.02.2018

Кроме того, надо отметить слабость и других бумаг горно-металлургического сектора, СевСтали и ГМК. Но в ГМК мы по-прежнему не лезем, пока там не закончатся разборки между основными акционерами.

Ну и поскольку сегодня идёт коррекция, о которой говорилось вчера, то я предлагаю поговорить на тему, как торговать в периоды коррекции?

Пару дней назад, когда я писал о фиксации лонгов в ВТБ по причине отклонения от оси Флюгера более 12%, один коллега спросил, а зачем фиксировать, если цена может немножко скорректироваться и снова поползти вверх?

Так вот, в трейдинге, как на войне, есть свои тактики и свои стратегии. Стратегически мы продолжаем торговать от лонга, потому что нет никаких сигналов и предпосылок для торговли от шорта. Восходящий тренд в силе, несмотря на текущую коррекцию. Но тактически мы фиксируем лонги, чтобы и прибыль забрать, и снова прикупить, но по более низкой цене. Перефразируя известную поговорку — Чтоб и профит съесть, и на маржин-кол не сесть)))

Коллеге я ответил следующим комментарием:

Здесь возможны два варианта. 
1. снова набирать лонги в диапазоне 0,05-0,052
2. возобновлять покупки на пробое сегодняшнего хая.
 То есть, оба варианта предусматривают то, что цена сейчас будет корректироваться. Как долго и как глубоко? Предсказать невозможно. Поэтому, в первом случае предусматривается ловля минимумов, а во втором случае предусматривается продолжение торговли по тренду после коррекции.


Так как же всё-таки определить, когда будет продолжение роста, а когда коррекция или флэт?

Это самое интересное. На мой взгляд, это приходит с годами, с опытом торговли. И это именно то, что многие называют «чуйкой», интуицией, и отсюда вытекает «интуитивный трейдинг».

Но как связать эти два разных понятия, интуицию и системный трейдинг, в одно целое? И ответ на этот вопрос тоже довольно прост – надо переходить на более мелкий таймфрейм. Это примерно то, что А.Элдер называл «Системой трёх экранов». Смысл заключается в том, что вы смотрите сразу три таймфрейма, тот на котором вам комфортнее всего работать, на старшем таймфрейме выбираете основное направление, а на младшем таймфрейме ищете более подходящие точки входов и выходов.

Рассмотрим это на нескольких примерах.

Вчера я писал про индекс МБ:

Восходящий тренд остаётся в силе. Нам просто необходимо набраться терпения и подождать, когда сформируется новый локальный минимум, на который потом будем опираться. Если очередной локальный минимум сформируется на уровне сегодняшнего минимума, то потом подтянем под этот уровень стопы, а на пробое предыдущего хая будем наращивать лонговые позиции.


То есть, на старшем таймфрейме идёт восходящий тренд, поэтому мы торгуем от лонга. Но, поскольку на рабочем таймфрейме мы видим и «чувствуем» начало коррекции, то мы переходим на младший таймфрейм, чтобы найти более удобные точки входов и выходов из позиций

Индекс ММВБ
Флюгер Голубых Фишек 28.02.2018

Стопы, подтянутые под вчерашний минимум дня, о котором писалось в обзоре, сработали и длинные позиции по индексу закрылись. Однако сейчас значение уже приближается к уровням поддержки, с пробоя которых начинался этот рост. Таким образом, поскольку мы всё ещё торгуем от лонга, на подходе к этим уровням, можно будет снова покупать.

Газпром
Флюгер Голубых Фишек 28.02.2018

Здесь сегодня тоже состоялся пробой вчерашнего минимума, на котором можно было прикрыть лонги и открывать в районе 143, где имеется очевидная поддержка. Казалось бы, тут всего два рубля, чего лишний раз дёргаться? Но если рынок даёт возможность заработать 1% в течение дня, то почему бы этим не воспользоваться? Хотя бы на часть объёма.

То есть, получается, что мы вроде бы и торгуем от лонга, но в то же время и, как бы шортим краткосрочно спекулятивно. И в целом, мы улучшаем общий результат по сделке.

Ну а Флюгер помогает визуально понимать, какие бумаги стоит покупать, какие стоит шортить, а какие пока не стоит трогать вообще, так сказать, держать в кэше, без позиции. Это позволяет более рационально использовать денежные средства на счёте.

Так что, моя рекомендация такая, как бы хорошо и тонко вы не чувствовали рынок, но всё же, надо иметь чёткий алгоритм всех ваших действий на все возможные случаи, на случай роста, падения, флэта и коррекции.

Удачи!

Источник - https://tradernet.ru/feed/postId/1093488

★2
7 комментариев
Спасибо!
avatar
Вы писали, что стопы сработали. Я правильно понял, что Вы сейчас в основном в кэше по голубым фишкам?
Абр Абрвалгович, Не совсем так. Смотрите, я в посте написал про тактику и стратегию. Так вот, стратегически лонги держатся до тех пор, пока не сработают стопы по сигналам Флюгера или не будет отклонения больше 10-12%, когда можно зафиксировать весь профит по позиции, как например в ВТБ в понедельник
Но тактически, я могу закрыть часть лонга по тем методам, о которых написал в посте и купить снова по более низкой цене.
Просто такие перезаходы я делаю не на весь объём, а только на часть. Поэтому получается, что полностью в кэш я не выхожу, но объём кэша увеличиваю в периоды коррекций.
В кэш полностью выходят только те бумаги, у которых отклонения от расчётного значения оси находится в диапазоне +1/-1%
avatar
Абр Абрвалгович, В принципе, если коррекция очевидна, то можно закрыть и всю позицию, но ниже потом снова купить, чтобы не остаться совсем без позиции в случае продолжения роста. Но я как правило, оставляю часть позиции нетронутой.
avatar
James EuroBond, закрыть всю, а ниже купить часть, а потом дождавшись перехода в лонг, докупить остальное?
Абр Абрвалгович, Это как вам нравится. Я же уже говорил, я не даю конкретных рекомендаций именно потому, чтобы каждый думал своей головой и принимал решения, которые будут комфортны ему самому. Я обычно не закрываю весь объём, всегда оставляю хотя бы малую часть, на случай, если коррекции не получится. И точно так же я восстанавливаю объём в зависимости от обстоятельств. Если видно, что назревает хороший отскок, то я восстанавливаю весь объём. А когда есть сомнения, то я восстанавливаю только половину объёма, а остальное добираю по ходу движения
avatar
Ага, понятно. Спасибо.

теги блога James EuroBond

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн