Итоги 2017 года

Немного с опозданием, но все же решил поделиться с вами ключевыми событиями, которые были уже в прошедшем году. Это касается конкретно рынка, торговли, да и скромной продуктовой линейки моего проекта ProfitableDay.

Американский фондовый рынок

Начну, пожалуй, с Америки, так как больше всего интересует именно этот рынок. 2017 для американского рынка стал самым спокойным и наименее волатильным годом за последние несколько лет. Больших просадок не наблюдалось и в целом рынок рос каждый месяц. То есть все двенадцать месяцев, без исключения, закрывал с повышением. Год не знаменовался большими снижениями и в целом уверенно шёл к своим максимумам (2500 по S&P и 23000 для DJ). Но и такие ориентировочные пики были уверенно пробиты и закреплены гораздо выше. Честно говоря, несмотря на то, что я относился к рынку с «бычьим» настроем, подобных значений лично сам не ожидал.

Среди самых ключевых факторов, которые поспособствовали данному движению, я бы выделил в первую очередь склонный к этому новостной фон: от налоговой реформы, до снижения баланса ФРС.

Что первая, что вторая новость целый год держались в поле зрения инвесторов. Если ФРС будет избавляться от активов, то реальные ставки еще долго будут отрицательны (реальные ставки по-прежнему отрицательны, несмотря на трехразовое повышение от FOMC в прошлом году), а это сделает фондовый рынок более перспективным для инвестирования.

Налоговая реформа, несмотря на свои противоречивые моменты (эффект от роста компаний может затянуться на годы, и дыра в бюджете только ускорит прирост без того огромного гос. долга США) в текущем моменте безусловно сыграет на руку рынка. Но только в текущем моменте. Думаю, в 2018 году фаза роста продолжится на фоне роста фин. показателей компании, которые безусловно получат поддержку в кэше. А что касается уже дальнейших перспектив, то уже бюджетные усложнения могут вызвать панику на рынке и глобальные продажи с целью фиксации дохода. Но повторюсь: в текущем моменте рынок в фазе роста и каких-либо продаж рассматривать не стоит.

Рис.1 Динамика индекса S&P500

И конечно же, +20% по S&P500 в большей степени сыграло за счёт роста денежной выручки компаний. В среднем рост прибыли составил +3-4%. А если ещё учесть на перспективу налоговую реформу, то для некоторых голубых фишек (в основном из финансового, IT и розничного секторов) это даст возможность получить дополнительную прибыль (если чистая прибыль будет распределена в производство, а не в дивиденды).

FOREX

2017 год начал торговлю с некоторыми уже своими наработками в виде торговой стратегии. И вплоть до мая находился в фазе теста. Одни комбинации изменялись другими, ввиду чего результат был плавающий и скорей случайный. Но уже последние полгода система статична и пускай не дает 100% месячных доходов, но свои 8-12% я брал (понятное дело, это с плачем и не с большим капиталом в 1к$).

С лета в системе не было изменено ни одной запетой. В ноябре я начал вторую фазу – создавать индикаторы и автоматизировать подход торговли. В результате к концу года у меня оказался на руках полный «пак» своих наработок и сейчас я прохожу верификацию на MQL, чтобы разместить там свои продукты. Но и на этом останавливаться не планирую и есть еще несколько мыслей/идей, что можно реализовать для улучшения результата.

Сейчас я открыл ПАММ счет с небольшим капиталом в одной брокерке специально для работы на форексе. Поскольку считаю данный рынок спекулятивным, то и торговать планирую соответственно. Все результаты буду дублировать сюда уже начиная с текущего 2018 года.

Портфельные наработки

В ушедшем году делал 2 портфеля еще в начале 2017. С помощью наработок прогнозировал будущую динамику рынка Америки и РФ. А если точнее, то портфель по рынку РФ делал еще в далёком 2016.  На 2017 все позиции были перенесены на удержание, так как была хорошая прибыль, да и рынок в целом рос.

Если говорить вкратце, без описания подхода, который можете посмотреть на моем сайте, главная цель по американскому портфелю обойти S&P была выполнена: +54.92% против +20 по S&P.

Табл.1 Мониторинг результатов инвестиционного портфеля USA Stock Market (1Q 2017)

Есть забавная история касательно портфеля: летом общался с одним управляющим, который был руководителем в инвестиционной компании (у нас в Киеве таких не много), и рассказывал ему о своем портфеле и в целом об отношении к американскому рынку. Мнения разделились. Весь спор описывать не буду, но одну его фразу заполнил надолго: «Покупать на растущем рынке труда не составляет». Оно то верно, но вот продавать на растущем рынке, о чем он настоятельно рассказывал, как по мне, глупо.

P.S. пока писал статью хотел зайти на сайт его компании. Но в поисковой выдаче уже не нашел. Не знаю о дальнейшей судьбе как его, так и его компании, но учитывая динамику S&P500…

Что касается портфеля по РФ, тут картина не такая радужная. Перенос позиций с 2016 на 2017 результата не дал. И летом, с ослаблением рынка, портфель достигал нижней границы: -14.52% с -16% максимальных. Однако отскок рынка, в большей мере благодаря нефти, позволил закрыть в -4.94%. Вся логика расчетов и методология здесь. 

Табл.2Мониторинг результатов инвестиционного портфеля фондового рынка РФ (2017)

Вся статистика портфелей.

P.S. Сейчас портфели разрабатываю с целью тестирования своих методик, чтобы в будущем можно было применять их на рынке.

P.P.S. Писал обращение в БКС касательно открытия счета на физ лицо с Украины (для себя), но ответа так и не получил. Буду рад и благодарен если, кто торгует на Америку/РФ поделится инфой по площадке, с помощью которой смогу это осуществить. Сейчас, как вариант, рассматриваю Interactive для Америки (но знаю, что и в БКС есть бумаги).

А что касается моего проекта ProfitableDay, то текущий год вовсе стал началом для него. Запустил сайт, группы в соц. сетях, столкнулся с приятными сложностями и точно также планирую расширять продуктовую линейку. Если у кого-то есть комментарии по этому поводу – пишите.

Думаю, в следующей статью расскажу о своих планах на 2018 год как на форексе, фондовом рынке, так и по проекту в целом.

Всем прибыльной торговли!