Объемные уровни поддержки и сопротивления GAZP

В данной статье будут выделены объемные и контрольные уровни поддержки и сопротивления  акции компании “Газпром” GAZP, за период с 2013 года по текущий день 31 октября 2017 года.

Перед тем как начать обзор данного тикера, ознакомьтесь с вводными значениями и параметрами платформы.

Для отображения необходимой информации используется 2 модуля отображения биржевых данных о цене и объеме сделок: Bar Chart, Cluster Profile.

Таймфре́йм каждого бара, кластера или профиля — 1 неделя [ 1 week ].

Обратите внимание на гистограммы под графиком и слева от него. На слайдах они отображают данные разного типа.
Более детально далее в описании к каждому слайду.

Нижняя гистограмма [ Total Hist. ]   — отображает общий объем или delta каждого бара.

Всего возможных параметров отображения данных 9. Мы же будем использовать Volume и Delta, а таймфрейм 1 неделя.

Гистограмма слева [ Price Hist. ] — отображает суммарное значение выбранного типа данных за выбранный период. В нашем случае с 2013 по текущий день.

Чтобы подчеркнуть и выделить важную информацию на графиках и гистограмма, применяются фильтры.
Более детально о каждом из них в описании к каждому слайду.

На первом слайде Bar Chart ( баровый график ) TF — 1week, обе гистограммы отражают данные об объеме биржевых сделок по данной акции. Соответственно пиковые значения гистограмм указывают на максимальное значение.  

Максимальный оборот за неделю был 02.03. 2014 года — 67.173.056 акций. На гистограмме подсвечен фильтром розового цвета. Настройки фильтров Вы можете видеть на слайде Volume Limit.

Таким образом можно выделить бары с наиболее крупным объемом. Обратите внимание на повышенную активность в период с 06.10.2013 по 13.07.2014 года.

Вы наверное заметили, что объемная активность в пределах средних уровней — подсвечена серым цветом и продолжается дольше всего. Те периоды, которые сопровождаются повышенным объемом торгов — подсвечены отдельным цветом.

На графике все бары белого цвета, но некоторые подсвечены синим фильтром: общий объем за неделю свыше 30.000.000. Используется фильтр Bar Volume Less.

Боковая гистограмма отображает суммарное значение объемов по каждой цене. Таким образом Вы легко можете установить цену с максимальным объемом сделок. Фильтр для боковой гистограммы Price Hist. Volume Limit — 60.000.000.

С 133 по 148 выделен диапазон цен ( Ядро ) где суммарный объем сделок выше 60.000.000.

Теперь комбинируя графиком и  гистограммы с фильтрами — установить по каким ценам и когда крупные участники проявили более объемную активность не составит труда. Посмотрите на уровень109 и на боковую гистограмму. Более 10.000.000 суммарный объем сделок всего за 4 недели. для данного периода это крайне быстро.

Позиционирование данной активности объясняет столь высокий интерес к акции. Данный уровень стоит отметить.

Обратите внимание когда именно происходит сильный выброс объема. Практически каждый раз при выходе цены за рамки Area 1 — как только цена оказывается ближе к максимума 171 или минимуму 106.5. Контрольные цены макс и минимум стоит отметить.

Для того чтобы выделить более точно уровни поддержки и сопротивления, перейдем к след. слайду -модуль Cluster Profile. Тип данных тот же — объем. Тип графика гистограммный — каждый бар отображает профиль суммарных объемов по цене за 1 неделю. А самые объемные уровни подсвечены фильтром синего и голубого цвета.

Volume Limit: 5.000.000 и 10.000.000

Для тех, кто недавно изучает или использует объемный анализ — обратите внимание как объем распределен в барах. С первого взгляда кажется, что фильтры разбросаны хаотично по ценовой шкале. Просмотрите диапазон с 142 по 148  с 11.08.2013 по декабрь 2014 года. По одним и тем же ценам в разное время по 3-4 недели подряд проходят сделки с крупным объемом. Такие скопления называются объемные массивы.

Чуть раньше мы отметили уровень 109. Обратите внимание, что крупный объем прошел по цене 109, а остальные цены в этих барах без фильтров. Такие же массивы Вы обнаружите у максимумов.

Реакция на столь крупные объемы у экстремумов  — четко выражена. Можно заметить, что рост акции останавливают как только цена приблизиться к 156. А начинают покупать ближе к 119.

Для того, чтобы проверить правильно отобраны уровни поддержки и сопротивления, тип отображения данных на нижней гистограмме поменяем с объема на delta.

Delta — разница объемов инициаторов по Bid и Ask. ( Про Delta в следующей статье ).

Уровни поддержки и сопротивления отмечены на слайде 3.

Для тех кто торгует данной акцией — на первом слайде хорошо видна закономерность, которую можно использовать в торговле.

В комментариях пишите свои варианты. Если статья вам понравилась дайте знать. Подготовим следующую с описанием закономерности и ее применением. 

Спокойно торговли и попутного тренда Вам.