Блог им. Kiber

ATR. Индикаторы валютного рынка

Когда только начинаешь торговать на валютном рынке Форекс, то впитываешь буквально всю информацию словно губка. И со временем этой информации становиться так много что наступает момент когда необходимо перебрать весь свой «чердак», посмотреть на то что там лежит более критическим взглядом. Советую вам периодически это делать, помогает раз и навсегда забыть о бесполезных индикаторах.

Возможно я чересчур критичен и возможно не все индикаторы Форекс бесполезны, но ведь на кону деньги. И потом правильная интерпретация индикаторов, которые мы используем в своей торговле, это залог успешных сделок.

Average True Range (ATR)
Задайте себе вопрос, если «индюк» построен на не логичном коде, можно ли его использовать в торговле? Раньше я считал что да — с условием правильной интерпретации. Однако со временем мое мнение изменилось, независимо от того как вы интерпретируете показания индикатора, если его код не логичен Вы как минимум усложните свой технический анализ. И как максимум сольете депозит.

Сегодня я покажу Вам как я вижу популярный индикатор ATR. Он действительно очень популярен среди трейдеров и инвесторов. Этот «индюк» показывает текущую волатильность актива и помогает рассчитать предполагаемую волатильность — в какой то степени. Я покажу вам, что из расчета ATR можно убрать — убрать то что я называю бессмысленным кодом не влияющим на показания индикатора.

Расчет ATR
Это встроенный «индюк» терминала MT4, поэтому далеко ходить не будем и возьмем описание из руководства.

Истинный диапазон (True Range (TR)) есть наибольшая из следующих трех величин:
  1. Разность между текущими максимумом и минимумом.
  2. Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом.
  3. Разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Выше расчет истинного диапазона, а вот потом уже рассчитывается среднее (Average) – от (TR). А теперь смотрим на картинку, внимательно.

Зачем вычислять разность три раза если достаточно одного раза? Может я что то упустил в логике кода? Из вышеперечисленных трех величин — разность между текущим максимумом и минимумом всегда будет больше.


onlinespeculator.ru

Читать полностью пост...
★2
4 комментария
внезапно, есть рынки, где цена закрытия предыдущего бара может отличаться от цены открытия следующего. Пример — дневки на NYSE
Есть, но в основном это на фондовом рынке, и гэп на Форексе. Но на Форексе, это очень редко. Поэтому расчет индюка все равно бесполезен. Далее в посте — болинджер по крайней мере тенденцию показывает и вообще визуально легче информация принимается.
И если разрыв (гэп) больше чем экстремумы то только в этом случае индюк слегка отрисует линию графика — изменения не большие будут.
avatar
гэпы… пусть считает, компьютерных тактов жалко что ли?
avatar
Пусть считает, но сколько еще таких индюков которые считают то что не надо считать?
Я к примеру поняв что именно считает ATR и как именно осознал что он мне в принципе и не нужен, болинджер и средние более полную картину дают.
avatar

теги блога Макс

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн