Вышел в свет торговый робот "Alfa-pulse"

Перепост с http://cowperwoods.livejournal.com/
 
Сегодняшний день был посвящен тестированию разработанного нами новоготоргового робота "Alfa-pulse".


Основная задача робота заключается в автоматизации выставления двухсторонних заявок по акциям и фьючерсам. Задачей управляющего является определение инструмента торговли, торгового диапазона, уровней и что самое важное предполагаемое направление движения инструмента (торговля от «лонга» или «шорта»). После окончания конфигурирования программы, торговля ведется в автоматическом режиме.  В настоящее время программное обеспечение реализовано для работы с терминалом «Альфа-директ».


Коротко о торговом алгоритме, заложенном в программе. Для торгового инструмента, в зависимости от желаемой точки входа, выяставляются последовательно заявки с интервалом, который определен управляющим. Исполнение заявки приводит к автоматическому выставлению обратной заявки. Доходность операции определяется управляющим.

 В каких ситуация  мы планируем использовать робота.

1. Позиционная торговля. Управляющим сформирована позиция в одном из торговых инструментов. Зачастую невозможно сформировать позицию на экстремуме рынка, поэтому путем дополнительных краткосрочных перезаходов можно значительно улучшить основную позицию. Задачей робота в этом случае является торговля в диапазоне выше или ниже сформированной основной позиции.

Рассмотрим следующий случай. Управляющий 02.02.12 сформировал шорт по фьючерсу на акцию Газпрома в районе 18 850. Размер позиции 40 % от выделенных на эту операциию средств. Рынок, как это обычно бывает, не остановился на данном уровне и прошел выше. К работе подключается торговый робот. Для его работы выделяется дополнительно 10 - 20 %  капитала. Управляющим выбраны уровни для шорта каждые 50 пунктов выше основной позиции с доходностью 50 пунктов (т.е. 18900, 18950, 19000 и т.д. до 19200). В случае исполнения шортовой заявки выставляется встречная заявка. После исполнения встречной заявки, заново выставляется повторная шортовая заявка. Как видно из приведенного графика данная стратегия дала положительные результаты и существенно улучшила позицию управляющего.

2. Торговля диапазона.  Не секрет, что в ожидание каких-либо новостей, либо в отсутствии их, рынок (или выбранный торговый инструмент) может длительное время провести в некотором интервале. Задача робота получать прибыль в боковом движении рынка.



Для иллюстрации взят график фьючерса на акции Газпром за 10.02.2012. Как видно из представленного графика. Вне зависимости от позиции лонг или шорт робот по окончанию торгового дня выходит в прибыль, хотя котировки открытия и закрытия не сильно отличаются друг от друга.