Sergey Pavlov, Почему с 2008 вроде понятно, почему без шортов? Если диверсификация идёт не за счёт каких-то внутренних фильтров, которые не дают покупать на падении, а за счёт того, что на падении минусы лонгов меньше плюсов шортов?
Replikant_mih, в нужный при хорошем падении момент не дадут бумагу в шорт либо это будет стоить конских денег. Я это, например, проходил в 2014 году, когда с меня брокер за шорт сбера брал почти 100% годовых. Я его шорчу, зарабатываю около -15% за несколько дней по движению цены… а на счет мне падает всего несколько процентов плюса… Полагаю, что в 2008 было похуже.
пугает тенденция в последнее время выкладывать скрины тестов с 2014 ну крайняк с 2012ого. причем от опытных алготрейдеров. совсем задрал всех боковик. видать вот вот движняк начнется)
Sergey Pavlov, Шанхай 2003-2017. Пару тройку лет зарабатывать в канале и вылетать в трубу на заскоках. хотя и в тренде тут не заработать. страшно если наш рынок станет похож на ЭТО. а ведь он вероятно может это сделать.
похоже на зарплату с откатами у депутатов по временной оси)