Блог им. turbo_pascal

Мартин и усреднение

Если проанализировать мою торговлю за почти 7 лет, то с усреднением я всегда добивался лучших результатов, хотя и сливал тоже. Нужно только понять, что понятие «депозит» при стратегиях, основанных на мартине и усреднении — это такая же разменная и непостоянная сущность, как отдельная сделка на срочном рынке. Депозиты удваиваются, почкуются/делятся, сливаются, опять удваиваются.
Далее: разумеется, нельзя применять чистый классический мартин и чистое классическое усреднение. Есть ньюансы, есть ручная доводка сделок, есть правила входа, есть правила усреднения, есть взаимная компенсация позиций, есть комбинирование с другими сделками, есть  … да много всего есть.
Но самое главное в усреднении и мартине: это психологический комфорт. Полная нирвана и спокойствие. Нервотрепка крайне редка, только когда ты подходишь к краю просадки и дооткрываешь последние «колена». И то, зная, что депозит — это монета, одна из многих, напряга нет. Всё остальное время ты месяцами и годами рубишь копеечку, радуешься жизни, прибыли и своим удачным торговым входам, и совершенно не паришься недоступным терминалом и переносом позы через выходные.
Разумеется, тот мартин, которым я торговал в 2010-м и тот, которым я торгую сейчас — это небо и земля. Но смысл остается тот же. Только мартин, только усреднение. Рынок это математика. Математикой мы и зарабатываем.

Чо этт я? Да так, накатило на философию с утра, после дисскуссии с одним коллегой на эту тему.

И, кстати, на счетах с «не-мартином» я слил в этом году много бабла :(
А там где мартин — только плюс.
★8
10 комментариев
в 80% случаев усреднение работает. в 20 — выносит счет нах.
alexnewbee, конечно. Главное — удвоиться раньше слива. А это не так сложно.
avatar
а если усреднения-мартингейлы приправить эффектом низкой базы, ммм, конфетка. Правда я пока глубоко эту тему не прорабатывал ещё.
avatar
Replikant_mih, плеча на срочном рынке вполне хватает, чтобы значительно превысить доходность по депозитам даже при очень низкой базе.
avatar
Turbo Pascal, Как я сказал, я эту тему не прорабатывал, но чисто интуитивно плечи с усреднениями у меня не сильно вяжутся). Но наверно если по уму все делать, то можно.
avatar
Усреднение является граалем когда есть чёткое смещение вероятности основанное на устойчивых  фундаментальных факторах, росте бизнеса и.т.д при условии что вас не размажет на противоходе т.е. без плечей. И если смещения вероятности нет то тоже можно усредняться но тогда запас на усреднение должен быть гораздо больше и инструментов больше.
Усреднение на плечах -это чистой воды дурость и в долгосроке слив 100%. 
avatar
как-то моделировал, при угадайке в 60% и при игре когда выигрыш равен проигрышу можно смело использовать мартингейл, вероятность разорится ничтожна. При угадайке ниже 55% использование этой стратегии приводит к разорению при условии что выигрыш равен проигрышу.
avatar
Расскажи подробнее про свой принцип мартингейла. Есть ли какие-то особенности? Я вот тоже по нему торгую и в принципе уверенно себя чувствую.
Данный принцип можно применять только на рынке акций и только на свои деньги, то есть неиспользуя плечи
Если депозитов несколько, то маржин кол или стоп аут и есть обычный стоп, который не приводит к полной потере капитала
avatar

теги блога Turbo Pascal

....все тэги



UPDONW