Блог им. Romanio

Опционный грааль =)

Всем привет!

Наконец я понял, что мне нужно!

Если соорудить опционную конструкцию, у которой будут одновременно положительными Гамма и Тета  - это сразу решит все проблемы..
Т.е. получаем временной распад, и в добавок любые движения БА нам идут в плюс (если дельту уравновесить фьючем).


Есть идеи как это сделать? =)
★1
11 комментариев
+2
у тебя же и так уже есть куча граалей, часть ты даже продавал, куда тебе ещё
avatar
vito333
+1
За все нужно платить, без риска нет дохода выше риск-фри постоянно. Иначе математики рубили капусту постоянно.
avatar
Stairway_2_7
берем и котируем стаканы в опционах на все подряд. вот и весь грааль. и людям полезно
avatar
silentbob
silentbob, а чем прикрываться? не собирать же направленную позу
avatar
v3Rtex
v3Rtex, ну как как. один стакан продаем, другой покупаем. вот и все прикрытие
avatar
silentbob

silentbob, путы/колы в деньгах чтоли маркетмейкать? эту кормушку уже давно заняли) Я думал есть идеи как неликвид котировать, типа нефти, или золота

Если адресно кому то продавать/покупать — то можно на сме хеджить, а в стакане стоять ждать — имхо если нальют, сам пожалеешь что набрал))

avatar
v3Rtex
silentbob, таким макаром кажется робот Prado выиграл ЛЧИ.
avatar
Nepall
+2
Не проблема — риск реверсал дает такую штуку. Но управлять запаришься)
avatar
Стас Бржозовский
календарь при определенных условиях, только проблема в том, что он положительную гамму, вегу и тету будет показывать в моменте, а вот при движе БА варианты изменения вышеназванных греков могут быть разными…
avatar
vitsantal

так что ли?
avatar
Дмитрий Новиков

полезные записи за 24 часа

★12 40 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
★11 38 💤 Замещающие Облигации: почему при падающем рубле все о них забыли? Причины и Перспективы
★7 24 Налоговая теряет терпение из-за кредитной карусели
★7 4 Пора закрыть тему инфляции
★7 8 Где дивиденды, Норникель? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Норильского никеля
★6 5 Лайфхак с налоговой льготой на ИИС прикроют
★6 61 Купите, купите хоть что-нибудь!
★6 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 25-й.
★5 23 Кто на какой стадии?
★5 0 Итоги недели 07.11.2024. Трамп победил. Что дальше? Курс доллара и нефть
+231 69 Ситуация на текущий момент
+159 74 Лежу в постели и вот какая мысль не дает мне покоя...
+132 90 Азия. Пятница.
+123 13 Рынок неожиданно начал расти🔥Акции и инвестиции
+109 40 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
+86 23 Кто на какой стадии?
+84 11 Открыли разливайку, когда потеряли работу в ковид. Думаем закрывать
+71 24 Налоговая теряет терпение из-за кредитной карусели
+68 85 Метод Геллы. Дно в подарок (индекс МБ)
+64 63 7 ноября . . . Некоторые участники рынка считают это праздником . . . Возможности, которые большинство не видит Мысли на 7 ноября

самые обсуждаемые сегодня

90к Азия. Пятница.
85к Метод Геллы. Дно в подарок (индекс МБ)
74к Лежу в постели и вот какая мысль не дает мне покоя...
69к Ситуация на текущий момент
46к Россия и США. Соседы. Четыре Километра или Четыре Процента?
41к Цены на электроэнергию в Германии достигли экстремального уровня кризиса 2022 года, — Bloomberg
40к Пассивный доход превышает 2 млн рублей в год. Капитал на 16 млн.рублей.
28к Где ИКСЫ НЕИЗБЕЖНЫ!)
25к Большинство россиян против нового налога.
22к Представим, что ты стал(а) главой ЦБ?

теги блога Romanio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн