Опционный грааль =)

20 марта 2017, 17:06
|
Romanio

Всем привет!

Наконец я понял, что мне нужно!

Если соорудить опционную конструкцию, у которой будут одновременно положительными Гамма и Тета - это сразу решит все проблемы..
Т.е. получаем временной распад, и в добавок любые движения БА нам идут в плюс (если дельту уравновесить фьючем).

Есть идеи как это сделать? =)

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

176 | ★1

11 комментариев

у тебя же и так уже есть куча граалей, часть ты даже продавал, куда тебе ещё

vito333

20 марта 2017, 17:08
Ответить

За все нужно платить, без риска нет дохода выше риск-фри постоянно. Иначе математики рубили капусту постоянно.

Stairway_2_7

20 марта 2017, 17:32
Ответить

берем и котируем стаканы в опционах на все подряд. вот и весь грааль. и людям полезно

silentbob

20 марта 2017, 17:51
Ответить

silentbob, а чем прикрываться? не собирать же направленную позу

v3Rtex

20 марта 2017, 17:54
Ответить

v3Rtex, ну как как. один стакан продаем, другой покупаем. вот и все прикрытие

silentbob

20 марта 2017, 20:33
Ответить

silentbob, путы/колы в деньгах чтоли маркетмейкать? эту кормушку уже давно заняли) Я думал есть идеи как неликвид котировать, типа нефти, или золота

Если адресно кому то продавать/покупать — то можно на сме хеджить, а в стакане стоять ждать — имхо если нальют, сам пожалеешь что набрал))

v3Rtex

20 марта 2017, 23:10
Ответить

silentbob, таким макаром кажется робот Prado выиграл ЛЧИ.

Nepall

20 марта 2017, 18:48
Ответить

Не проблема — риск реверсал дает такую штуку. Но управлять запаришься)

Стас Бржозовский

20 марта 2017, 17:52
Ответить

календарь при определенных условиях, только проблема в том, что он положительную гамму, вегу и тету будет показывать в моменте, а вот при движе БА варианты изменения вышеназванных греков могут быть разными…

vitsantal