Блог им. Romanio

Опционный грааль =)

Всем привет!

Наконец я понял, что мне нужно!

Если соорудить опционную конструкцию, у которой будут одновременно положительными Гамма и Тета  - это сразу решит все проблемы..
Т.е. получаем временной распад, и в добавок любые движения БА нам идут в плюс (если дельту уравновесить фьючем).


Есть идеи как это сделать? =)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

186 | ★1
11 комментариев
+2
у тебя же и так уже есть куча граалей, часть ты даже продавал, куда тебе ещё
avatar
vito333
+1
За все нужно платить, без риска нет дохода выше риск-фри постоянно. Иначе математики рубили капусту постоянно.
avatar
Stairway_2_7
берем и котируем стаканы в опционах на все подряд. вот и весь грааль. и людям полезно
avatar
silentbob
silentbob, а чем прикрываться? не собирать же направленную позу
avatar
v3Rtex
v3Rtex, ну как как. один стакан продаем, другой покупаем. вот и все прикрытие
avatar
silentbob

silentbob, путы/колы в деньгах чтоли маркетмейкать? эту кормушку уже давно заняли) Я думал есть идеи как неликвид котировать, типа нефти, или золота

Если адресно кому то продавать/покупать — то можно на сме хеджить, а в стакане стоять ждать — имхо если нальют, сам пожалеешь что набрал))

avatar
v3Rtex
silentbob, таким макаром кажется робот Prado выиграл ЛЧИ.
avatar
Nepall
+2
Не проблема — риск реверсал дает такую штуку. Но управлять запаришься)
avatar
Стас Бржозовский
календарь при определенных условиях, только проблема в том, что он положительную гамму, вегу и тету будет показывать в моменте, а вот при движе БА варианты изменения вышеназванных греков могут быть разными…
avatar
vitsantal

так что ли?
avatar
Дмитрий Новиков

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости
Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
14:48
Фото
Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель
Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на...
Фото
Nornickel
17:12
😎 Дочка SOFL – лидер роста в сегменте ИБ-сервисов
Infosecurity (входит в Группу Софтлайн) получила награду от «Лаборатории Касперского». Компанию признали лидером по темпам роста в MSSP – за...
Фото
Softline_IR
17:58
Фото
Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7%...
Фото
Валентин Погорелый
11:38

полезные записи за 24 часа

★7 20 Почему брокерское приложение почти всегда торгует против вас — даже если кажется удобным
★7 3 Как не платить налог при продаже ценных бумаг? Как снизить налоговую базу?
★5 3 🦒 6 длинных ОФЗ с купонами каждый месяц: дополнительная зарплата от Минфина
★5 5 Совкомбанк - чем он лучше Сбера?
★4 14 Пузырь, которого нет. Почему умные люди 10 лет подряд неправы насчёт S&P 500.
★4 8 Обычный отказ по ИИС превратился в возврат 182 000 ₽
★4 145 МС-21: все что вы хотели знать о движке ПД-14, но боялись спросить...Ну и конечно про реальные характеристики этого чуда русской инженерной школы.
★3 9 Инфляция в начале мая — дефляционные темпы были достигнуты благодаря укреплению рубля и плодоовощной корзине. Что дальше?
★3 2 Портфель под будущее: 12 идей на российском рынке
★2 5 🚀 10 высокодоходных облигаций для смелых с ежемесячными купонами от 22% до 27% на один год и более
+132 145 МС-21: все что вы хотели знать о движке ПД-14, но боялись спросить...Ну и конечно про реальные характеристики этого чуда русской инженерной школы.
+114 71 Азия. Пятница.
+92 12 Ситуация на текущий момент
+64 14 Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно
+55 20 Почему брокерское приложение почти всегда торгует против вас — даже если кажется удобным
+52 17 IMOEX -0.5%: переговоры застряли, нефть выше 100$
+52 9 Инфляция в начале мая — дефляционные темпы были достигнуты благодаря укреплению рубля и плодоовощной корзине. Что дальше?
+48 5 Совкомбанк - чем он лучше Сбера?
+47 18 Трамп с Зеленским вдохнули жизнь в российские акции
+44 28 Метод Геллы. Не торопясь (bitcoin)

самые обсуждаемые сегодня

38к Худею на оземпике – 3-й апдейт
13к Я 15 лет изучал только волновую теорию Эллиота и всё понял. Завтра я опубликую прогноз и покажу вам немного магии. Задавайте вопросы
4к Презентую свой канал на рутубе....
1к 🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1к «Микробизнес уходит в наличку», — эксперт о росте доли кэша в экономике. Банк России не видит инфляционных рисков в росте использования наличных.

теги блога Romanio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн