Блог им. semarla

Сезонность нефти (WTI) и золота с 1983 года

Провел небольшое статистическое исследование на тему сезонности на рынке нефти. Но не будем многословны, сразу посмотрим визуально.
Сначала карта доходности. Для удобства сделал не помесячную сезонность, а с небольшой детализацией.
Сезонность нефти (WTI) и золота с 1983 года

Ниже на графике представлены кривые сезонности за определенные промежутки лет.
Сезонность нефти (WTI) и золота с 1983 года
Обратите внимание, что за последнее десятилетие рынок достаточно сильно изменился. Все мы видели на просторах интернета вот такую картинку.
Сезонность нефти (WTI) и золота с 1983 года
Заметно, что она очень сильно отличается от средней за последние 8 лет, и в торговле, разумеется, мало полезна. Так что призываю всех пользоваться своевременной и актуальной информацией.
Далее прилагаю табличку со средней доходностью за различные временные периоды. Здесь я выделил небольшие зоны, которые показывают устойчивую направленную динамику.
Сезонность нефти (WTI) и золота с 1983 года
Ну и последнее, что хотел показать, это сравнение сезонности нефти и золота (ведь в золоте тоже есть сезонность, не так ли?).
Сезонность нефти (WTI) и золота с 1983 года
Сравните. Если на рынке нефти сезонность меняется слабо и большинство компонентов совпадают, то в золоте этого и в помине нет. С чем это может быть связано? Могу ошибаться и не претендую на истину, но, возможно, это потому что, цена на нефть полностью зависит от данных по нефти и бензину в штатах и действий ОПЕК, а рынок золота практически никем не контролируется и не регулируется.
Мораль: С точки зрения сезонности рынок нефти представляет собой огромное поле возможностей для заработка, в то время как рынок золота хаотичен, случаен и эффективен.
P.S. Заодно для себя понял, почему рынок нефти мне понятен и я там могу зарабатывать, а на золоте нет.






★10

= рынок золота практически никем не контролируется и не регулируется

это не так, минимумы по золоту в 2008 были достигнуты практически тогда же, когда и по нефти

точно также как в во времена предыдущей атаки на СССР в 80-е золото ч0тко сходило за нефтью


а так, да, сезонных зависимостей в золоте действительно нет, но есть другие, гораздо более значимые, касающиеся «глобальной ликвидности»
semarla, подскажите пожалуйста формулы неучу) давно хотел сделать такие матрицы для всех товаров…
avatar

PaulKeitel

Сезонность, как мне кажется, отчетливо наблюдается в товарах, связанных с природным циклом — сбор урожая, период дождей и т.п. Чем дальше от этих факторов (сезонность индекса доллара), тем слабее она выражена. Хотя у йены, например, тоже очень сильная сезонность.

Еще такой момент — линии сезонности за 8, 15, 25 и 34 года, я правильно, понимаю, что это усредненное значение за эти периоды?
Я думаю, что если попробовать очистить это усреднение от будущих периодов, то шума будет меньше, а точность прибавится. Что я имею в виду — в каждом из этих периодов отражается сезонность как прошлого, так и будущего. Чтобы линия каждый год рекалибрировалась только на базе прошлых лет, и никак не учитывала будущее.
avatar

valdis10

valdis10, все правильно, так и есть. И если проверять стратегию на истории, то конечно нужно для каждого конкретного рассматриваемого года брать только данные прошлых лет. Тогда результаты будут объективными и близки к реальности. Что касается графика с линиями сезонности, то они подходят только для текущего 2017 года. Но лучше всего использовать 8-ми периодную, поскольку на истории она показывает весьма впечатляющие результаты.
avatar

semarla

semarla, Я смотрю на сезонность вкупе с циклом как на подтверждающий сигнал, когда у них совпадает направление.
avatar

valdis10

valdis10, а циклы где смотрите?
avatar

semarla

semarla, вообще смотрю через кастомный индикатор за деньги. Но их несложно самому посчитать — на дневках, например, от хая до хая, или от низа до низа. Усредненно можно найти приемлемую и работающую цифру.
Здесь, опять же, работает прямая логика - добыча и переработка товаров цикличны, и это отражается в их цене. На фондовом рынке можно отследить 13 недельный цикл, совпадающий с публикацией отчетности.
Еще интересная идея про сезонность и цикличность, это смотреть насколько цена сильнее или слабее того, что должно быть по нашим сезонным и цикличным расчетам.
avatar

valdis10

valdis10, большое спасибо!
avatar

semarla


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW