SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. RomanSSS
Аномалия WLD
- 20 февраля 2017, 16:23
- |
Второй раз натыкаюсь на проблему с расчётом цены в программе WLD. Может кто встречал такую проблему и подскажет как её решить.
К примеру: есть часовая свеча индекса РТС:
Open: 740,94
High: 742,33
Low: 740,59
Close: 732,67
Подключаю эти данные через файл MS к WLD4.
И в WLD она отражается, уже следующим образом:
Open: 740,940002441406
High: 742,330017089844
Low: 740,590026855469
Close: 732,679992675781
Проверяю исходняк, не каких изменений, все данные только в пределах сотых.
Вопрос:
1. каким образом WLD округляет до триллионных (откуда он эти цифры берёт, точней что прибавляет)?
2. Как его заставить @#High[Bar] (цены) выводить как есть в сотых, да в настройках есть смещение, но это смещение для графика!
К примеру: есть часовая свеча индекса РТС:
Open: 740,94
High: 742,33
Low: 740,59
Close: 732,67
Подключаю эти данные через файл MS к WLD4.
И в WLD она отражается, уже следующим образом:
Open: 740,940002441406
High: 742,330017089844
Low: 740,590026855469
Close: 732,679992675781
Проверяю исходняк, не каких изменений, все данные только в пределах сотых.
Вопрос:
1. каким образом WLD округляет до триллионных (откуда он эти цифры берёт, точней что прибавляет)?
2. Как его заставить @#High[Bar] (цены) выводить как есть в сотых, да в настройках есть смещение, но это смещение для графика!
116
Читайте на SMART-LAB:
Бензин и дизель на Мосбирже: чем интересны новые фьючерсы
Московская биржа запустила торги тремя новыми фьючерсам на самые востребованные нефтепродукты: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также летнее...
10:21
Эволюция рынков: от золотого стандарта до алгоритмов и блокчейна
История современных рынков началась на переломе XIX и XX веков. Именно в тот момент индустрия достигла своей зрелости, а финансовые рынки стали...
10:44
теги блога mr.Potter
- adx
- COVID-19
- Fidelity
- historical data
- IB
- interactive brokers
- IT
- multicharts
- NASDAQ
- NYSE
- TradeStation
- USA stock
- usa stocks
- welth-lab
- WLD
- акции
- алготрейдинг
- Аляска
- Анкоридж
- антисанкции
- банки
- бизнес
- биржа
- биржи
- брокеры
- брокеры США
- бюджет
- валюта
- Владимир Путин
- вопрос
- газ
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- График РТС
- доллар
- Дональд Трамп
- ЕВРОПА
- ЕС
- здоровье трейдера
- иис
- индикатор
- квик
- кит фианнс
- книга
- конституция РФ
- коронавирус
- Логистика
- Минфин
- мирные переговоры
- Московская Биржа
- налоги
- налоги государство
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- нефть
- Опен брокер
- опционы
- оффтоп
- регулирование рынка
- Россия
- руболь
- санкции
- СВО
- смартлаб
- статистика
- схемы
- Сша
- торговля
- трейдинг
- Украина
- фьюерс
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- хедж-фонд
- ЦБ РФ
- экономика
- экспорт
Open: 740,94
High: 742,33
Low: 740,59
Close: 732,67
не каких триллионных нет, это в самом WLD меняеться, а вот как — вот это вопрос!
Используйте дебарг: print('High: '+ FloatToStr( @#High[Bar]));
Считается все корректно, переносится в С# и там все норм. Все сделки (вход/выход) робота на С# и WLD совпадают.
Если же пытаться вывести Open через print, то надо понимать, что это тип double и нужно указывать формат вывода.
High: 1152.31005859375
High: 1154.80004882813
High: 1156.48999023438
полистай ветку по Вэлсу..
При случае попробую спросит у ребят которые более продвинуты в нём
High := StrToFloat(FormatFloat('#,##0.00',@#High[Bar])) — StrToFloat(FormatFloat('#,##0.00',@#High[Bar-1]))
High = 0,0600128173828125