Где ликвидность в недельных опционах

17 февраля 2017, 10:41
|
Volos

Вчера запустили новую серию недельных опционов с экспирацией 02.03.17. Стаканы пустые, сделок почти нет. Куда пропала ликвидность? В ближайшей серии все норм.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

58 | ★1

14 комментариев

А кому они интересны? Даже не могу представить для чего они нужны. Блошиный рынок.

buy_sell

17 февраля 2017, 10:47
Ответить

нафиг они нужны были? в месячных и так ликвидности не ахти… спреды на вечерке гигантские… по теории, бывает, очень сложно совершить сделку

ivan tolopeev

17 февраля 2017, 10:49
Ответить

Очень много интересных стратегий можно на них построить

Volos

17 февраля 2017, 10:54
Ответить

Volos, расскажите хотя бы об одной. А то ребята и не знают. Может набегут.

buy_sell

17 февраля 2017, 11:00
Ответить

buy_sell, риск-реверал например, на коротких более интересен.

Крадущийся Песец

17 февраля 2017, 11:31
Ответить

Крадущийся Песец, риск реверсал на коротких не работает, т.к. купленные колы не работают. Надо правую ногу строить на дальних, а левую на коротких через вертикальный пут спред

Дмитрий Шихалев

20 февраля 2017, 09:07
Ответить

dmitr66, можно и так. Но я его использую по простому, если предполагаю быстрый движ… пробой уровня или отбой от него.

Крадущийся Песец

20 февраля 2017, 13:55
Ответить

Крадущийся Песец, смысл RR в торговле скью. Чем ближе к экспире тем она площе. на недельных она вообще плоская.

Дмитрий Шихалев

20 февраля 2017, 14:01
Ответить

buy_sell, торгуй гамму

Дмитрий Шихалев

20 февраля 2017, 09:09
Ответить

хоть одну напишите. вместе посмеемся

PeStr

17 февраля 2017, 10:58
Ответить

Хочешь, покупай волу, хочешь — продавай

Volos

17 февраля 2017, 11:10
Ответить

Volos, не продавай. Они дешевые, волы нет. Только на покупку под движение

Дмитрий Шихалев

20 февраля 2017, 09:10
Ответить

Контракты запустили, а ММ не нагнали...

Просто маркетосы обычно тоже так стоять, что с ними торговать себе дороже. Поэтому что они есть, что их нет — торговать не с кем. Но если мы не соглашаемся с их ценами (а с какого перепугу, собственно, если они очевидно жадные?), то им морозить ГО тоже не интересно.

Отрицательная обратная связь получается: чтобы ММ зарабатывал, нужно принимать на себя много сделок. Но чтобы принимать на себя много сделок — нужно стоять очень плотно. А это и страшно, и кажется невыгодным.

Иными словами:

Профит ММ ~ Спред * Оборот

при попытке максимизировать профит, наши ММ стараются работать через увеличение спреда. Но расширение спреда убивает оборот нелинейно и очень быстро.
В итоге профит ММ обнуляется и он уходит (из-за своих собственных ошибок в том числе).

ch5oh