Блог им. Volos

Где ликвидность в недельных опционах

    • 17 февраля 2017, 10:41
    • |
    • Volos
  • Еще
Вчера запустили новую серию недельных опционов с экспирацией 02.03.17. Стаканы пустые, сделок почти нет. Куда пропала ликвидность? В ближайшей серии все норм.
Где ликвидность в недельных опционах


★1
14 комментариев
А кому они интересны? Даже не могу представить для чего они нужны. Блошиный рынок.
avatar
нафиг они нужны были? в месячных и так ликвидности не ахти… спреды на вечерке гигантские… по теории, бывает, очень сложно совершить сделку 
avatar
Очень много интересных стратегий можно на них построить
avatar
Volos, расскажите хотя бы об одной. А то ребята и не знают. Может набегут.
avatar
buy_sell, риск-реверал например, на коротких более интересен.
Крадущийся Песец, риск реверсал на коротких не работает, т.к. купленные колы не работают. Надо правую ногу строить на дальних, а левую на коротких через вертикальный пут спред
dmitr66, можно и так. Но я его использую по простому, если предполагаю быстрый движ… пробой уровня или отбой от него.
Крадущийся Песец, смысл RR в торговле скью. Чем ближе к экспире тем она площе. на недельных она вообще плоская.
buy_sell, торгуй гамму
хоть одну напишите. вместе посмеемся
avatar
Хочешь, покупай волу, хочешь — продавай
avatar
Volos, не продавай. Они дешевые, волы нет. Только на покупку под движение

Контракты запустили, а ММ не нагнали...

Просто маркетосы обычно тоже так стоять, что с ними торговать себе дороже. Поэтому что они есть, что их нет — торговать не с кем. Но если мы не соглашаемся с их ценами (а с какого перепугу, собственно, если они очевидно жадные?), то им морозить ГО тоже не интересно.

Отрицательная обратная связь получается: чтобы ММ зарабатывал, нужно принимать на себя много сделок. Но чтобы принимать на себя много сделок — нужно стоять очень плотно. А это и страшно, и кажется невыгодным.

 

Иными словами:

Профит ММ ~ Спред * Оборот

при попытке максимизировать профит, наши ММ стараются работать через увеличение спреда. Но расширение спреда убивает оборот нелинейно и очень быстро.
В итоге профит ММ обнуляется и он уходит (из-за своих собственных ошибок в том числе).

avatar
ch5oh Совершенно логично! Но у ММ похоже не математическая а женская логика-раздеть мужика сразу, до нитки…
avatar

теги блога Volos

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн