Блог им. Volos

Где ликвидность в недельных опционах

Вчера запустили новую серию недельных опционов с экспирацией 02.03.17. Стаканы пустые, сделок почти нет. Куда пропала ликвидность? В ближайшей серии все норм.
Где ликвидность в недельных опционах


★1

А кому они интересны? Даже не могу представить для чего они нужны. Блошиный рынок.
avatar

buy_sell

нафиг они нужны были? в месячных и так ликвидности не ахти… спреды на вечерке гигантские… по теории, бывает, очень сложно совершить сделку 
avatar

ivan tolopeev

Очень много интересных стратегий можно на них построить
avatar

Volos

Volos, расскажите хотя бы об одной. А то ребята и не знают. Может набегут.
avatar

buy_sell

buy_sell, риск-реверал например, на коротких более интересен.
Крадущийся Песец, риск реверсал на коротких не работает, т.к. купленные колы не работают. Надо правую ногу строить на дальних, а левую на коротких через вертикальный пут спред
avatar

dmitr66

dmitr66, можно и так. Но я его использую по простому, если предполагаю быстрый движ… пробой уровня или отбой от него.
Крадущийся Песец, смысл RR в торговле скью. Чем ближе к экспире тем она площе. на недельных она вообще плоская.
avatar

dmitr66

buy_sell, торгуй гамму
avatar

dmitr66

хоть одну напишите. вместе посмеемся
avatar

PeStr

Хочешь, покупай волу, хочешь — продавай
avatar

Volos

Volos, не продавай. Они дешевые, волы нет. Только на покупку под движение
avatar

dmitr66

Контракты запустили, а ММ не нагнали...

Просто маркетосы обычно тоже так стоять, что с ними торговать себе дороже. Поэтому что они есть, что их нет — торговать не с кем. Но если мы не соглашаемся с их ценами (а с какого перепугу, собственно, если они очевидно жадные?), то им морозить ГО тоже не интересно.

Отрицательная обратная связь получается: чтобы ММ зарабатывал, нужно принимать на себя много сделок. Но чтобы принимать на себя много сделок — нужно стоять очень плотно. А это и страшно, и кажется невыгодным.

 

Иными словами:

Профит ММ ~ Спред * Оборот

при попытке максимизировать профит, наши ММ стараются работать через увеличение спреда. Но расширение спреда убивает оборот нелинейно и очень быстро.
В итоге профит ММ обнуляется и он уходит (из-за своих собственных ошибок в том числе).

avatar

ch5oh

ch5oh Совершенно логично! Но у ММ похоже не математическая а женская логика-раздеть мужика сразу, до нитки…
avatar

Борис


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW