Генератор графиков, а теханализ вообще работает?

Adertundi, а как соотносятся реальная причинно-следственная связь, и Ваши художественные творения?

Adertundi, тот факт, что рандомные графики внешне похожи на биржевые, не доказывает, что биржевые графики рандомны...
Нету никакого смысла в их рисовании…

Adertundi, технический анализ более сложная вещь, чем просто полосочка, от которой что-то почему-то должно оттолкнуться. Тем более, если мы открыли позицию. Без статистики и завязки на фундаментальные факторы одни полосочки, конечно же, ничего не значат.

ves2010, а как он торгуется?

Foudroyant, по отклонению от 3 сигма… 

void, назовите разницу пжлст

Иван Тишевской, разница в распределении. Это нормальное распределение без эксцесса и асимметрии

Иван Тишевской, слишком ровный график. 

Tundrurat, не каждый квартал кто-то заново придумывает.
Во-вторых, генератор случайных чисел на самом деле таковым не является. Почитайте на досуге, как эвм генерирует «сч».
В третьих, Вы при построении графика и генерации чисел задаете некие параметры, исходя из опыта работы на бирже, то есть уже вносите элемент предопределенности.
Выводы сами сделайте.

Ну а интегрировать данные и потом, рассматривая картинки, делать какие-то далеко идущие матемптичнские выводы — это детский сад)

Опять вместо корреляция корелляция написал ну откуда у меня это)))

PSH, а где учиться нормальному ТА если не секрет?

Adertundi, этот алгоритм одноярусный и не сможет построить такой график как на картинке, если у него только не ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ГСЧ

Ибо  величина движения при заданном $spread=1
        $amount = mt_rand(1, $spread);
будет постоянна.
Следовательно, тренд рисуется исключительно за счет выбора «случайного» направления.

$direction = mt_rand(0,1);

Из чего можно заключить, что ГСЧ с явной тенденцией трендить в канале)))
То есть, ГСЧ очень своеобразно выбирает между 0 и 1, когда рисует тренд при помощи отклонения на 1 )))

Дайте, пожалуйста, ссылку на php-код, который выводит на график массив $result[], чтоб я мог повторить нечто подобное.

Adertundi, 
Ха-ха))
Видать шутка ГСЧ кроется в равномерном законе распределения.
С одной стороны — это главное и справедливое требование к ГСЧ, но только при пределах от минус до плюс бесконечность.

А при использовании генерации в диапазоне мы получим уже явную зависимость от предыдущих значений)))
А при диапазоне от 0 до 1 распределение выстраивается исключительно по оси времени и выдает все несовершенство генератора с его микро- и макротенденциями.

Для начала предлагаю изменить код глубины на:
 $direction = mt_rand(0,2);

        // Величина движения
$amount = mt_rand(1, $spread);
if ($direction == 0){            $amount = $amount*(-1);        }
if ($direction == 2){         $amount = 0;        }

Так как рынок движется неравномерно и иногда стоит на месте. К тому же, это немного разбавит последовательную тенденцию.

Adertundi, когда диапазон ГСЧ  0-1, мы имеем распределение 50/50, но на бесконечной выборке. А на выборке 100, а на 2? ))
Есть предложение еще — функцию боковика осуществить спредом, а генерацию направления — чет/нечет:

// Рост или падение ежели делится на 2 без остатка, то 0, в противном случае =1
        $direction = mt_rand(0,100000)%2;

        // Величина движения
        $amount = mt_rand(0, 1);
        if ($direction == 0){
            $amount = $amount*(-1);
        }

Adertundi, нет, не масштабирование, объясняю:
при генерации в диапазоне 0-1 при установленном в ГСЧ распределении на некой выборке средняя стата будет 1/2

При генерации от 1 до 100 будет 1/100 для каждого числа, что при объединении этих чисел в две равноколичественных  группы по 50 даст те же 1/2
Соответственно — «масштабирование»

А теперь, ежели взять чет/нечет, то при идеальном распределении будет тот же результат, что и в первых двух случаях, но распределение вовсе не идеально и ГСЧ не отслеживает распределение по свойствам чисел. Поэтому можно надеяться хоть на какую-то случайность)))

«боковик через спред» — отсутствие движения цены, но не через нулевое направление, как я советовал в первом случае, а через присвоение значений $amount от 0 до 1, как в моем коде здесь
То есть, вместо $amount = mt_rand(1, $spread); ставим $amount = mt_rand(0, 1);

Хотя, введение нулевого напрвления, как я писал ранее, может сделать генерацию МЕНЕЕ подверженной тенденциям трендить.

Поэтому стоит сделать вот так:
 $direction = mt_rand(0,2);

        // Величина движения
$amount = mt_rand(0, 1);
if ($direction == 0){            $amount = $amount*(-1);        }
if ($direction == 2){         $amount = 0;        }

Adertundi, мда, жесть!
Если и мои напечатанные 0,1 не станут похожи на сигнал «белый шум», то это будет доказательством того, что хаос — идеальная гармония и ее можно прогнозировать при помощи моего метода)))

Йоганн, скиньте мне, пожалуйста, правильный график случайного блуждания.

Foudroyant, добрый вечер.
Я бы с радостию, но у меня его нет готового, а строить — нет времени.
Выше в комментах я излагал идеи. Вы не пробовали сделать генератор?

Йоганн, я не программист, для меня это может оказаться трудно. Поэтому ищу случайный график. Сам тоже здесь писал про случайные графики, но их тоже объявляли некорректными. Вот и ищу истинный случайный график. Ваш спор заинтересовал.

Foudroyant, я сторонник мысли, что случайностей во Вселенной не существует.
Поэтому любые попытки построить «случайные» последовательности обречены на обнаружение алгоритма, причем, довольно навязчивого.

Adertundi, это вы просто делали масштабирование и оно не влияет на результат. Подставьте мой фрагмент кода и попробуйте построить график.
Результат должен измениться заметно

На random.org ничего нового не изобрели.

Вот здесь исследование качества ГСЧ, сформированного по методу Фибоначчи и по методу срединных квадратов
www.intuit.ru/studies/courses/623/479/lecture/21088

Судя по пятиволновым картинкам, в пхп используется метод Фибо, к тому же, он более быстрый, по идее.

Adertundi, да, я видел.
Обратите внимание, как пошла привязка к горизонтальным уровням)))

Попробуйте второй вариант, что я выше описал только что.
smart-lab.ru/blog/378514.php#comment6809926

Йоганн, что за «пхп»?

Foudroyant, это ссылка на мой коммент

Adertundi, настоящие котировки. В конце игры тикер показывают

Adertundi, это и нереально для ГСЧ, так как при качественной генерации не должно быть такой патологической трендовости

Adertundi, думаете, я более совершенен, чем машина? Обычно человек больше загребает правой, но извольте))

0011100101010101101000101010100100101011
0101010001010101001010101001010101110101
0001011010100011010101010001011010101010
1011001100110000011010011010101010100110
1001110001011000101101001010100101011001

0101101010000110101011110100100110101001
0010101010101010000011010110010111010110
1010101110101101010101010101010100010111
0000101101001010100101010010100001011010
1011010010110101010101010101010001011011

0110110110101011011110101010101010110110
1010101000010011001001010101010101010101
0101011110101010000010110101010101010001
0101110100010101010100000111011010000110
1011000010101011010110100001010110101011

0101110100101011010010101101000011110101
0101000101101100111001010010110000111010
1001101101000111011000101110100011011000
1110101010010101100010110100101101001010
1011010101010101101011000010011010101010

1010101010111000111000110001110010101010
1101000101011010101000101101100001111000
1011010010110100101101010101100010110100
0011010101001110011100011011101000110110
0010110100010110101010100101010101110100

Adertundi, ну, я ж говорю, что правой рукой («0») мы загребаем больше))) Спасибо