SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Oppositus
Калькулятор портфелей 2.2
- 28 января 2017, 19:48
- |
Под кодовым названием «Лебединая песня». Лежит здесь. Также 2.1 должен сам обновиться до 2.2 (кнопочка обновления загорится, надо нажать, и потом обновить).
Что добавлено:
1. Попросили добавить инструментов. Добавил.
2. Раскраска таблиц корреляций.
3. Коэффициент Шарпа на графике портфелей + фильтр по нему. Работает, если включить галочку «ЛРА для безрисковой ставки». Собственно, от указанной ставки Шарп и считается:
4. Подсвеченный портфель теперь для удобства выводится в таблицу (рисунок выше).
5. Багфикс и немного оптимизации — будет быстрее портфели считать.
Почему «Лебединая песня»? Потому что MSCI отдает данные по индексам только в виде Excel файлов. На стороне не нашел, где скачать можно. Прикручивать же парсинг Excel-а я не хочу (есть библиотека от Апачей, но там тоже нужно попотеть). Так что кто хочет индексы — придется ручками качать и в CSV сохранять, увы.
Итого, больше ничего значительного в программе не будет. То есть 2.2 можно рассматривать как финальную версию надолго.
Всем приятных портфелей. :)
Что добавлено:
1. Попросили добавить инструментов. Добавил.
2. Раскраска таблиц корреляций.
3. Коэффициент Шарпа на графике портфелей + фильтр по нему. Работает, если включить галочку «ЛРА для безрисковой ставки». Собственно, от указанной ставки Шарп и считается:
4. Подсвеченный портфель теперь для удобства выводится в таблицу (рисунок выше).
5. Багфикс и немного оптимизации — будет быстрее портфели считать.
Почему «Лебединая песня»? Потому что MSCI отдает данные по индексам только в виде Excel файлов. На стороне не нашел, где скачать можно. Прикручивать же парсинг Excel-а я не хочу (есть библиотека от Апачей, но там тоже нужно попотеть). Так что кто хочет индексы — придется ручками качать и в CSV сохранять, увы.
Итого, больше ничего значительного в программе не будет. То есть 2.2 можно рассматривать как финальную версию надолго.
Всем приятных портфелей. :)
741 |
Читайте на SMART-LAB:
Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ
Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный...
16:09
📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы
Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность.
🔹 Декабрь
Один из лучших месяцев...
12:01
теги блога Dem Oppositus
- Asset Allocation
- ETF
- finex
- mutual fund
- арбитраж
- волатильность
- дисперсия
- доллар
- доходность
- инвестиции
- курс доллара
- марковиц
- ММВБ
- моделирование
- МосБиржа
- опционы
- пассивные инвестиции
- портфельная теория Марковица
- программа
- распределение активов
- ребалансировка портфеля
- риск
- роботорговля
- современная портфельная теория
- статистика
- Структурные продукты
- фьюерсы
- фьючерсы
- хедж
- хеджирование
Не понял, что «в квик»?
Можно проще: http://stackoverflow.com/questions/1516144/how-to-read-and-write-excel-file-in-java
Но в любом случае, это работа, которую я делать не хочу. По крайней мере — сейчас не хочу.
К тому же формат выдачи MSCI не лучший. Там кроме данных еще и текст. Нужно прикручивать логику поиска данных внутри файла.
Может, потом. А может и нет.
Не могу найти исторические данные по секторам экономики, хотел посмотреть USA IT.
А вот USA IT я тоже не нашел. Это вопрос к Финексу, где они его взяли, и как воспроизводят. Здесь Финекс есть, можно спросить.
Остальные же индексы (страновые) на сайте MSCI находятся легко. Я при расчетах использовал Net-индексы — это total return с налогами (Gross- без налогов).
У Финекса, понятно, соглашение с MSCI и данные они получают напрямую.
Плохо, конечно, что данные не доступны публично. Finex могли-бы и выложить у себя на сайте полноценную информацию по индексам, а не три с половиной цифры.
ЗЫ: нашёл ЖЖешечку, всё нашел :) штука на первый взгляд прикольная :)