Дневник валютного трейдера

29 декабря 2016 года

Думаю, что следующий год станет очень интересным, особенно первые 3-4 месяца. Сдвиги будут тектонические, возрастет волатильность, могут быть просто феерические моменты для торговли.

В связи с этим я решил в течение, по меньшей мере, нескольких месяцев публиковать свои позиции на рынке, как это делает Роман Андреев.

Если вам это интересно, то прошу плюсовать, чтобы статья, по возможности, оказалась в лучших записях. Мне нужно поощрение, чтобы продолжать эту работу.

Это торговля на реальном ПАММ-счету. В настоящий момент доходность по нему составляет 45,1% за 10,5 месяцев.

Максимальный дневной убыток равен 6,88%. Средний дневной диапазон торговли – 4,43%. Плечо ограничено пятью.

У меня необычная система торговли валютой, и я думаю, что наблюдать за ней со стороны будет интересно. Это долгосрочная торговля и, по сути, это даже ближе не к торговле, а к инвестированию.

В валюты можно также инвестировать, как в акции. Только если при инвестировании в акции мы торгуем только рост, то при инвестировании в валюты мы торгуем как рост, так и падение. Если мы держим позиции по 3-4 месяца, то я считаю, что это инвестирование.

Я распределяю свой депозит по различным валютам; при этом мало смотрю на уровни, на другие технические факторы.

Для меня важнее другое: монетарная политика, аппетит к риску, движение капитала, другие идеи.

Главными являются следующие соображения:

1. покупать, держать или продавать ту или иную валютную пару
2. есть ли какие-то другие перспективные сделки

Очень важна долгосрочная оценка ситуации. Вот здесь нельзя сильно ошибаться, поскольку это чревато очень серьезными последствиями.

Торгую чаще всего против тренда. Люблю торговать против слабеющих трендов. Да, при этом рынок может часто и подолгу идти против меня, и я могу долгое время находиться в убытке.

Но зато есть возможность совершать краткосрочные прибыльные сделки. Когда вы сидите в тренде, у вас нет возможности совершать краткосрочные сделки, поскольку вы рискуете потерять позицию.

Когда вы играете против тренда, то у вас есть возможность многократного фиксирования прибыли. Если вы оказались в длительном боковике, то можно неплохо заработать во время стояния в нем. Рынки по статистике проводят по 70% времени в боковиках.

Но если вы ошибаетесь глобально, то рискуете много проиграть.

В результате экспериментирования я пришел к выводу, что наиболее подходящий для моей системы торговли размер плеча равен пяти. Это дает большой запас устойчивости даже в том случае, если рынок идет против меня на 300-400 пунктов.

Естественно, что я не только не использую стопы, но и даже уезжаю в отпуск, оставляя открытые позиции.

Можно называть это долгосрочной позиционной торговлей.

Перейдем к конкретике.

В настоящий момент мой портфель выглядит следующим образом.

RUR – это свободная маржа. Поскольку счет рублевый, то свободная маржа отображается на диаграмме. Если бы счет был в USD, то свободная маржа отображалась бы в длинных позициях, и искажала бы реальную картину позиций.

Главная причина, почему 11 из 13 лотов – это sell USDJPY, потому что я торгую уход от риска (RISK OFF). А JPY – самая сильная валюта во время ухода от риска.

Вчера индекс S&P500 упал почти на 1%, и это было вполне предсказуемо.

Поскольку, после сильного роста фондовых рынков в четвертом квартале этого года пенсионные и страховые фонды должны проводить ребалансировку своих активов.

Дело не только в акциях. Долгосрочные американские облигации очень сильно упали в цене после победы Трампа, и портфели крупных фондов необходимо привести к заданным  параметрам. Для этого, как подсчитал один американский банк, им необходимо в конце года продать акций на 38 млрд. долларов.

Ожидаю, что сегодня-завтра USDJPY может упасть еще на 100-150 пунктов. Чисто по причине ребалансировки активов крупными фондами в конце квартала.

Но есть и другие причины для коррекции, поэтому движение USDJPY может продолжиться и после Нового Года. Но о них в другой раз.

Всем желаю удачи!

P.S. Не забудьте плюсануть!