Вебинар Московской Биржи "Алгоритмические хедж-фонды: как систематически обыгрывать рынок на матожидании" 6 декабря. Курс читает Яков Шляпочник

Школа Московской Биржи проводит вебинар на тему «Алгоритмические хедж-фонды: как систематически обыгрывать рынок на матожидании»

Курс читает Яков Шляпочник

6 декабря, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

Описание:

• Расскажем, что такое количественное инвестирование, и на каких принципах строится современный алгоритмический фонд. 
• Развеем миф о том, что существуют денежные машины и торговые системы, которые постоянно приносят прибыль.
• Опишем основной постулат алгоритмического управления активами: математическое ожидание положительных доходов некоррелированных алгоритмических торговых стратегий.

1. История возникновения алготрейдинга, особенности ранних систем
2. Лемма. Прибыльных постоянных систем не существует
3. Метание дротиков или о том, что будущее предсказать нельзя
4. Основная концепция алготрейдинга. Много некоррелированных систем
5. Рынки, которые подходят
6. Активы, которые подходят
7. Проблемы оверфиттинга
8. Проблемы Бэктестинга. Автоматизация изобретения стратегий
9. Проблемы исполнения ордеров
10. Современный риск менеджмент
11. Будущее управления активами. Открытые платформы
12. Вопросы и ответы.