Блог им. analitikTA

ЛЧИ 2016 Амкарище +350% или как надо работать с опционами КРАТКОСРОЧНО

Работа с опционами краткосрочно!!
★5
25 комментариев
Спасибо. Очень поучительно
avatar
Андрей
+1
Владимир Павлович, все немного было не так) Суть работы почти уловили)
avatar
Иванов Иван (Amkarishe)
Голые опционы работать то можно, только риски...

avatar
Sekator
Smart-lab премиум
Суть работы его понятна. Спасибо за обзор! Сам сидел на них, но в две стороны в день выборов и после и не на всю котлету как он. Соответственно результат небольшой. Амкариш рисковый чел.
avatar
Farin
Какой смысл покупать непокрытый опцион (это тот же фьючерс). Если только перед новостями рост волатильности ловить. 
avatar
tsm
+1
Размер позиции и величина просадки в 60% говорит о том, что у человека отсутствует даже базовое представление о риске. Это обычный лотерейщик, которому не раз повезло, эта удача, однако, его достаточно быстро погубит. Это не торговля, конечно. Это игра в опционы человека, который, видимо, заниматься ими стал вчера-позавчера. Разбор отличный. Спасибо. 
avatar
Денис
Денис, так раньше я разбирал как человек обнулил депозит на опционах.
Здесь речь не о риске, хотя увеличение с 120 до 600 опционов — это нечто. Здесь как пример работы.
Пример слива на опционах — вот.
avatar
Гусев Владимир Павлович
+1
Денис, этот человек знаком с рынком с 2000 года. Активная торговля с 2005-2006. Опционы года три)
avatar
Иванов Иван (Amkarishe)
Иванов Иван (Amkarishe), радует, что в остальном оказался прав
avatar
Денис
Спасибо за ссылку. Тем не менее, человек вполне вероятно станет если не победителем в одной из номинаций, то по крайней мере призером. При этом работа с риском не выдерживает никакой критики.  Коэффициент Сортино по его портфелю почти нулевой как и ценность подобной стратегии. Да это и не стратегия — это игра в русскую рулетку, когда весь барабан заряжен за исключением одной каморы.
avatar
Денис
Я приведу высказывание вот отсюда
smart-lab.ru/blog/365172.php
-------
Гусев Владимир Павлович, интрадеить и переворачиваться в опционах нефти на нашей бирже? опционы у нас малоликвидный инструмент. Вылезешь чтоб перезайти по лучшей цене, тебе ее просто не дадут., особенно после 7 вечера если пойдет движение вы свои опцики никому не скинете, пустые стаканы, эт при том что я их имею мизерное количество. Так что не сравнивайте фьючерсы и опционы. Опционы среднесрочно нужно держать а не крутится иначе больше потеряете чем заработаете.avatar

Елена(Anderlis)

  • 2016-11-25 23:33:49
=============
По сути это видео и ответ на высказывание.

Денис, по поводу самого конкурса и кто там становится победителем тоже есть видео.


Да, сам конкурс — рулетка.
Но это единственный шанс найти примеры реальной торговли, тактики, стратегии и т.д. и разобрать их.
Это пример когда человек — хорошо сработал в конкретной ситуации —  и теперь на него можно обратить внимание.
У него есть данные для торговли — а вот получится ли торговля — сумеет ли он совладать с рисками, сохранить прибыль и тд. — вот и посмотрим.
avatar
Гусев Владимир Павлович

Гусев Владимир Павлович, поясните пожста по Смешинке:

позиция в 1000 контрактов(то есть в 100лотов?) подразумевает сумму в работе в ~3100 000 рублей.
у Смешинки хватает суммы без плечей если это так, то свободные средства на счёте подтверждают это.
но просадка в 2,5-3% съедает у неё  15-20%.
значит плечи есть.
может я не прав в количестве лотов, но тогда откуда свободные средства, если она заплечёвана?

avatar
Hendersson
+1
Hendersson, при чем здесь плечи. У нее фьючерс — под него нужно ГО — примерно 4295 руб. под контракт — те. 4.3 млн. Плюс 300 контрактов на доллар — ГО — 3925 рублей — те. плюс 1.15 млн. -всего 5.45 млн. рублей — а точнее 5.419 млн. рублей.
Всего у нее с доходом в 125% — 8.3 млн. рублей — отсюда и свободные в 3.9 млн. рублей.
Она может сидеть до прибыли в 40% и только тогда у нее начнут закрывать фьючи из за нехватки ГО.
avatar
Гусев Владимир Павлович
Гусев Владимир Павлович, если плечи не при чём, то почему при снижении нефти на 2-3% счёт сдувается на 15-20%?
avatar
Hendersson
+1
Hendersson, во фьючерсе по определению плечо, фьючерс  на нефть — там плечо 8-9, просто оно в другой форме — в форме аванса или залога всего 11-12% от реальной стоимости контракта. ГО — это и есть аванс или залог 
avatar
Гусев Владимир Павлович
Гусев Владимир Павлович, спасибо, на срочке пока не торговал)
avatar
Hendersson
+1
Одно «но» — размер его позиции. Да, он ухватил краткосрочный импульс, да — вовремя закрылся. Согласен. Что это — результат расчета или везение. Я считаю — второе. Но при его размере позиции и отношении к риску, которое привело к просадке в 60% от портфеля — это уже не имеет значения. По крайней мере для меня. Результат таких заигрываний с опционами всегда один и тот же. Ирония такого «трейдинга» в том, что как раз эти самые жирные плюсы его и погубят.
avatar
Денис
Денис, Вы, видимо, правы) Но просадке 60% есть оправдание)))
avatar
Иванов Иван (Amkarishe)
Иванов Иван (Amkarishe), Иван, совершенно не собирался наезжать на вас, но ваша опционная стратегия это ж детский сад, вы должны и сами это понимать. Я понимаю, что, наверное, подобная «стратегия» обусловлена именно форматом ЛЧИ, а размер депо в данном случае для вас совершенно несущественен. Если вы действительно не вчера на рынке, то если работаете со своим депо, размер которого для вас существенен — вы едва ли будете совершать подобные сделки. Не поверю никогда. 
avatar
Денис
Денис, просадка 60% с 350-400 тр (минус около 200 т.р), с возможность заработать с них 2м руб за сутки или 3М руб за три дня — это не риск, а часть системы) Вы посмотрите, что в начале ЛЧИ я был в лидерах, но неправильно интерпретировал дальнейшее движение рынка. Бывает) А потом шло долгое топтание на месте по РТС) Депо увеличил специально, чтобы перейти в другую категорию на конкурсе (просто завёл кэш и не работал на 100% капитала), ибо 1000% сложно взять в конкурсе, надо следить не только за рынком, но и чтобы «не переписывали» тебе стартовую сумму
avatar
Иванов Иван (Amkarishe)
Иванов Иван (Amkarishe), Если бы победила Клинтон ( а вероятность этого, подкреплённая прогнозами и деньгами Саудовской Аравии была велика), то ни этого поста, ни вашего счёта не было бы.
avatar
NukeProof
NukeProof, 80% тех коллов была куплена в 12 часов по Московскому времени на первых торгах после выборов) смотрите внимательно сделки)
avatar
Иванов Иван (Amkarishe)

Вот он с 172 за один день поднялся на 252% закупив 500 путов.
интересно сколько бы он заработал зашортив фьючерс...

или дело не в количестве пута, а его стоимости?

То есть дешевле купить опцион, а результат будет тот же?
про опционы знаю))
конкретно этот пример интересует...
если бы продал 250 фбючерсов тоже был бы прирост 80%?

avatar
Жук Скарабей
+1
Жук Скарабей, точные раскладки по % сейчас не скажу, но опцион «двигался» в разы быстрее чем фьючерс на РТС. Там не просто были куплены опционы колл, но и закрыты на выносе шортов по фьючерсу, после чего состоялся переворот в путы. 
avatar
Иванов Иван (Amkarishe)
+1
Жук Скарабей, первое — фьюч нужно было КУПИТЬ, при шорте он бы потерял.
2. Рост фьюча был всего на 450 пунктов — или это всего 10% к ГО.
А опцион вырос гораздо больше.
Это свойство опциона.

avatar
Гусев Владимир Павлович



Пользователь запретил комментарии к топику.

полезные записи за 24 часа

★15 5 Топ-12 надёжных флоатеров с ежемесячными купонами
★7 0 Узнайте, как можно заработать 43% за год. Забирайте расчет и название инструмента
★6 91 Ядерный обвал акций на Мосбирже заставил нервничать прихожан рынка
★6 5 Открыли пекарню по франшизе, чтобы вы никогда
★5 13 Аренадата (DATA). Стоит ли участвовать в IPO? Отчет 2Q 2024.
★5 13 +100% за 5 лет! Дисконтные облигации Сбера: в чем подвох
★5 68 Доллар-си. Сокращение бэквордации. Проблема купюрности в банках РФ
★4 9 ​​Валютные облигации в 2024 году
★4 167 Ситуация на текущий момент
★4 17 Убыточный Яндекс и его рисованная EBITDA
+213 167 Ситуация на текущий момент
+182 91 Ядерный обвал акций на Мосбирже заставил нервничать прихожан рынка
+151 58 Азия. Четверг.
+102 3 Первые дефолты гос. компаний, Газпром мечтает об отмене НДПИ 🔥Акции и инвестиции
+95 63 Индекс МБ сегодня
+92 10 Продал любимую компанию! Действия по портфелю!
+82 5 Открыли пекарню по франшизе, чтобы вы никогда
+72 68 Доллар-си. Сокращение бэквордации. Проблема купюрности в банках РФ
+67 64 Что не так с отделочниками?
+60 78 Метод Геллы. Вершки. (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

167к Ситуация на текущий момент
78к Метод Геллы. Вершки. (GOLD)
68к Доллар-си. Сокращение бэквордации. Проблема купюрности в банках РФ
63к Индекс МБ сегодня
64к Что не так с отделочниками?
58к Азия. Четверг.
39к Антироссийские санкции бессмысленны — глобальный контроль над товарными потоками невозможен, — Джозеф Стиглиц.
40к Оперативный комментарий к ситуации в Хедхантере
34к Установлен размер халявы, меньше 44300 р. не предлагать!
31к вечные фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома

теги блога Гусев Владимир Павлович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн