Блог им. EUStr

Американская фонда и глобальные облигации

    • 25 ноября 2016, 14:54
    • |
    • EUStr
  • Еще
Недавно на лабе наткнулся на пост, где трейдер описывал корреляцию фонды и рынка облигаций, в которой прослеживается явная закономерность — после провала стоимости облигаций где то через месяца полтора рушится и фонда. заинтересовался этой темой, погуглил как говорится, и нашел еще одну статью, в которой довольно неплохо описаны опасения трейдеров в отношении прямой корреляции фонды и облигов в течение нескольких месяцев, включая октябрь, мол не должно быть такого, и что текущая атмосфера на рынке противоествественна. Собрав все найденные данные в одно целое, можно прийти к логичному выводу, что декабрь будем валиться, и валиться со страшной силой. Мол ставку повысят и тп. Но тут же возникает противоречие, в том году тоже в декабре ставку подняли, и рынок наоборот вырос, ибо ждали все сего действия. Вот теперь сижу и думаю, какой сценарий наиболее вероятен. Если у кого есть мысли на эту тему, с радостью их бы услышал!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
34
2 комментария
Для таких случаев хороши опционы. можно конструировать что угодно под любой движ. 
avatar
massimo, это да, но у меня специализация торговли на производных к индексам фондовым, аля фьючей и сфд
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Евро ниже 1,12: тревога вокруг ИИ возвращает спрос на доллар
Евро снижается второй день подряд. В пятницу EUR/USD торгуется около 1,1170 после подъема к 1,1250 накануне. Даже хорошие данные из Германии не...
Фото
Иерархический риск-паритет. Формулы и интерфейсы. Аллокация №5.
родолжаем цикл «Аллокация капитала». Сегодня — второй алгоритм, академический: иерархический риск-паритет, или HRP. В отличие от равновесной...
🚀 Неоактивы: старый фьючерс на новый лад
СПБ Биржа отчиталась о новом рекорде дневного объема торгов неоактивами — ₽78,4 млрд (+31,3% к предыдущему рекорду 23 октября)....
Фото
Коротко по дивиденду Диасофта. Глазков на смартлабе. Прогноз на ближайший отчет.
На этой неделе объявлен квартальный дивиденд Диасофта. Много это или мало? Можно ли предсказать из дивиденда финансовые результаты 2 квартала,...

теги блога EUStr

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн