SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Chetron
Нужен совет по опционной конструкции
- 03 ноября 2016, 10:43
- |
Добрый день, коллеги.
Нужен совет. Как улучшить конструкцию?
Изначально была идея дождаться числа 10 и в случаи если мы будем находиться в «центре впадины» – покрыть позицию с небольшим убытком. Нежели будем под шапкой прибыли – ожидать экспирации.
В данный момент задался вопросом – в текущей ситуации можно ли что-либо придумать что бы минимизировать риск во «впадине», сильно не увеличивая ГО конструкции?
можно купить стредл 80К97,5/80П97,5 ноябрь. и работать от покупки волатильности.
2. У тебя будет проданный срэнгл — получишь гарантированную прибыль.
Я бы откупил часть проданных 102 коллов, в которых у Вас прибыль. Это уменьшит ГО.
Еще можно покупать дешевые дальние путы и коллы, чтобы уменьшить ГО (Путы 85 и ниже, Коллы 105 и выше).
Также понемногу продавать купленные коллы и путы 100.
А не подскажите, в какой программе можно на автомате посчитать примерное ГО позиции на любую дату?
Рекомендую каждый день постепенно делать действия, уменьшающие ГО, описанные выше; по сути, уменьшать размер позы.
Сейчас ГО вашей позы примерно 700 000 рублей.
Чтобы сократить риск по впадине нужно сделать следующее:
1) Откупите 260 колов 102500.
2) Продайте 260 колов 100000.
3) Купите 97500 колов в том количестве, в котором вы сочтете риск по впадине приемлемым. Уменьшать риск вы будете за счет уменьшения возможной прибыли, если РИ останется на текущих уровнях или пойдет еще ниже.
Допустим, если вы купите 60 колов 97500, то риск по впадине уменьшится до -370 000 рублей. При этом ГО конструкции будет равно 527 000 рублей.
Если купите 120 колов 97500, то риск по впадине уменьшится до -270 000 рублей. При этом ГО конструкции будет равно 369 000 рублей.