Блог им. facevalue

Старые системы

Смотрел этим воскресным утром пару старых стратежек. Одна умерла приблизительно тогда, когда мы ее выбросили. А вот вторая… Мой брат был крут. Эта стратежка работает по сей день. Завтра сажусь запиливать ее по новому алгоритму построения систем.

Тот редкий случай, когда система была придумана в 2008-м и успешно заправляла гелик работала в умелых руках. Но зависела сильно от того, кто ее изобрел. Не потому что человеческий фактор, а потому что целый набор деталей он не мог объяснить. Только сейчас, с новыми сравнительно навыками построения торговых систем, мне удалось ее воспроизвести как единую мысль.

Очень Редкий Случай когда система работает после дюжины смен рыночного поведения… По этой системе много кто пытался работать и не получалось. Я в их числе.

… Забегая наперед и отвечая на все вопросы сразу — брат погиб, поэтому его ценные знания и навыки ушли вместе с ним.
★4
18 комментариев
facevalue, а можно пример какой-нибудь неработающей похожей стратегии (того же уровня, масштаба, сложности), чтобы понять, о чем может идти речь. Нет — так нет — простое любопытство! Удачных сделок. 
avatar
Vladislav, Корреляция нефти и ES. Работала исправно до лета 2013-го года. Сломалась за неделю. Уровни дней/недель на евре.
avatar
facevalue, Понял, спасибо. Я в подобных стратегиях тоже вижу большой потенциал, но сам в этом направлении не развиваюсь. Надо погрузиться туда полностью, чтобы на этом хорошо зарабатывать. Множество ньансов. Мне все-таки ближе Эллиот, индикаторы и паттерны с уровнями Фибо. Сознательно отказываюсь от определенности и снижения рисков.
avatar
Vladislav, С техиндикаторами мало работаю. Изначально больше объемщик/спредщик.
avatar
facevalue, 
вы не то и не с тем коррелируете
замените в своей паре нефть на vix — будете приятно удивлены
важно — корреляция скорее обратная чем прямая .
то есть выход на хорошем vix/ вход дальше сами поймёте

если потом дадите готовый вариант, не откажусь ,
потому что устал честно говоря руками делать/
avatar
Long Term, хм… VIX никогда не торговал. Разве что виксовые бумаги. Посмотрю на следующей неделе, закатаю в тесты. Будет что-то — отпишусь.
avatar
facevalue, 
его не торговать надо, а ставить в корреляцию в контр-тренд

вырос = тикнул сигнал на покупку от обратного Sp

лёг на дно — ждём панику и просадку sp, потому что во фьючерсе пила вокруг хая когда викс спокойно лежит на дне.
или можем пере-включить коридорную стратегию вместо трендовой с чёткими условиями контроля выхода sp из диапазона и никак иначе потому что может протащить нормально.
avatar
Пост ни о чем. Некая старая стратегия. Нет, чтобы дать краткую характеристику, например, пробойная, использует Фибоначчи и каналы, стоп на 10% ниже разницы между уровнями, график часовик, пропускаются входы при превышении максимального часового объема и т.д. и т.п.
Стратегий много, имя им легион.
Кухонный трейдер, Уровни на объемах. Закрепление/подтверждение. Используется Волфикс. Инструменты не все, ограниченный ряд американских фьючиков. Так пойдет?
avatar
Брата жалко. Задумался: надо бы мой грааль спасти от забвения на всякий пожарный. Передать родным людям «удочку», так сказать.
Fry (Антон), Вот брательник все меня пытался натаскать, а я все думал, что ничего с молодым человеком произойти не может.
avatar
Жалко когда родные уходят. Как говориться хрен с ними  деньгами и стратегиями. Лучше б все живы были и здоровы.
avatar
Антон Ш, Это да.
avatar
«Смотрел этим воскресным утром пару старых стратежек. Одна умерла приблизительно тогда, когда мы ее выбросили» — хоть показали ту что выбросили. Может реанимационная идея появиться. :)
avatar
Jkrsss, Указал выше — это была корреляция нефти и сипы. При отлете нефти от сипы появлялся крупняк и толкал нефть обратно к сипе. Сломалось в 2013-м.
avatar

теги блога facevalue

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн