Блог им. Almatol

Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Сейчас на рынке сложилось интересная ситуация и я бы хотел ее разобрать, опирался я на труды Д.Мерфи.
Начнем с доллара и пройдемся по всем рынкам и посмотрим их взаимосвязь.

Индекс доллара Dx на мес графике видно рынок стоит в диапазоне 100-93 и все это время Comm набирают позицию, я думаю выход будет когда их нее суммарное значение выйдет положительную зону, т.е. выше 0
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Золото.На рисунке квартальный график золота и видно Comm  заняли самое экстремальное значение на шорт за все время, что может привести коррекции металла.

Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Если наложить золото на индекс доллар, по идеи они должны ходить в разные стороны, но сейчас у них одно положение. Что не естественно.
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Что бы более понять куда пойдет в ближайшее время золото, сравним его с другими валютами, они должны быть направлены в одну сторону.

Кроме британского фунта (зеленая линия) направление у них у всех вверх.
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Можно предположит, что золото будет еще укрепляться, а доллар может еще припасть.

Если золото будет укрепляться, то товарный рынок будет тоже идти вверх.

Если глянуть на товарный индекс CRB то он в росте.

Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Товарный рынок должен отрицательно влиять на цены облигаций, но облигации растут 30 и 10 летки.

Но интересно что операторы занимают экстремальные значения на Sell
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Можно глянуть опережающий индикатор для бондов, Eurodollar он нисходящем тренде и операторы продают.
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Если бонды растут, то и рынок акции пока тоже растет. Индексы разворачиваются как правило последними. Соединим все в месте.
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Выводы: Краткосрочно (этот мес) доллар может будет слабеть, товарный рынок будет укрепляться. Из последнего СОТ отчета видно, что энергетический сектор может вырасти и переписать хаи.

Долгосрочно думаю до конца года начало следующего начнется коррекции, как было например в конце 2010г  первые развернулись бонды, потом акции и товарный рынок.
Предпосылки если опереться на СОТ данные есть, и думаю первые ласточки должны прилететь из рынка бондов.
Межрыночный анализ торговых фьючерсов или что нас ждет в будущем.

Это конечно не точная наука, и скорее всего так и не будет, но стоит держать в голове и такой план.

Если понравилась статья то не забываем ставить плюсики :)



















★5
6 комментариев
Статья понравилась, плюсик поставил ))
Но правильно  ли сравнивать индекс доллара на месячном графике, золото — на квартальном и потом все вместе в сводном графике на дневках?
Дмитрий_ОК, Я хотел показать COT данные их экстремумы, принципе это можно и на недельках увидеть.
avatar
Anatoliy, я вот вдохновился вашими графиками и себе нарисовал


правда, еще не придумал как интерпретировать )

Дмитрий_ОК, по 30 леткам я так понимаю доходность отображается ? еще не хватает CRB что бы общий цикл был понятен.
avatar
Дмитрий_ОК, 
Так будет полегче понимать что ждет нас.
avatar

Ага, добавил CRB И Бондовую доходность сплошной зоной для наглядности — есть еще  время, ЕСТЬ!

теги блога Anatoliy

....все тэги



UPDONW