Блог им. RomSunZ

Вопрос по опционам

Есть короткая позиция по базовому активу (синяя прямая линия на рисунке). Подскажите есть ли возможность с помощью опционов изменить P/L конструкции так, чтобы при падении БА доходность росла быстрее (ну или аналогично БА), а при росте БА доходность падала медленнее (красная линия на картинке)?
Вопрос по опционам
★3
14 комментариев
Так пойдет?
avatar
St.Vitaliy
St.Vitaliy, А как Ваша конструкция строится?
avatar
RomSunZ
RomSunZ, Диагональный пуд спред.
avatar
St.Vitaliy
St.Vitaliy, у вас ошибка, таких безрисковых позиций не бывает. Опционы в вашем примере наверное котируются на фьючерс и ваш калькулятор не учитывает спред между фьючерсом и базовым активом.
avatar
noHurry
noHurry, базовый актив един.
калькулятор не мой, я просто загрузил модель. да за пределами окна ПЛ далеко не линейны
avatar
St.Vitaliy
St.Vitaliy, Если не сложно, покажите, как Вы построили этот спред на options.ru? У меня на экспирацию полную чухню строит типа кол спреда.
avatar
RomSunZ
RomSunZ, Возьмите за основу http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-backspread
Все получится))
avatar
St.Vitaliy
вы сильно многого хотите. и чтоб профит рос быстрее, а убыток был меньше. Так не бывает.  Такую конструкцию можно сделать если уже имеется какая-то накопленная прибыль. Альтернатива -это синтетический стредл 
avatar
ivan tolopeev
ivan tolopeev, или сделать такую конструкцию, но опять же, там профит будет превосходить обычный шорт БА только при существенном падении
avatar
ivan tolopeev
ivan tolopeev, я и спрашивал, чтобы прибыль росла хотя бы с такой же скоростью, что и при не хеджированном шорте. Основная цель — попытаться через роллирование вывести убыточную позицию в безубыток за минимально короткое время.
avatar
RomSunZ
Купить пут и кол. Но база пойдет вниз
avatar
Дар Ветер
+1
Да. Железный Феликс.
avatar
Ilya Fedyaev
опционы -опиум для народа, но хедж быка полезен.
avatar
ezomm

полезные записи за 24 часа

★27 42 2 моих личных железных индикатора курса рубля
★10 11 Что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц? В каком городе недвижка дорожает быстрее всего?
★7 3 10 облигаций с погашением до 31 декабря 2025 и доходностью выше 28%
★6 213 Ситуация на текущий момент
★5 0 Итоги недели 28.11.2024. Технология эскалации. Курс доллара и нефть
★5 115 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
★5 15 📊 Индекс страха вырос на 100%. Ждём чёрного лебедя?
★4 35 Где дно по рублю?
★4 65 Сбер. Как всех могут кинуть. 3 варианта
★4 0 Маржин-коллы, девальвация рубля и газовый терминал для Новатэка
+256 213 Ситуация на текущий момент
+172 42 2 моих личных железных индикатора курса рубля
+152 8 Разворот продолжается🔥Акции и инвестиции
+136 59 Азия. Четверг.
+111 33 Ещё раз объясняю популярно для всех, что нам морочат голову с курсом рубля
+109 115 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
+103 35 Где дно по рублю?
+103 86 А разговоров то было...
+90 18 ​​Момент истины, или как инфляционное таргетирование с помощью одной ставки на 10-й год существования завело в тупик всю макроэкономическую политику в России
+85 28 Я ничего не буду покупать

самые обсуждаемые сегодня

14к Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....
12к Как сделать госбюджет профицитным ... личное мнение....
5к Держат нас за козлов!
4к Утешалка для быков или взгляд чартиста
18к Про опционы: экспирация, ликвидность, проскальзование...
8к О важности выходов.
13к Аналитик Олег Душин о ситуации на рынке(видос)
2к Как заработать 30% без лишних нервов.

теги блога RomSunZ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн