Блог им. RomSunZ

Вопрос по опционам

Есть короткая позиция по базовому активу (синяя прямая линия на рисунке). Подскажите есть ли возможность с помощью опционов изменить P/L конструкции так, чтобы при падении БА доходность росла быстрее (ну или аналогично БА), а при росте БА доходность падала медленнее (красная линия на картинке)?
Вопрос по опционам
★3
14 комментариев
Так пойдет?
avatar
St.Vitaliy
St.Vitaliy, А как Ваша конструкция строится?
avatar
RomSunZ
RomSunZ, Диагональный пуд спред.
avatar
St.Vitaliy
St.Vitaliy, у вас ошибка, таких безрисковых позиций не бывает. Опционы в вашем примере наверное котируются на фьючерс и ваш калькулятор не учитывает спред между фьючерсом и базовым активом.
avatar
noHurry
noHurry, базовый актив един.
калькулятор не мой, я просто загрузил модель. да за пределами окна ПЛ далеко не линейны
avatar
St.Vitaliy
St.Vitaliy, Если не сложно, покажите, как Вы построили этот спред на options.ru? У меня на экспирацию полную чухню строит типа кол спреда.
avatar
RomSunZ
RomSunZ, Возьмите за основу http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-backspread
Все получится))
avatar
St.Vitaliy
вы сильно многого хотите. и чтоб профит рос быстрее, а убыток был меньше. Так не бывает.  Такую конструкцию можно сделать если уже имеется какая-то накопленная прибыль. Альтернатива -это синтетический стредл 
avatar
ivan tolopeev
ivan tolopeev, или сделать такую конструкцию, но опять же, там профит будет превосходить обычный шорт БА только при существенном падении
avatar
ivan tolopeev
ivan tolopeev, я и спрашивал, чтобы прибыль росла хотя бы с такой же скоростью, что и при не хеджированном шорте. Основная цель — попытаться через роллирование вывести убыточную позицию в безубыток за минимально короткое время.
avatar
RomSunZ
Купить пут и кол. Но база пойдет вниз
avatar
Дар Ветер
+1
Да. Железный Феликс.
avatar
Ilya Fedyaev
опционы -опиум для народа, но хедж быка полезен.
avatar
ezomm

полезные записи за 24 часа

★7 3 Что ждет крипту в России в 2024 году: разбираем последствия нового закона на мемах
★6 7 🚀Всем по ₽30 млн!
★5 0 В избранное. Топ вкладов с максимальными ставками
★5 48 Братские народы
★4 44 СБП: до 30 млн руб. в месяц без комиссии
★4 28 Гигант поглотил экономику страны. Лекарства от диабета и ожирения и низкие проценты по кредитам.
★4 0 Северсталь (CHMF). Отчет за 1Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
★4 9 Почему падают акции НОВАТЭКа и стоит ли в них сейчас инвестировать
★3 11 Сургутнефтегаз, отчет 2023, записная книжка #SNGS
★3 12 Итоги 34 месяцев инвестиций. 3,751 млн рублей
+91 34 Шаурма как индикатор экономики: считаем инфляцию⁠⁠
+86 19 Российская публицистика уничтожена санкциями. Google отдает предпочтение антироссийским постам.
+81 18 Азия. Среда.
+69 3 Что ждет крипту в России в 2024 году: разбираем последствия нового закона на мемах
+60 44 СБП: до 30 млн руб. в месяц без комиссии
+54 28 Гигант поглотил экономику страны. Лекарства от диабета и ожирения и низкие проценты по кредитам.
+52 5 Мои итоги апреля
+52 25 "Цель она есть". День труда: ФРС не спит. (GOLD)
+51 17 В Краснодаре продают авто за 1 млрд.руб.!
+48 11 Сургутнефтегаз, отчет 2023, записная книжка #SNGS

самые обсуждаемые сегодня

23к Прогноз уровня жизни в РФ.
18к 20000 в год. Законопроект об обязательном страховании жилья. Хотите?
7к Повышение услуг ЖКХ с 1 июля.
7к История боли.... Высветился прошлый пост....
4к 💰От каких компаний ожидаются самые щедрые дивиденды?

теги блога RomSunZ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн