Вопрос по опционам

29 мая 2016, 22:08
|
RomSunZ

Есть короткая позиция по базовому активу (синяя прямая линия на рисунке). Подскажите есть ли возможность с помощью опционов изменить P/L конструкции так, чтобы при падении БА доходность росла быстрее (ну или аналогично БА), а при росте БА доходность падала медленнее (красная линия на картинке)?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

37 | ★3

14 комментариев

Так пойдет?

St.Vitaliy

29 мая 2016, 22:19
Ответить

St.Vitaliy, А как Ваша конструкция строится?

RomSunZ

30 мая 2016, 05:02
Ответить

RomSunZ, Диагональный пуд спред.

St.Vitaliy

30 мая 2016, 08:42
Ответить

St.Vitaliy, у вас ошибка, таких безрисковых позиций не бывает. Опционы в вашем примере наверное котируются на фьючерс и ваш калькулятор не учитывает спред между фьючерсом и базовым активом.

noHurry

30 мая 2016, 13:35
Ответить

noHurry, базовый актив един.
калькулятор не мой, я просто загрузил модель. да за пределами окна ПЛ далеко не линейны

St.Vitaliy

30 мая 2016, 16:07
Ответить

St.Vitaliy, Если не сложно, покажите, как Вы построили этот спред на options.ru? У меня на экспирацию полную чухню строит типа кол спреда.

RomSunZ

01 июня 2016, 16:04
Ответить

RomSunZ, Возьмите за основу http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-backspread
Все получится))

St.Vitaliy

01 июня 2016, 16:27
Ответить

вы сильно многого хотите. и чтоб профит рос быстрее, а убыток был меньше. Так не бывает. Такую конструкцию можно сделать если уже имеется какая-то накопленная прибыль. Альтернатива -это синтетический стредл

ivan tolopeev

29 мая 2016, 22:24
Ответить

ivan tolopeev, или сделать такую конструкцию, но опять же, там профит будет превосходить обычный шорт БА только при существенном падении

ivan tolopeev

29 мая 2016, 22:47
Ответить

ivan tolopeev, я и спрашивал, чтобы прибыль росла хотя бы с такой же скоростью, что и при не хеджированном шорте. Основная цель — попытаться через роллирование вывести убыточную позицию в безубыток за минимально короткое время.

RomSunZ