ОПЦИОННЫЙ чат 10.05

Andy_Z, еще держите:
Продал c утра колл спред на RI:
102500 50 контрактов
100000 -50 контрактов.?

iuiu, Пока держу, есть небольшой потенциал получить больший, чем сейчас, профит

Andy_Z, а какие цены были покупки и продажи этих контрактов?

onlyfly, Посмотрите, там в конце позиция приведена http://smart-lab.ru/blog/326876.php
Цены не целые, а усредненные, потому что позиция набиралась автоматически в Option-Lab/

Andy_Z, ок вижу

Andy_Z, Подскажите, а для такой позы, при каких ценах БА стоит начинать производить роллирование или как оно там называется, ну продавать/откупать текущие колы и откупать/продавать новые колы, чтобы в минус не уползти или это каждый решает сам или есть какие-то правила?

iuiu, Прямо на эти вопросы ответить невозможно. Зависит от множества факторов. Хорошо формализованных правил нет.
Это на уровне «расчет+интуиция» или наоборот.
Много на эту тему можно найти у Ильи Коровина.
Вот его выступление на последней опционной конференции http://smart-lab.ru/blog/323826.php
Но и у него не всегда получается, что он и не скрывает.

Andy_Z, судя по option.ru подохреневает поза…

iuiu, Не понял, в каком смысле?

Andy_Z, ну ползет БА вверх, и прибыль сократилась вдвое, но это если судить из того, что показывает option.ru

iuiu, Что то Вы не то построили. Наоборот, прибыль растет. Максимум там 13800 примерно, сейчас 11800.

Andy_Z, а видимо у меня другие цены покупок сейчас забиты, на работе смотрел, брал ваши усредненные, как на картинке, так и было. Я просто наблюдаю, во что все это выливается, видимо дома у меня некорректно цены открытия забиты…

iuiu, Потом, разве это рост БА? Вот если на 95000 уйдет, тогда прибыль сильно снизится.

Andy_Z, т.е. до 100К еще какая-то прибыль будет?

iuiu, До 100 включительно прибыль будет максимальной, а вот при 100200 будет 0. Ну и дальше минус.

Andy_Z, но это если дождаться экспиры, там же вроде сейчас нелинейно все еще...?

iuiu, Не понял вопрос.
По профилю позиции видно, что будет при экспирации.

Andy_Z, профиль — это изломанная линия? А можно ещё идиотский вопрос, когда образовалась прибыль по этой позе? И её же сейчас можно закрыть с прибылью?

iuiu, Профиль на экспирацию — прямые линии,  профиль на дату — параболические. Прибыл образовалась за счет:
— снижение БА
— снижении временной стоимости опциона (тэтта)
— снижение волатильности.
Закрывать позицию можно в любое время, на экспирации закроется автоматически по определенным правилам.
Резюме: надо Вам на курсы.

Andy_Z, ваши ответы проясняют мне мозг:), спасибо за них. Вебинар уже слушаю по вашей рекомендации.

Andy_Z, 
Прибыл образовалась за счет:
— снижение БА
— снижении временной стоимости опциона (тэтта)
— снижение волатильности.
На пальцах подсчитал, что основной профит на снижении стоимости этих страйков произошел, чет около 6тыщ должен быть. БА особо и не упал, примерно как при наборе позы. Тета вроде и снизилась, но баланс как и был при наборе позы, где-то 700т остался (для 50ти К), но все это учтено в стоимости этих страйков, как я понимаю. НА что влияет вола, еще не понимаю. Но она вроде и не снизилась тоже..
Это я почти для себя пишу, чтобы что-то понять..
А сколько у вас ГО заблокировано, около 150 тыщ?

iuiu, Прибыль в основном за счет временного распада опционов.
ГО примерно такое.

Стас Бржозовский, Неверие в рост, ожидание, что она еще вырастет.
Но я лично упустил момент, можно было попробовать какой-нибудь ратие спред на путах организовать. 

Andy_Z, пока похоже что ее в чистом виде прямо тут продавать можно. Как ни считаю — выходит что все что дороже 33 по центру дороговато

Стас Бржозовский, Возможно Вы и правы. К сожалению, у меня нет такой расчетной модели.

Andy_Z, там еще одно — ГО конское. На вечерке почти уполовинится, мб продавцы и подтянутся

Стас Бржозовский, вроде не снизили ГО…

onlyfly, не снизили почему то