Блог им. finstrateg

Открытый Универсальный Робот (Open Universal Robot – OUR)

Все «прокладки» между квиком и роботом, типа TSLab, LiveTrade и т.п. ни к чему хорошему не ведут – требуют денег, времени, добавляют глюков и увеличивают риски, а также накладывают определенные ограничения. А для написания полноценных роботов не хватает знаний, умений и главное времени. Поэтому появилась идея.

В настоящее время QLUA – доступная и бесплатная технология алгоритмизации торговли. Язык QLUA прост и функционален для алгоритмизации большинства торговых идей, встроен в QUIK – самую распространенную торговую платформу на наших рынках.

С QLUA не надо думать, как «прикрутить» робота к рынку, как передавать и синхронизировать данные, заявки и т.п. – отпадает куча вопросов, которые на начальном этапе способны погубить энтузиазм любого начинающего алготрейдера. Можно использовать библиотеки, написанные и на других языках программирования, а значит, есть в каком направлении развиваться, правда, здесь я вообще не силен.

Сам я не программист. Обычно мое программирование происходит следующим образом: посмотреть в интернете как компилировать и/или исполнять программный код на выбранном языке программирования, при необходимости скачать и крякнуть требуемое ПО, посмотреть в интернете синтаксис, составить код, запустить, исправить ошибки, запустить и решить требуемую задачу.

Теперь об идее – написать открытый код универсального робота, который позволил бы путем замены блоков кода и изменения настроек задавать, тестировать и торговать различные стратегии. Это позволило бы сконцентрировать основное внимание на сути торговых систем, а не на их программировании.

Поэтому приглашаю присоединяться к разработке и обсуждению всех желающих.

Назову этого робота – Открытым Универсальным Роботом (Open Universal Robot – OUR) и изложу его концепт:

1 Бесплатный робот, предназначенный для автоматизации торговли на российском фондовом рынке через QUIK – самый распространенный и бесплатный терминал;

2 Для автоматизации работы через QUIK используется язык QLUA, библиотеки к роботу можно разрабатывать и на других языках, но и с QLUA много копий поломано будет, а в дальнейшем посмотрим;

3 Разработчики робота – все желающие, кого заинтересует идея и кто понимает преимущества автоматизации и двигаются в этом направлении, но которым в силу непрофессионализма не хватает знаний и времени сделать это самостоятельно, хотя если подключатся профи, то все будет быстрее, но зачем им это надо – у них уже свои роботы )));

4 Алгоритм работы робота опирается на модель представления цен инструментов в виде баров (в первоначальном варианте один инструмент), что позволяет автоматизировать торговые системы, использующие такую модель. Также можно получать и обрабатывать любую другую информацию, доступную в терминале (стакан, все сделки и т.п.), что, скорее всего, потребует написания дополнительных модулей и если повезет, то кто-нибудь напишет :-)

5 Первоначально робот ориентирован на интрадей торговлю – небольшие таймфреймы – от минуты до часа;

6 Робот будет уметь проводить тестирование на истории, для этого его придется «научить» открывать файлы с историей котировок и прогонять алгоритм стратегии по ним;

7 Универсальность робота будет основана на представлении данных в виде заранее определенной структуры. Функции робота, обращаясь к этим данным, будут обрабатывать их поддерживая структуру. Это позволит использовать как свои, так и чужие функции;

8 Торговля будет вестись по сигналам, также имеющим определенную структуру, достаточно сформировать сигнал и передать его в функцию, дальнейшие операции робот должен выполнять самостоятельно.

Для начала достаточно. В настоящее время робот находится в начальной стадии разработки и в открытый доступ будет выкладываться частями по мере готовности на примере какой-нибудь  простой стратегии – например, пересечение SMA, ну а дальше все зависит от проявленного интереса и поддержки, если попрет, то никакие TSLab, LiveTrade и т.п. больше будут не нужны :-)

★2
«Алгоритм работы робота опирается на модель представления цен инструментов в виде баров» 

измени на: «Алгоритм работы робота опирается на анализ котировки и потока сделок»  и возможно люди потянутся ) а с этим предложением ты наверное уже даже не 150_ый  за последние годы)
Osen, всему свое время..., но анализ все-таки проводится сходя из своих задач, у меня задачи другие, если у тебя задача  «анализ котировки и потока сделок», то можешь заняться этим и попробовать прикрутить к роботу такой функционал…
avatar

finstrateg

finstrateg, «прикрутить к роботу такой функционал…»  

пока вы не поймете что бары это упакованная лента и OHLC  это параметры которые отражают очень далекое прошлое даже если это 1 мин бары, причем без учета событий произошедших в котировании, наверное вы не поймете что у любого робота может быть только один функционал, и все ваши действия это повторение,  причем далеко не первое, тех кого уже давно нет на рынке по причине их нежелания это понять сразу, убитое время к сожалению уже не вернешь…
('_')
следующим шагом вряд ли должен быть код по пересечению SMA.

вы задумали универсализировать и унифицировать задачи. Следующим шагом, я думаю, должна быть подробная блок схема работы звеньев кода. Как общая, так и подробная, то есть нисходящее проектирование.
avatar

Андрей К

Андрей К, схема — это хорошо, когда я выложу код, то вы можете попробовать составить его блок схему…
avatar

finstrateg

finstrateg, так все должно наоборот делаться для правильной работы =). Сначала схема, потом код.
avatar

Андрей К

finstrateg, 

>>я не програмист

>>когда я выложу код

>> вы МОЖЕТЕ попробовать

Вообще-то блок схема при разработке составляется в первую очередь. А ты предлагаешь квалифицированному программисту покопаться в сортах говна и нарисовать его схему.

avatar

helk3rn

Adept, ну ошибся человек по неопытности, бывает. =) Пусть дерзает.
avatar

Андрей К

Забей. Все, кто плотно занимается алго и написал хотябы 15-20к строк в их рабочей среде, давно имеют собственную алго-оболочку с дохулионом рабочих функций и движком исполнения. 

Учитывая спектр тех, кого это может всерьез заинтересовать, думаю, что с большей вероятностью в проект будет добавляться такой код, при просмотре которого захочется высрать глаза.
avatar

helk3rn

Написать что-то универсальное и при этом достаточно гибкое — это нужен очень высокий профессионализм. На порядки выше чем родить обычного робота под конкретную задачу. Возможно, вам готовы будут помочь грамотные люди, но готовы ли их послушать? Если нет — проект обречен.
avatar

Quant-Invest

99% работы это разработка идеи бота его тестирование и оптимизация… и тока 1% трудозатрат приходится на запуск бота в реальную торговлю
avatar

ves2010

«С QLUA не надо думать, как «прикрутить» робота к рынку, как передавать и синхронизировать данные, заявки»

Если бы ...

«Алгоритм работы робота опирается на модель представления цен инструментов в виде баров»

Бары, свечки… выглядят соблазнительно, но абсолютно неадекватны для автоматизации торговли.



avatar

Hedgehog

Hedgehog, т.е. если человек использует бары для торговли руками, то автоматизация для него — это неадекватное занятие? )
avatar

finstrateg

Hedgehog, 

kbrobot.ru успешно делает и продает роботов на барах и свечках,
в чем проблема?
Alex, Делать и продавать — это одно, зарабатывать с их помощью — другое. Например, в 70% продаваемой колбасы нет мяса…
avatar

Hedgehog

пиши, может быть интересно и кому то полезно 
avatar

Igr


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW