Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 21.04

ОПЦИОННЫЙ чат 21.04

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

C экспирацией!

Люблю этот чат. Тихо, спокойно.
avatar

onlyfly

onlyfly, так всех продавцов опционов на сишке и ришке разорвало. А на покупках никто не зарабатывает.
avatar

Ruscash

ruscash, Выходить надо во время.
avatar

Andy_Z

Может лучше обсудим какой экскаватор где и как пробрести? Для песчаного карьера 
avatar

Olleg

Olleg, нам нужны грабли хорошие, что б грести бабки 
avatar

Ruscash

ruscash, хорошо вам, есть откуда грести бабло
avatar

Olleg

ребят, думаю, чтобы раскрутить ваш чат — нужен хороший срач. Пример — заманиваете сюда самых срачных персонажей типа ванютки и ему подобных. Затем их стравливаете и удобно рассаживайтесь в креслах. И пох, что они ничего не мыслят в опционах.  Главное — своими сражениями они вызовут ажиотажный интерес публики к данной ветке. Вот так кружным путём широкие массы и вольются в опционное движение   
avatar

Forts

Ну и сиськи нужны.
avatar

onlyfly

Напомните, сегодня экспирация между 12 и 13 по Си?
Любопытный Пай, на сколько я понимаю — сегодня сишку проэксперируют в 14:00 (в дневной клиринг) ?!?!?!?!
avatar

Ruscash

ruscash, думаю вы правы, я лишь уточняю.

Любопытный Пай, сегодня в вечерний клиринг будет исполнение братан — щас только что уточнил у брокера

В дневной клиринг экспирация если квартальный фьючерс то же эксперируется

avatar

Ruscash

ruscash, спасибо, а то я экспирировался лишь раз, обычно за неделю на другой контракт перехожу. а тут лотереек взял)
Любопытный Пай, Перед экспирой торгуюсь тоже первый раз, и скажу — ну его нафиг))) такие горки, здоровье дороже!
avatar

Юлия

Любопытный Пай, а у меня сишный кол так и болтается после дневного клиринга. 
avatar

Юлия

 И кто-нибудь вчера закупался лотерейками?)
Любопытный Пай, 95 кол взял )
avatar

onlyfly

onlyfly, я на них утром хорошо в плюсе была, а потом все в 0 вышло.
avatar

Юлия

а во сколько экспирация по РИ 95 страйк?
avatar

Юлия

Юлия,  на вечернем клиринге сегодня
avatar

trader_shtesh

как лучше захеджить купленный фьюч путом на текущий момент???
avatar

Сергей

сергей, от ваших пожеланий по заложенным рискам зависит. чем дальше пут, тем меньше сумма страховки, но и соответственно меньше «сумма выплаты», т.к. страховка начнет работать «позже». Обычно берут центральный страйк.
Любопытный Пай, вот ситуация… я купил фьюч по 66… боюсь что цена уйдет ниже на 63-60… закрыв позицию, доллар может резко развернуться и я останусь без профита… стопы срывает… проще захеджировать позу покупкой пута и до июня спать спокойно… т.е. при росте бакса я отдам немного профита на страховку, но всю движуху забираю… Срывы стопов и шипы мне пофиг… при падении у меня ноль (- страховка)… и при пиле тоже минус страховка… Вот в раздумьях какой пут мне купить и какого страйка… если купить сильно вне денег толку с него не будет, купить около денег? и профит по растущему путу = убытку по фьючу или нет???
avatar

Сергей

сергей, продайте CALL
avatar

hals

hals, будет ноль +премия… при развороте бакса наверх я ничего не получаю… Не вариант…
avatar

Сергей

сергей, если вы продадите call в том же количестве то получите синтетически проданный put и соответственно спокойно ждать движения не получиться. сколько у вас куплено фьючей на Si? 
avatar

Zhigalov

Zhigalov, Про синтетический проданный пут я понимаю… Я же говорю «не вариант»… Мне надо находиться в нуле (-страховка) если идет вниз, и получить профит если пойдет наверх (- страховка)… куплено 25 фьючей… короче я понял, что мне лучше закрыть позицию на фьючах и просто купить колов около денег…
avatar

Сергей

сергей, покупка call вариант. но если вы уже купили, то сейчас нужно докупить страховку. попробуйте добавить к вашим 25 фьчам, +50 шт. 66,5 Put (15/06/16) и — 25 шт.  63 Put (15/06/16) D=6.4 G=0.2 T=-620 V=3000. максимальный риск 89 тыс. рублей, если будет стоять на месте. Либо в ближнем контракте +50 Put 66.5 (19/05/16) и -25  Put 64 (19/05/16) D=6.0 G=0.27 T=-836 V= 2097 максимальный риск 58 тыс. руб. В обоих случаях это будет обратный пропорциональный спред, но т.к. вы планируете удерживать до июня, то наверное лучше брать июньские контракты. Я вам предложил варианты когда у вас ниже 64 рублей нулевой риск — это с майскими опционами, и ниже 63 рублей — при июньской экспирации.
p.s. но у вас будет направление эквивалентное только 6 фьючам, если хотите увеличить дельту, то нужно будет величить риски слева, т.е. докупить меньше страховки, но тут вы можете играть на этом, то увеличивая Дельту, то уменьшая её, покупка/продажа волатильности, т.к. у вас положительная Гамма, т.е. можете открываться внутри дня с очень ограниченными рисками.
avatar

Zhigalov

Zhigalov, слишком сложная замороченная фигня… и риск недопустимый…
avatar

Сергей

сергей, вы сейчас открыли позицию эквивалентную 9,8 фьючерса, а не 25 фьючам, при этом у вас нижний край по риску порядка 40 тыс. руб. и не прикрыт вообще никак купил и забыл. Моё предложение по майской серии ваш риск на 12/05/16 21 тыс. руб. если рынок будет на текущих ценах, в июньской серии риск 35 тыс. руб. на 01/06/16 если рынок будет на текущих ценах. На сколько я понял, вы хотели купить и ждать движения в свою сторону, но при покупке call делать это сложно, так как им тоже нужно управлять, чтобы он не обесценился в ноль.
p.s. никто и не говорил, что опционы очень простые, но точно не сложные.
p.s. 2 все риски которые я написал предполагают, что вы будете просто ждать максимального движения в вашу сторону, вообще не управляя позицией.
avatar

Zhigalov

Zhigalov, сколько же надо докупить? как посчитать изменение цены?
ждать буду примерно до 69-70 (по фьючу)…
avatar

Сергей

сергей, дельта вашего одно опциона примерно 0,392 если вы хотите сделать эквивалент 25 фьючам, то это 63-64 опциона. Но разумнее по моему личному мнению брать call в деньгах, т.к. у них больше Дельты и меньше Теты и их нужно меньше купить, чтобы достигнуть эквивалентности. Но в целом, вам нужен минимальный опционный аналитик, посмотрите хотя бы option.ru, я лично использую Option Lab. Просто если вы будете торговать по нашему чату, то не факт, что это будет удачно для вас. Дело в том, что если вы будете держать позицию до движения на 69-70 рублей и это движение будет в последний день опционов то вы очень мало заработаете, или даже закроете в минус, т.к. ваша точка окупаемости это 68 000 руб.+1630 руб. = 69630 руб… Понятно, что если движение будет сейчас, то точка будет ближе.
Если вы прогнозируете рост до 69-70, то можно брать спред на call-ах например +65/- 69, или бабочку со сломанным крылом +65/-69/+73. 
Спасибо вам, пока думал над вашей позицией, идея для своей пришла в голову. Натолкнули меня на мысль.
avatar

Zhigalov

Zhigalov, если фьюч подорожает на 1 рубль, можно же будет продать дороже сам опцион? он наверняка будет дороже(я думаю опцион тоже подорожает на рубль)? или там какие-то нюансы???
avatar

Сергей

сергей, можно, но ключевой вопрос когда подорожает, сейчас рынок пошёл в вашу сторону и вы уже условно докупили 1 фьючерс, т.к. ваша дельта стала прибыль болтается в районе 3 тыс. руб., ГО примерно 65 тыс. руб., т.е. вы заработали 4,6% на вложенный капитал за день, так же в вашу сторону будет еще и вега, т.к. при росте курса волатильность растёт и вам поможет получить дополнительный доход. Если сегодня цена будет двигаться в вашу сторону, то вы либо можете зафиксироваться по прибыли, либо продать в конце дневной сессии так же опцион call центрального страйка, у него будет дельта в районе 0,5, таким образом вы зафиксируете свою прибыль и проведете спокойную ночь за 100 руб./ночь, а не за 530 руб./ночь, как у вас сейчас. цена за ночь это ваша Тета. при этому у вас останутся купленные ранее опционы 68 страйка.
avatar

Zhigalov

Zhigalov, тета пока не должна интересовать… погашение не скоро… ничего не хочу фиксировать… возможно на след неделе прыгнет до 69-70… это дело 1-2дней…
avatar

Сергей

сергей, выбор за вами, я не знаю вашу стратегию. я например чаще нетто продавец, хотя тоже бывает имею направленную дельту, но обычно от нетто продаж, да доход не столь высок, но более стабильный, но это мой подход к торговле. Исходя из своего опыта, обычно нейтралю дельту перед сном, т.к. никто мне не мешает завтра откупить все проданные перед сном опционы, или только их часть, на следующий день. Да страхуюсь, но это как авто застраховать по КАСКО, может и в убыток, а может и в плюс, но зато спокойно и без нервов. Согласен с вами, что за 2 дня тета сожрёт у вас только 1000 руб., а это очень терпимо.
avatar

Zhigalov

hals, А если вверх улетит цена, то наш опытный друг как будет должок разгребать?)
Любопытный Пай, БА на руках же
avatar

hals

сергей, я выше написал, что берите центральный. ваша конструкция превратиться в синт. колл. (более того может быть вам вообще проще просто купить колл)?
Любопытный Пай, Именно… Все уже сделал… продал 25 фьючей и купил 25 коллов 68 (6.16) по 1630…
avatar

Сергей

 Коллеги, я правильно понимаю, что чат оживает в дни экспирации ибо большинство позиций закрыто лотерейки куплены и есть несколько дней передохнуть и пообщаться. Сужу по себе конечно, может у кого по другому, но брошу предположение, что наш чат не столь активен, т.к. мы не сидим постоянно у компьютера, я например к нему подхожу раз в час или когда оповещение сработает.
avatar

Zhigalov

вопрос! ЧЕМ ЗАХЭДЖИРОВАТЬ… 125 и 120 колы сберкассы… все п плюсе уже хорошем, но вдруг отскок будет хороший или перехай. все июньское
avatar

Oxanatreider

ппц чат. чатлане вы где вообще.?
avatar

Oxanatreider

Оксана, вопрос очень широк. Опционы это всегда выбор направления. Вбок — тоже направление. Скажи где видишь спот — скажем что делать с кольями)
avatar

doublebourbon


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW