Скью опционов Brent 11 апреля (биржа ICE Futures Europe)

Вчерашний скью просто как с картинки учебника — в зоне коллов перекос в сторону покупок опционов, путы нещадно продавали, что видно по снижению волатильности (красные точки 8 апреля выше, чем синяя линия 11 апреля). Однако насколько этот процесс будет иметь инерционный и автокорреляционный характер непонятно (то есть, какова вероятность, что в один момент желание покупать коллы не прекратится). Но все же анализ скью позволил нам увидеть этот процесс — скупки коллов в зародыше. Вчера было его яркое проявление. Думаю, импульс в 15:30 и 16:30 для «медведей» был болезненным. Хотя затем и тестировали отметку в 41,5 в качестве внутридневной поддержки.

Скью за вчерашний день (синяя линия):

Волатильности еще есть куда расти (зеленая линия — 23 марта, момент, когда экспирирровались майские опционы).

Два самых жестких импульса внутри дня наблюдались после открытия сессии в США — между 16 и 17 часами и 17-18 часами. Это видно по автокорреляции, равной 1, на 12 лаговых переменных (12 тиков). Везде она была равной 1. Чем жестче импульс, тем больше тиков имеет автокорреляцию 1 (игроки работают интенсивнее рыночными заявками).

Границы импульса в 16-17 часов 42,2-43 доллара; 17-18 часов — 42,3-43,05 доллара. Нижняя граница этих импульсов выступила поддержкой внутри дня. Откат ниже не пошел. Поэтому всем «быкам» сейчас следует проявить усиленное внимание к нижней границе в 42,2-42,3 доллара. 

Самые серьезные объемы в нефти прошли с 16 до 17 часов:

20 шагов цены с кумулятивным объемом в течение часа более 10 тыс. контрактов (100 тыс. баррелей). Причем минимальная цена с объемом более 10 тыс. — это 42,3 доллара. Как раз сюда и откатили, чтобы маркетмейкеру дать прикрыть свои позиции. Сегодня следует внимательно следить за диапазоном между 42,3 и 43 долларами США. 

Еще из интересных моментов вчера внутри дня, когда маркетмейкер лимиткой давал покупателям ликвидность:

Несколько тысяч тиков цена не двинулась ни на цент.  Затем, вероятно, на откате цены маркетмейкер забрал свои 20-50 центов с контракта. Либо это могло быть фиксирование интрадейного лонга.