Блог им. RomanNekrasov

Скью опционов Brent 11 апреля (биржа ICE Futures Europe)

Вчерашний скью просто как с картинки учебника — в зоне коллов перекос в сторону покупок опционов, путы нещадно продавали, что видно по снижению волатильности (красные точки 8 апреля выше, чем синяя линия 11 апреля). Однако насколько этот процесс будет иметь инерционный и автокорреляционный характер непонятно (то есть, какова вероятность, что в один момент желание покупать коллы не прекратится). Но все же анализ скью позволил нам увидеть этот процесс — скупки коллов в зародыше. Вчера было его яркое проявление. Думаю, импульс в 15:30 и 16:30 для «медведей» был болезненным. Хотя затем и тестировали отметку в 41,5 в качестве внутридневной поддержки.

Скью за вчерашний день (синяя линия):

Скью опционов Brent 11 апреля (биржа ICE Futures Europe)

Волатильности еще есть куда расти (зеленая линия — 23 марта, момент, когда экспирирровались майские опционы).

Два самых жестких импульса внутри дня наблюдались после открытия сессии в США — между 16 и 17 часами и 17-18 часами. Это видно по автокорреляции, равной 1, на 12 лаговых переменных (12 тиков). Везде она была равной 1. Чем жестче импульс, тем больше тиков имеет автокорреляцию 1 (игроки работают интенсивнее рыночными заявками).

Скью опционов Brent 11 апреля (биржа ICE Futures Europe)

Скью опционов Brent 11 апреля (биржа ICE Futures Europe)

Границы импульса в 16-17 часов 42,2-43 доллара; 17-18 часов — 42,3-43,05 доллара. Нижняя граница этих импульсов выступила поддержкой внутри дня. Откат ниже не пошел. Поэтому всем «быкам» сейчас следует проявить усиленное внимание к нижней границе в 42,2-42,3 доллара. 

Самые серьезные объемы в нефти прошли с 16 до 17 часов:

Скью опционов Brent 11 апреля (биржа ICE Futures Europe)

20 шагов цены с кумулятивным объемом в течение часа более 10 тыс. контрактов (100 тыс. баррелей). Причем минимальная цена с объемом более 10 тыс. — это 42,3 доллара. Как раз сюда и откатили, чтобы маркетмейкеру дать прикрыть свои позиции. Сегодня следует внимательно следить за диапазоном между 42,3 и 43 долларами США. 

Еще из интересных моментов вчера внутри дня, когда маркетмейкер лимиткой давал покупателям ликвидность:

Скью опционов Brent 11 апреля (биржа ICE Futures Europe)

Несколько тысяч тиков цена не двинулась ни на цент.  Затем, вероятно, на откате цены маркетмейкер забрал свои 20-50 центов с контракта. Либо это могло быть фиксирование интрадейного лонга.  

  • Ключевые слова:
  • skew
★3

не тот ли Роман Некрасов который ушёл со смарт лаба и грозился Тимофею судом?
avatar

svyatoslavf

svyatoslavf, вспылил
avatar

Roman Nekrasov

Roman Nekrasov, с возвращением!
avatar

Фыва

Roman Nekrasov, бывает
avatar

svyatoslavf

Иногда они возвращаются :)
Помню еще твои ежевечерние обзоры по вайкоффу- прыжки через ручей и все такое :)
Ты реально фанат в самом хорошем смысле этого слова :)
И кстати сейчас ты роешь в очень правильном направлении. 

avatar

massimo

Ого! Тот самый Роман Некрасов?
Тимофей Мартынов, прочитал книгу про эмоциональный интеллект и решил вернуться :)
avatar

Roman Nekrasov

Roman Nekrasov, приветствую! с возвращением! обоснованного, качественного анализа здесь не хватает…
avatar

Oleg Semushin

Roman Nekrasov, ахахаха
хорошая книга
а я читал книгу про эмоциональный интеллект и думал: вот бы Роме-то не помешало почитать эту книгу
сорри, тока 10K контрактов не= 100 тыс. баррелей
avatar

flextrader

10 тыс. контрактов (100 тыс. баррелей).


10 млн баррелей
NakedTrader, вернее 10млн барралей
Тюренков Олег, спс бро)))
выглядит интересно, но только с такой подачей материала я нчиего не понял :)
avatar

Denis

выглядит грандиозно! вот правильное слово.
avatar

boghema

+++++
П.С. «Тот самый...» (Время течёт, всё изменяется, в т.ч. и Человек...)
avatar

MENERAVV

Наверно увидел себя со стороны, когда был срач с Арсагерой?
avatar

Мурен(а)

Roman Nekrasov а из ФБ выпилился? не успеваю следить за твоими перемещениями в сетях)
avatar

dvoris


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW