Заметки трейдера ES, ZN, CL на 07.04.16 и среднесрок

Добрый день.

У меня вчера был не рабочий семейный день, так что не было возможности внести коррективы и дать целеуказания.
Подведем итог сегодня.

ESM6
По вчерашней сессии.
Бодрое начало rth сессии не предвещало ничего хорошего мишкам и шортить зону 51-48 стоило только при хороших показателях и с коротким стопом. Замечу что в eth сессии и во вторник, при отсутствии агрессивного бычьего хода, вход от указанно зоны давал неплохой профит.
После того как рынок частично прикрыл геп на 55 значении дорога вниз была возможна только после устойчивого удержания ниже 48 значения. Добиться этого у мишек не вышло и после очередного выхода выше 48-51 стоило ориентироваться в лонг.

Здесь мы плавно переходим к текущей ситуации:
Рынок остается бычьим выше значений 55-51. От данных цен можно работать вверх к целям 63-65 и 70-72 с целью повторить хай понедельника. В этом плане 70-72 является очень притягательной ценой для роста.
Если хай будет переписан, то для рынка выше 63-65 стоит ожидать роста к значениям 79-80.
Глобально продолжаю считать примерную зону 50-80 потенциальной верхней границей предполагаемого контрактного баланса 2080-1980.
Поэтому все позиции вверх рассматриваю как ситуативные и краткосрочные, исполняемые только по сигналам и с коротким стопом. Рабочий стоп стандартный 4-6 тиков от входа или, на ключевых значениях, 4-6 тиков от крайней границы указываемых цен, но не более 3 пунктов на позицию(стратегию риск-менеджмента объяснял в предыдущих статьях).
Если же быки не смогут достичь указанных целей и медведи смогут опустить рынок ниже значений 51-48, то мы вернемся к моему среднесрочному сценарию с целями в районе 2008-2004 и 1996-1993.

Вывод:
Пока я предпочту воздержаться от позиционных движений, буду ждать активных действий и четких показателей в любую из сторон и удовлетворюсь короткими забегами на дистанции, т.е. скальпингом в пределах 2-4 пунктов. И тем не менее, мое предпочтение отдается медвежьим позициям, где я готов и посидеть в случае стоящего сигнала.

ZNM6
Как правило данный инструмент имеет обратную корреляцию к сиплому, но уже третью неделю наблюдается направленная корреляция двух инструментов. Из практического опыта могу отметить, что подобные действия случаются в точках важных переходов рынков из одной стадии в другую. 
Встраивая данное наблюдения в общий контекст, я нахожу подтверждение своим мыслям о готовности ES закончить 8-ми недельный бычий тренд и пойти в коррекцию, тем самым формирую балансную среду для контракта. Возможно, рост ES продолжится до момента когда сезон отчетов проявится в большей степени, где многими прогнозируется ухудшение корпоративных показателей, чтобы задрать повыше и предоставить более широкий диапазон для коррекции.
На ZN также влияет глобальное ослабление доллара, несмотря на коррекцию на нефтяных рынках, что также является пищей для размышления.

Треллинговая поддержка расположена на значениях 130.150-130.120. 
Явно разворотная модель для ZN отсутствует и приоритетом остаются лонги, но не все так радужно и здесь.
Рынок уперся и прошлой сессией обозначил торможения под сильным уровнем сопротивления 131. Несмотря на то, что быки сохраняют потенциал пробоя сопротивления выше треллинговой поддержки, рынок вероятно готов к коррекции аптренда.
Исходя из этого предпочтительно прикрыть часть 3-ех недельных лонгов и ожидать коррекцию в сторону зоны ключевой поддержки 129.250-129.150.
Если есть желание зашортить, то лучшим вариантом я бы обозначил открытие шортов после ложного пробоя значений 130.300-131 при должной реакции медведей.

CLK6
Нефть, достигнув зоны ключевой поддержки аптренда 36-35, во вторник показала разворотную модель. Тем самым, данный инструмент перешел  в стадию торговли в рамках широкого баланса в ожидании встречи нефтедобывающих стран.
Существуют опасения срыва договоренностей из-за разногласий Ирана и САР.

Текущая треллинг поддержка расположена на уровнях 37.20-37.40.
Выше данного значения рынок будет стремиться в сторону 38.80-39.00.
Ключевое среднесрочное сопротивления расположено в зоне 40-41.
В случае активных продаж ниже 38.00-38.30 и при отсутствии бычьей реакции на треллинг поддержке мы можем вернуться к ценам 36.50-36.10 и попытаться расширить среднесрочный диапазон до значений 34.80-34.50.
До встречи цена останется в пределах 39-41 и 36.5-34.5.
Не вижу смысла анонсировать мелкие движения.

Всем удачи и профитных сделок.