читаю "flash boys" и вот у меня мысль..

04 февраля 2016, 09:49
|
S-L is SCKS

книга про зарождение HFT- познавательное чтиво! теперь в голове закрадываются мысли, что брокер тебя по-любому обдерет)) и ты никак в наших реалиях это не проверишь и не докажешь..
так вот мой мысль:
поскольку тут люди из разных городов страны, а биржа одна на всех, и инфраструктура у всех разная,- то как бы проверить сколько времени занимает отправка ордера?
как измерить разницу между временем отправки заявки и моментом её появления в стакане?
еще не плохо было бы сравнить скрины стаканов допустим на 12-00 (время на сервере -в квике в углу указывается)
думаю этих двух тестов будет достаточно чтобы понять что людей из, скажем, ебурга и трейдунов из питера обдирают за счет HFT

спецраздел:
торговые роботы

16 комментариев

у нас рынок по-другому устроен, как в книге описывается никто вас тут не обдерет

Chepell

04 февраля 2016, 11:23
Ответить

Chepell, есть и такие брокеры!

SergeyJu

04 февраля 2016, 11:29
Ответить

SergeyJu, давайте факты

Chepell

04 февраля 2016, 11:30
Ответить

Chepell, увольте.
Пусть каждый, кто беспокоится о кошельке, сам меряет задержку в выставлении своих ордеров.

SergeyJu

04 февраля 2016, 11:36
Ответить

SergeyJu, но брокеры все же «такие» есть? ))

Chepell

04 февраля 2016, 11:38
Ответить

Chepell, если фронтранить клиентов выгодно, отчего бы этим не заниматься? Я знаю одного такого, но логика подсказывает, что может быть и больше.

SergeyJu

04 февраля 2016, 11:52
Ответить

SergeyJu, а название вы почему не пишите?

Chepell

04 февраля 2016, 12:14
Ответить

Chepell, это никому не нужно, ни мне в первую очередь, ни Вам, ни третьим лицам. Лентяи пусть платят, а остальным полезно держать своего брокера на контроле.

SergeyJu

04 февраля 2016, 12:23
Ответить

SergeyJu, ой все…

Chepell

04 февраля 2016, 12:33
Ответить

беспредел хфт на найс описанный в этой книге не актуален для нашего рынка.

moonwalker

04 февраля 2016, 13:13
Ответить

автор, есть мнение что вы не совсем понимаете… flash boys это книга о проблемах институциональных инвесторов, которые для того чтобы продемонстрировать проблему херячат 100к акций по рынку. «Людям из, скажем, ебурга и трейдунам из питера» с их объемами ощутить описанные там проблемы весьма проблематично. А если вы про нашу биржу, так она вообще по другому устроена.

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

04 февраля 2016, 15:40
Ответить

Бабёр-Енот, ну 100000 акций или просто 100- не суть. арбитраж он и есть арбираж и не важно на каком объеме. в книге об этом сказано, что они имели до 55 000 возможностей в день прокрутить такую схему. на нашем ранке я пока сталкиваюсь с тем что заявки которые я отправляю на сделку по опционам сразу отмечаются как исполненные, даже в стакане не успевают появиться)

S-L is SCKS

04 февраля 2016, 17:49
Ответить

moonwalker, согласен что для нас не актуален. но как всегда возможны варианты

S-L is SCKS

04 февраля 2016, 17:46
Ответить

в стакан смотреть не нужно. в момент отправки через API заявки ей присваевается номер. этот номер даёт биржа и он уникальный.
т.е. по номеру заявки можно из любого квика любого брокера найти эту заявку. т.е. из всех квиков всех брокеров можно найти её.
вообще меня удивляет, что в этот раздел пишут люди, которые не имеют отношения к алготрейдингу.
сюда свободно чтоли можно писать?

П М

04 февраля 2016, 23:44
Ответить

HFT это когда вв торгуете не из Ебурга. Берете свой комп, приносите его на биржу, и подключаете его самым коротким проводом из оптоволокна. Объясняете компу как выставлять заявки едите домой. Клаву от компа берете с собой, чтобы, иногда, сообщения компу отправлять. И все. Какая разница где вы теперь. Главное что Клава с вами.

Дмитрий Новиков

05 февраля 2016, 16:42
Ответить

народ делает так… 3 сервера прям на бирже но в разных стойках… соответственно 3 варианта стакана… появилась заявка в стакане но время появления на всех трех серверах будет разная… по задержкам определяем источник заявки… если торгует крупняк то торгуем на его сторону… во как народ парится… ловит микросекунды