<HELP> for explanation

Блог им. andrew_bio

Почему я решил вернуться на завод.

Здравствуй уважаемый читатель. Хочу поделиться с тобой некими выводами, к которым я пришел спустя год безуспешных попыток написать торгового робота, который бы быстро и многократно увеличил мой жалкий капитал. Вот и вся предистория.

И так начнем.

Вот график, дневка, присмотритесь внимательно: 


Почему я решил вернуться на завод.

Давайте покажу, что вижу я на этом графике. Не смейтесь — дело не в том, совпадает ли мое видение рынка  с вашим, а кое в чем другом, но об этом позже. Все по порядку. 

Продолжим:
Вот, например уровень. Круглое число, ложные пробои, ретесты. Значительные движения от уровня. Наверняка там находится чей-то интерес и большая ликвидность. Красивая линия, не правда ли?
Почему я решил вернуться на завод.
Не буду нагромождать рисунки в стиле «профессиональный теханализ», вот последняя картинка, она наиболее полно отражает мое представление о том, что поисходило на рынке в этот период.
Почему я решил вернуться на завод.
Добавлюсь только, что по моему мнению крупные деньги собирали позицию по всему диапазону проторговки, а не только за счет стопиков шортистов. «Знатоки» теханализа и любители мериться задним умом, возможно, обрушились бы с критикой на мои каракули. Другие скажут, что объяснить движения, которые уже состоялись — много ума не надо, с этим спорить не буду. 

А смысл вот в чем:
Рынок в значительной мере хаотичен. Он в такой степени хаотичен, что порой невозможно невооруженным и нетренированным глазом отличить график реальной котировки от случайно сгенерированного. А это в свою очередь повод задуматься, для всех тех, кто не заподозрил неладное, рассматривая картинки, ведь этот график сгенерирован случайно. 

Я, например, не могу отличить реальный график от случайного, а тогда скажите, как мне быстро наторговать миллион?

График сгенерирован в системе матлаб, может у кого она есть. Вот код:

function random_graf

l=10000;
t=100;
c=l/t;

Z=randn(l,1);

Z(1)=Z(1)+1000;
for a=2:l
Z(a)=Z(a)+Z(a-1);
end

C=zeros(c,4);
C(1,1)=max(Z(1:t));
C(1,2)=min(Z(1:t));
C(1,3)=Z(t);
C(1,4)=Z(1);
for a=2:c
C(a,1)=max(Z((t*(a-1)+1):(t*a)));
C(a,2)=min(Z((t*(a-1)+1):(t*a)));
C(a,3)=Z(t*a);
C(a,4)=Z(t*(a-1)+1);
end

figure(1)
candle(C(:,1),C(:,2),C(:,3),C(:,4),'k')

end

Ну и на последок еще несколько случайных графиков, сгенерированных подряд.

Почему я решил вернуться на завод.Почему я решил вернуться на завод.Почему я решил вернуться на завод.Почему я решил вернуться на завод.Почему я решил вернуться на завод.

я не спорю, что на рынке можно заработать, но лично для себя пришел к выводу, что на заводе сумею разбогатеть гораздо быстрее.

 

А теперь бы найти реальный похожий график и найти отличия.
avatar

Denis Ant

где такой завод что можно разбогатеть?
avatar

егорка

>как мне быстро наторговать миллион?
Твоя ошибка именно в этой фразе, быстро можно только слить.
Давай разберем последние года:
Доллар с 33 доехал до 85, а потом с 85 до 48, а потом с 48 опять на 85, притом почти без откатов, т.е. был явный тренд.
Нефть бахнулась с 120 до 27.
Почему не заработал ?
Многие акции с учетом девальвации рубля поднялись в 2 раза, тоже шанс был…
Но опять же, если ты хотел обеспечить себе золотую старость, гоняя пару контрактов Ри, то идея заведомо гнилая…
avatar

Иванов

Иванов, я согласен с вами, но я о другом хочу сказать — вы подсказали интересную идею. Если на рынке можно быстро слить, значит можно быстро заработать. Для этого нужно только кнопки «купить» «продать» поменять местами, и посадить за терминал кого-нибудь отчаянного человека.
Андрей bio, не факт, стиль торговли многих — это короткий стоп в 2% и тейк в 6% (я уже не помню кто эту хрень вбил в головы, не Резвяков ли ?) но это правило смещает вероятность в сторону работы стопа, какую кнопку вы бы не нажали. Можете это проверить в матлабе :)
Я хотя и не сторонник Герчика, более того мне он не нравится, но в его словах об уровнях есть здравое зерно.
Иванов, согласен, только не забываем, что торговлю по уровням не герчик придумал…
Hannes, Да, спасибо, я знаю. Но Герчик со своими уровнями сейчас наиболее распиарен :)
лично для себя пришел к выводу, что на заводе сумею разбогатеть гораздо быстрее.

Согласен. Реальный бизнес всегда надежнее.
Какой завод покупаете?
avatar

vito2000

дорогой друг, понимаю, что ты сейчас попал впросак… разочарован… мне эти чувства знакомы… но, присмотрись пожалуйста внимательнее к горизонтальной шкале… что ты видишь?.. ничего, но это не так… у каждого этого временного периода, есть максимум, минимум, медиана… что мешает строить систему относительно этих локальных экстремумов?.. например, от 40-60, от 60-80… ты конечно, пойди, поработай на заводе, но как говорил мне мой «бугор» наладчиков… если ты не хочешь работать головой, то работай руками… в этом мне кажется истина… так что не грусти… на станках тоже должен кто то работать… а вот когда постигнешь «дзен», то стань наставником для ученика, который придёт на твоё месте, и со спокойной душой увольняйся..)))
avatar

svyatoslavf

svyatoslavf, спасибо за поддержку), я не слился (пока), так что все нормально. Просто после нового года ГО на ФРТС стало больше чем мой депозит))). А что собственно дают локальные экстремумы? Могу предположить, что расположение стопов слабых держателей, которые нужно собрать, или скопления лимитных ордеров. Не хочу посягать на граали, но интересно все-таки, как думают трейдеры.
Андрей bio, забудь про стопы других трейдеров… это не нужно нам для того что бы забрать деньги с рынка… медиана-срединная линия прошлого периода… грубо говоря выше неё, лонг, ниже шорт… пробой максимума лонг, возврат за максимум-close long… пробой минимума шорт, возврат за минимум-close short… конечно, примитивно, но пусть это это будет, так сказать базовые условия…
svyatoslavf, спасибо, я попробую
svyatoslavf, "… грубо говоря выше неё, лонг, ниже шорт… пробой максимума лонг, возврат за максимум-close long… пробой минимума шорт, возврат за минимум-close short…" — это не база, это проблема восприятия, не забивайте человеку голову ) Многие торгуют на пробитии экстремума и тп, попадая в ловушку, притягивая причину к наблюдаемому следствию. Цена росла и ПОЭТОМУ пробила максимум, а не выросла потому что максимум пробила и то что максимум (экстремум) пробит совсем ничего не говорит о том, что она продолжит это делать, а знать нужно именно это.

твои графики легко торговать, они же флэтовые.
в реальности куда конечно сложнее)))))
на заводах грамотные инженеры нужны, с матлабом самое то. 

Да нет никакой хаотичности. Вот например Сбер… Все, кто на рынке хотя бы пару лет, знают, что по 60 надо покупать, по 110 продавать. И почти все поступают либо наоборот, либо пропускают очередное движение в кэше. Взять последнюю неделю. Закошмарили рынок, Сбер по 83 никто не берет. «Замедление Китая», «эра нефти закончилась» и т.п. БРЕД. А два месяца назад тарили как очумелые по 110 почему?? Китай ускорялся? Эра нефти начинала свое восхождение? Нет ответов на эти вопросы… То же самое можно сказать про ГП (130 покупка, 150 продажа) и других. Но каждый раз срабатывает что-то и люди делают наоборот.
avatar

okolorynok.ru

okolorynok.ru, вот это точно подмечено. Но с этим ничего не поделаешь. Начнешь продавать волей-неволей, когда кругом царит паника, а ты привязан к своим котировкам. 
Если ушел с завода, то торговать надо было аккуратно). Практически та же ситуация:
trader2014.blogspot.com/2014/12/blog-post.html
Slivu_net, И всего то надо перевернуть монитор — вот он грааль :)))
Slivu_net, =DDDD
Андрей bio, Давай лучше сразу в казино, там еще и на халяву коньяк льют и бутики дают. Провернуть можно у нас в СПб, у нас есть туры на паромах специально под это дело :)
И деффки-официантки ходят полуобнаженные…
Slivu_net, я пошутил, судя по всему неудачно, вижу люди тут серьезные.
Совсем ты наивный. Извини уж. Ралли — это движ строго вверх. 
Кажется у Елдера в книге был (или Вильямса, или Ван Тарпа) свечной график изменения температуры на улице, который можно было спутать с котировкой. Фундаментальным основанием для него являются потоки воздуха, влажность и прочие ЗАКОНОМЕРНОСТИ. Хотя торговать по нему нельзя.
Рынок — это суть тот же самый рынок, что у тебя в городе (продуктовый, одёжный и т.д.). Рост цены на помидоры имеет вполне объяснимые причины (например засушливый год). Или оптовик Ашот срочно распродаёт свой склад — цена на районном толчке будет падать. Или по телеку вдруг объявили, что помидоры полжительно сказываются на потенции — цена поднимется. Это так или иначе может быть использовано для обогащения (и наоборот).
Так что не надо рвать шаблоны тут.

avatar

Грех

Да) график прикольный, настоящий))

Но знаешь, чего нет у случайного графика? У него нет глубины и истории событий!
Торговать просто по графику без знания хотя бы того, что именно ты торгуешь — это как торговать график собственной вариационной маржи)) ну или погоня за собственной тенью.

Графики, например, индексов — это не графики случайных чисел, хотя бы потому что они никогда не будут падать до 0. То же самое касается товаров и многого другого.
Конечно, если анализировать краткосрочные колебания, то да — случайность и хаотичность налицо. 
Смешно конечно, но на всех сгенерированных Вами графиках имел бы положительные результаты сделок:)))
А разве одно мешает другому? Можно работать и на заводе и торговать… Тут всё дело в том какая стратегия торговли, а при нынешних средствах коммуникации, можно терминал и с собой таскать. Хотел написать робота и ничего не делать??? Не смог? А по моему, просто не захотел. Хотел бы написал бы. А может дело то и не в роботе, а в стратегии -надо учесть все эти коррекции, шпильки, настроения и прочие выкрутасы и тогда всё получится. А если завод завтра встанет? что будешь делать — винить в этом директора? А он про себя думает, — хотел построить завод, но на сегодняшнем рынке это невозможно, и я решил лучше торговать на бирже там я быстрее заработаю. Думаю вы обманываете сами себя — тот кто соприкоснулся с биржей уже никогда не сможет уйти от этого. Зуд замучает, так что не тратьте время, продолжайте и вы своё получите.
а почему просто с каждой ЗП не покупать сурпреф, там были и откаты хорошие. 
avatar

ICEDONE

Эти графики ни очем не говорят,  хотя и очень похожи. 
Луна из далека тоже на сыр похожа. 
avatar

Ivor

Хм, Ваши случайно сгенерированные графики лишь подтверждают наличие закономерностей, которые рождаются в хаосе цифр. ) Вы не сможете сложить идеальный хаос. Никто не сможет, кроме Сами Знаете Кого (нет, это не Путин). А значит, будут закономерности. А пока есть закономерности, их можно торговать. Даже в случайном якобы ряде. ;) Вы не смотрели графики на Hurricane Futures на СМЕ?

Добавлю — 70% успеха в трейдинге зависит не от идеи, которую вы торгуете, — хотя ее 30% это Core of the Bussiness — а работа с вероятностями и расчетом риска/профита на их основе. Знаменитый тест про подброс монеты знаете. Если Вам удается получить перевес хотя бы в 1%, значит Вы сможете получать прибыль. Хоть на мувингах, хоть на астрологическом прогнозе положения Венеры и Марса.
avatar

facevalue

генератор случайных чисел элементарно торгуется в профит… а рынок торговать сложнее т.к неслучайный его характер наложившийся на случайный процесс гадит…
avatar

ves2010

ИМХО, если Вы смогли освоить Матлаб, значит способности есть. :)

Ваши шансы взять разумную доходность с рынка не равны нулю.

Не нужно увлекаться волнами, моделями, уровнями, паттернами и т.п. Нужно искать статистическое преимущество.

avatar

Mike

Разложите, к примеру, свой случайный график по времени движений, и разложите реальный. Отличия, наверняка, найдете. У рынка есть свой тайминг. Ну как смены будут у вас на заводе.
avatar

liftrade

Вы оперируете не теми терминами. Слова «Рынок» и «быстро» могут стоять вместе только в предложении с негативной окраской. 
Завод и быстро — да. Рынок и заработать — да. Рынок и заработать больше чем на заводе — да. 

Вопрос не в том кто что видит на графике, на истории или нет, где там было накопление или ралли. Это все не важно. 

Как вам уже написали выше — важно выбирать точки с стат преимуществом, где мат ожидание будет затаскивать вас в плюс. А часто это именно так бывает. 

Я не смотрел формулу вашего графика (случайного) но однозначно на той картинке что вы привели есть точки входа для заработка. 

Пусть рынок случаен (допустим), если на нем существую точки с положительным мат ожиданием (пусть тоже случайные) то почему их не использовать ? 


Гавриленко Степан, То есть просто нужно ждать максимального отклонения и ловить его? так получается… В случайном распределении (Гауссовское распределение) только на этом можно заработать, где 2/3 точек лежит в пределах +-3сигма. Потому что больше нет механизма для выявления положительного матожидания у случайной точки в случайном распределении как я понимаю… ОНО ЖЕ СЛУЧАЙНО!))
Евгений Петров, Есть подходы которые ловят максимальное отклонение, но там тема другая. Его же нужно ловить относительно чего то (нужен график этого среднего). 

Ответ на ту часть вашего сообщения про есть механизм или нет, сигма или не сигма в том, что почему то цена на вашем случайном графике не уходит выше 1250. Там идет явное сопротивление и потом цена падает. Вот это ответ на ваш вопрос. Я не вникал в формулу, и вообще подобные расчеты я оставил в институте. Просто то куда цена не идет больше (n) раз и есть точка входа в мат ожиданием в вашу полььзу.Другими словами говоря чем больше n тем вернее заход. Таким образом мы видим что даже на случайном графике есть пирятные случайности, которые дадут заработать) 
Гавриленко Степан, Ну этот график не мой )) — я вообще просто мимо проходил))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW