Как работает рынок?
Здравствуйте! Я никак не могу понять от чего же на самом деле зависит движение цены. Все говорят, что это типа борьба между продавцами и покупателями, тот кто побеждает туда и двигает цену. Вроде бы это логично, но тогда почему «взаимокоррелирующиеся» инструменты на открытии дают одинаково направленное (разнонаправленное) движение? Почему к примеру биржи разных государств имея разное количество покупателей-продавцов приходят к одинаковой цене? Почему к примеру на одной бирже игроки не могут быть настроены по большей части на покупку, а на другой бирже не могут преобладать продавцы, таким образом двигая цену в разных направлениях? Всё выглядит так, как будто трейдеры всего мира поделились на быков и медведей одинаково в процентном соотношении в каждом государстве и на каждом инструменте. Поправьте меня пожалуйста если не прав и посоветуйте литературу в которой могут быть освещены подобные вопросы.
21 |
Читайте на SMART-LAB:
Пять акций на весну 2026 года
Павел Гаврилов Российский рынок начал 2026 год в плюсе: Индекс МосБиржи прибавил почти 4%. Главные драйверы роста прежние: снижение ставки,...
Нефтяные качели: как на этом заработать?
9 марта, стоимость нефти марки Brent в моменте взлетала до отметки в $119,5 за баррель, что является максимальным значением с лета 2022...
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 12 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ.
Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...
А могут назначаться индикативно. Так цены меняются под воздействием внешних факторов. Для такого изменения котировок не нужны сделки, достаточно переставить биды и аски.
Нужно разобраться, как цена меняется чаще, под воздействием покупателя/продавца актива или от изменения внешних факторов.
На большинстве финансовых инструментов перевешивают внешние факторы. То есть глубокое смещение котировок происходит не потому что кто-то выкупает ликвидность из книги заявок, а только потому что маркет-мейкеры снимают свою ликвидность. То есть по сути одни только маркет-мейкеры снятием ликвидности могут устанавливать любую цену, которая им выгодна.
Примерно так.
Все смежные инструменты участвуют в парном трейдинге. Так что когда на одном конце происходит отрыв, его мгновенно закрывают боты (2 сделки одновременно в разных направлениях и ожидается закрытие отрыва). Везде где есть корреляция, которую можно подтвердить, везде уже сидят боты и эффективность близка к пределу техники. Только там где сомнительная связь ещё что-то осталось и на новых рынках.
А про гепы на разных перерывах в рынке — это Вы верно заметили. Это как раз яркий пример индикативного изменения цены. Сделок не было, а цена убежала.