Блог им. rowi

Маржинальные сделки. Расчет позиции при дисконтировании в Quik

    • 23 декабря 2015, 23:11
    • |
    • ROWI
  • Еще

Всем доброго времени суток!
Недавно начал торговать акциями на маржинальном счете, написал робота и запустил его в рынок. Далее столкнулся с непонятными для себя вопросами, а именно немогу понять как правильно расчитать позицию по дисконтам.
В Квике есть такая таблица «Купить/Продать». В ней указаны инструменты и начальнаый коэффициент дисконта для лонг/шорт и минимальный коэффициент на лонг/шорт + число акций которое можно взять при маржинальном кредитовании в лонг/шорт, ну и др. параметры.
Ситуация следующая (грубый пример): предположим счет (свободные днежные средства — ДС) 50000 руб., а по инструменту в таблице «Купить/Продать» параметр Dlong = 0.4220, то я всё время считал, что 50000/0,4220 примерно равно 118483 руб., т.е. сумма на которую без учета комиссии я могу расчитывать при покупке, т.е. определенное плечо которое мне дает брокер. Вот и сегодня робот расчитал сумму ДС с учетом Dlong и понижающего коэффициента 0,9 (на разные нужды) на которую мог зайти, разделил ее на число лотов (цена * число акций в лоте) и смело отправил в Quik. В стакан заявка не попала, была отвергнута многократно. Далее я пробую вручную на 7 лотов меньше заявку и она прошла. Вроде ничего необычного скажите Вы. Но такой фокус без смены Dlong в момент посыла заявки уже не в первый раз и не по одному инструменту такое наблюдаю.
Уважаемые занатоки Quik и просто знающие данный вопрос, прошу Вас просветить как и с чем следует считать это дисконтирование, что я не учел?

  • Ключевые слова:
  • quik
306 | ★1
4 комментария
Узнайте у брокера. потому как размер обеспечения у биржи и брокера могут отличаться.
avatar
Eldar Shaymardanov, я обязательно так и сделаю после своего расследования, но есть одно но! — данные транслирует брокер!
avatar
ROWI, на ФОРТС есть такая штука как ГО. по правилам биржи для выставления лимитной заявки надо, чтобы покрытие ГО было 1.10 (+10%), а для рыночной 1.50 (+50%).
соответственно даже если брокер тебе дает закупиться на 100 тысяч, на депо должно быть 110 тысяч.
возможно такое действует и для фонды.
avatar
Eldar Shaymardanov, похоже на истину. Осталось выяснить у брокера про данное покрытие для фондового. Спасибо за подсказку.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: смена ожиданий по ставке ФРС удержала пару от углубления коррекции
Британский фунт находился в состоянии коррекции, консолидируясь недалеко от локальных максимумов на фоне двух разнонаправленных монетарных...
Фото
Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!
Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
⚙️ Лензолото: закат "пустышки"
Акции Лензолота резко упали. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power   Лензолото (LNZL) ➡️ Инфо и показатели     Возможно,...
Фото
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...

теги блога ROWI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн