Блог им. rowi

Маржинальные сделки. Расчет позиции при дисконтировании в Quik

    • 23 декабря 2015, 23:11
    • |
    • ROWI
  • Еще

Всем доброго времени суток!
Недавно начал торговать акциями на маржинальном счете, написал робота и запустил его в рынок. Далее столкнулся с непонятными для себя вопросами, а именно немогу понять как правильно расчитать позицию по дисконтам.
В Квике есть такая таблица «Купить/Продать». В ней указаны инструменты и начальнаый коэффициент дисконта для лонг/шорт и минимальный коэффициент на лонг/шорт + число акций которое можно взять при маржинальном кредитовании в лонг/шорт, ну и др. параметры.
Ситуация следующая (грубый пример): предположим счет (свободные днежные средства — ДС) 50000 руб., а по инструменту в таблице «Купить/Продать» параметр Dlong = 0.4220, то я всё время считал, что 50000/0,4220 примерно равно 118483 руб., т.е. сумма на которую без учета комиссии я могу расчитывать при покупке, т.е. определенное плечо которое мне дает брокер. Вот и сегодня робот расчитал сумму ДС с учетом Dlong и понижающего коэффициента 0,9 (на разные нужды) на которую мог зайти, разделил ее на число лотов (цена * число акций в лоте) и смело отправил в Quik. В стакан заявка не попала, была отвергнута многократно. Далее я пробую вручную на 7 лотов меньше заявку и она прошла. Вроде ничего необычного скажите Вы. Но такой фокус без смены Dlong в момент посыла заявки уже не в первый раз и не по одному инструменту такое наблюдаю.
Уважаемые занатоки Quik и просто знающие данный вопрос, прошу Вас просветить как и с чем следует считать это дисконтирование, что я не учел?

  • Ключевые слова:
  • quik
312 | ★1
4 комментария
Узнайте у брокера. потому как размер обеспечения у биржи и брокера могут отличаться.
avatar
Eldar Shaymardanov, я обязательно так и сделаю после своего расследования, но есть одно но! — данные транслирует брокер!
avatar
ROWI, на ФОРТС есть такая штука как ГО. по правилам биржи для выставления лимитной заявки надо, чтобы покрытие ГО было 1.10 (+10%), а для рыночной 1.50 (+50%).
соответственно даже если брокер тебе дает закупиться на 100 тысяч, на депо должно быть 110 тысяч.
возможно такое действует и для фонды.
avatar
Eldar Shaymardanov, похоже на истину. Осталось выяснить у брокера про данное покрытие для фондового. Спасибо за подсказку.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
Фото
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле
Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение...
Фото
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз...

теги блога ROWI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн