Блог им. rowi

Маржинальные сделки. Расчет позиции при дисконтировании в Quik

    • 23 декабря 2015, 23:11
    • |
    • ROWI
  • Еще

Всем доброго времени суток!
Недавно начал торговать акциями на маржинальном счете, написал робота и запустил его в рынок. Далее столкнулся с непонятными для себя вопросами, а именно немогу понять как правильно расчитать позицию по дисконтам.
В Квике есть такая таблица «Купить/Продать». В ней указаны инструменты и начальнаый коэффициент дисконта для лонг/шорт и минимальный коэффициент на лонг/шорт + число акций которое можно взять при маржинальном кредитовании в лонг/шорт, ну и др. параметры.
Ситуация следующая (грубый пример): предположим счет (свободные днежные средства — ДС) 50000 руб., а по инструменту в таблице «Купить/Продать» параметр Dlong = 0.4220, то я всё время считал, что 50000/0,4220 примерно равно 118483 руб., т.е. сумма на которую без учета комиссии я могу расчитывать при покупке, т.е. определенное плечо которое мне дает брокер. Вот и сегодня робот расчитал сумму ДС с учетом Dlong и понижающего коэффициента 0,9 (на разные нужды) на которую мог зайти, разделил ее на число лотов (цена * число акций в лоте) и смело отправил в Quik. В стакан заявка не попала, была отвергнута многократно. Далее я пробую вручную на 7 лотов меньше заявку и она прошла. Вроде ничего необычного скажите Вы. Но такой фокус без смены Dlong в момент посыла заявки уже не в первый раз и не по одному инструменту такое наблюдаю.
Уважаемые занатоки Quik и просто знающие данный вопрос, прошу Вас просветить как и с чем следует считать это дисконтирование, что я не учел?

  • Ключевые слова:
  • quik
★1
4 комментария
Узнайте у брокера. потому как размер обеспечения у биржи и брокера могут отличаться.
avatar
Eldar Shaymardanov, я обязательно так и сделаю после своего расследования, но есть одно но! — данные транслирует брокер!
avatar
ROWI, на ФОРТС есть такая штука как ГО. по правилам биржи для выставления лимитной заявки надо, чтобы покрытие ГО было 1.10 (+10%), а для рыночной 1.50 (+50%).
соответственно даже если брокер тебе дает закупиться на 100 тысяч, на депо должно быть 110 тысяч.
возможно такое действует и для фонды.
avatar
Eldar Shaymardanov, похоже на истину. Осталось выяснить у брокера про данное покрытие для фондового. Спасибо за подсказку.
avatar

теги блога ROWI

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн