Блог им. wouldyougo

Вопрос по фьючерсному контракту на нефть BR

    • 17 декабря 2015, 18:00
    • |
    • wyg
  • Еще
Здравствуйте.
Подскажите по фьючерсному контракту BR, номинированному в $.
Есть график стоимости нефти: smart-lab.ru/g/FX:UKOIL
Допустим вчера купил, сегодня продал один контракт BR, при этом понятно что меняется курс $.
Получается что торгуется совсем не этот график.

Есть график нефти в рублях: bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki/USDRUBUKOIL
Но, если я правильно понял, торгуем и не по этому графику тоже?

Посмотрел на сайте биржи:
moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.16
Там есть:   Шаг цены    0,01 и
Стоимость шага цены    7,05903
и есть
Фиксация курса валюты для дневного клиринга    13:45 МСК
Фиксация курса валюты для вечернего клиринга    18:30 МСК

Правильно ли я понял, что Факически торгуется график нефти в рублях,
если в качестве стоимости $ брать фиксированный курс валюты предыдущего клиринга?
И где можно взять такой график «Фиксаций курса валюты клирингов биржи»?
27 | ★4
4 комментария
Примерно так, да. Контракт номинирован в долларах, котируется в долларах, а расчёты маржи в рублях через курс. Индикативный курс здесь.
avatar
между клирингами вы тогруете не совсем курс — идет ± премия к цене в зависимости от движения курса USD_ТОМ.
два раза в день это несоответствие нивелируется.
хотите понаблюдать — постройте дельту фортс-ICE в моменте и наложите на динамику ЮСД_том 
avatar
Точнее выбрать со сроком -1.16
avatar
ищите на смартлабе статью «как рассчитать вариационную маржу» через яндекс. набрала 300 плюсов
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Рынок облигаций: новые размещения от крупных российских компаний
Рассмотрим параметры двойного размещения АФК «Система» со значительной премией к рыночной доходности, а также условия нового валютного...
Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден
Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное —...
ВЭБ ждет замедления российской экономики и спада инвестиций
ВЭБ опубликовал обновленный макропрогноз, предполагающий заметное замедление роста экономики и спад инвестиционной активности из-за повышения НДС и...
Фото
Актуализация взгляда на акции Северстали: пришло ли время покупать?
Здравствуйте! Хочу поделиться актуальным видением на бизнес Северстали и стоимость акций в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры....

теги блога wyg

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн