Блог им. wouldyougo

Вопрос по фьючерсному контракту на нефть BR

    • 17 декабря 2015, 18:00
    • |
    • wyg
  • Еще
Здравствуйте.
Подскажите по фьючерсному контракту BR, номинированному в $.
Есть график стоимости нефти: smart-lab.ru/g/FX:UKOIL
Допустим вчера купил, сегодня продал один контракт BR, при этом понятно что меняется курс $.
Получается что торгуется совсем не этот график.

Есть график нефти в рублях: bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki/USDRUBUKOIL
Но, если я правильно понял, торгуем и не по этому графику тоже?

Посмотрел на сайте биржи:
moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.16
Там есть:   Шаг цены    0,01 и
Стоимость шага цены    7,05903
и есть
Фиксация курса валюты для дневного клиринга    13:45 МСК
Фиксация курса валюты для вечернего клиринга    18:30 МСК

Правильно ли я понял, что Факически торгуется график нефти в рублях,
если в качестве стоимости $ брать фиксированный курс валюты предыдущего клиринга?
И где можно взять такой график «Фиксаций курса валюты клирингов биржи»?
★4
4 комментария
Примерно так, да. Контракт номинирован в долларах, котируется в долларах, а расчёты маржи в рублях через курс. Индикативный курс здесь.
avatar
между клирингами вы тогруете не совсем курс — идет ± премия к цене в зависимости от движения курса USD_ТОМ.
два раза в день это несоответствие нивелируется.
хотите понаблюдать — постройте дельту фортс-ICE в моменте и наложите на динамику ЮСД_том 
avatar
Точнее выбрать со сроком -1.16
avatar
ищите на смартлабе статью «как рассчитать вариационную маржу» через яндекс. набрала 300 плюсов
avatar

теги блога wyg

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн