Как учесть в расчётах сделки проскальзывание и комиссию

если торгуешь фртс найди дневник сделок резвякова в инете, там формулы есть

Формат дневника зависит от торгуемого тобой инструмента. Могу поделиться форматом по акциям. Мой дневник состоит со следующих частей:
1. Тикер акции.
2. Время входа и время выхода с позиции.
3. Направление сделки.
4. Цена входа и цена выхода с позици.
5. Гросс результат.
6. Нет результат.
Гросс результат — это результат, полученый в результате сделки. Нет-результат — это гросс минус комиссия. Кроме этого, есть скоректированый нет. Это когда мы отнимаем издержки за платформу и стоимость коннекта. Именно скоректированый нет и есть чистой прибылью трейдера. Теперь по проскальзыванию: его отдельно я не учитываю, поскольку это отображаеться в цене выхода с позиции.

D чем проблема? Добавь справа от столбца результатов сделок столбец: результат каждой сделки «реальный» = результат каждой сделки — комиссия*количество_контрактов(объем в акциях) — проскальзывание*2

для ртс шаг цены=5 смотрим стоимость шага цены, он привязан к курсу ЦБ. Все считаем 133000/5*ст.шага цены= стоимость контракта, прибавляем проскальзывание( или убавляем)*5/ст.шага цены=цена с учетом проскальзывания. Усё)

Alexander VB, Ну что ж, лови и ты минус тогда, урод тупой…