Бэквордация выросла.

Смешно

когда я читал (довольно давно) эту новость, там считали по количеству контрактов, только 1 сип стоит 50к, а 1 ри — около 3к

сип стоит 250$*1340 = 335.000$

e-mini 50$*1340 = 67.000$

А фРТС да 2$*1867 = 3.734$

цифры на сегодня :)

В случае если бэквордация будет стремиться к нулю через 25 дней у вас есть потрясающая, уникальная возможность по арбитражу, не упустите ее.
Торгую.

:) стандартным он был бы, если была бы ситуация контанго, и зашортив фьючерс против покупки спота мы бы претендовали на стоимость денег во времени. А тут мало того, что бэквордация, так еще и отсечки кое-каких эмитентов до экспирации фьючерса. :) 8 лет это хорошо, но есть вопрос — сколько раз вы такие арбитражные стратегии на практике торговали?

Поясните пожалуйста, а то я не совсем понял. Фонд сокращает портфель и покупате ри? Или фонд шортит 5 бумаг на споте и хэджирует эту операцию лонгом РИ, в надежде что операция принесет больше денег, чем плата за РЕПО на протяжение 25 дней?