Блог им. yaroslavg

Торговый робот скользящей средней RI. LUA QUIK

Собираюсь сделать робота на LUA скользящей средней. Алгоритм всем знаком, но я хочу добавить туда стоп-лимит, который подтягивается за трендем. Начало есть уже имею систему, которая сообщает что нужно делать покупку или продажу. При правильной настройке скользящих резяльтат как мне кажется будет не плох. В инете готового, бесплатного решения не нашел. Как думаете стоит делать это? или уже все-таки есть готовое бесплатное решение?
P.S. Робота хочу здесь выложить, как только закончу. 
40 комментариев
Попробуйте, хотя для мт5таких роботов до фига а на луа не встреал, хотя все равно его же тестировать надо, а как его протестировать?
avatar
Дмитрий. А, Демо счет например в Открытии
avatar
Третьим буду?
Пятым будешь.
Уже четверых послали…
avatar
разве что на днях…
avatar
Перед тем как делать такого робота, рекомендую проверить свою стратегию в TSLab или WealthLab. Там 10 строк получится. Сразу поймете перспективность(if any) своей идеи.
avatar
Redline, Я ради принципа не хочу покупать какой либо софт.S# пробовал, не понравилось, очень ресурсоемкий софт.
avatar
Ярослав Проффит,
TSLab бесплатный для тестирования стратегий.
WealthLab также лежит в сети.
Просто считаю глупо делать сразу торгового робота и тестировать на реальных деньгах. Ваша идея не рабочая(не на RI точно), но есть много других идей, которые можно проверить в указанных выше программах.
avatar
Redline, почему не рабочая?.. Вот скользящие средние, покупка продажа отмечена крестиком.https://ru.tradingview.com/x/8d5cNgHe/
За вчерашний день робот бы наторговал около +1500п
avatar
Ярослав Проффит,
То что скользящие будут пересекаться у меня не вызывает никакого сомнения. Однако же в трейдинге недостаточно проводить тестирования на одном дне наподобие вчерашнего. Будут дни когда ваши скользяшки пересекутся 10 раз на дню, но не сделают и шага до профита.
Ярослав, вы же программист. В том же трейдингвью есть StrategyTester с вашей стратегией. Запустите ее, скопируйте, покрутите параметры, посмотрите на эквити, на дродауны и серии убытков. Все сразу станет понятно.
avatar
Redline, Хорошо моя идея считаете не эффективна. У вас есть идеи торговли роботом?
avatar
Ярослав Проффит,
конечно есть. У меня в работе несколько десятков стратегий.
Но! Предвосхищая вашу следующую реплику: я не буду делиться своими идеями.
Я просто хочу дать понять, что ваш опыт программирования(не такой большой, кстати) не дает никаких преимуществ в трейдинге если у вас нет правильной идеи. Каждый тикер имеет свой характер, по каждый из них нужны свои стратегии. У разных стратегий разные идеи, таймфреймы и так далее. Идей сотни. Но все они требуют очень хорошего тестирования. Я бы не рассчитывал на быстрый успех — эту область с наскока не взять.

Еще раз. Скачайте TSLab — потестируйте. Это бесплатно.
Скачайте WealthLab — потестируйте. Это бесплатно. В WealthLab, кстати, в поставке идут около двухсот готовых стратегий. Посидите, поковыряйте, сравните разные стратегии.
avatar
Redline, Спасибо! Можно узнать Какой средой для разработки роботов вы пользуетесь? Хотелось бы изначально взять правильный курс при написании роботов. В traidingview, тоже уже не мало стратегий. Для меня, как начинающего алготрейдера самый способ попробовать себя в этом это написать MA робота
avatar
… еще амиброкер посмотрите, вдруг покажется ближе/понятнее…
avatar
Redline, не знаю, как насчет TSlaba, а в вэлсе есть подводные камни. Не все там корректно написано в части проверки систем. Так что мой выбор — классические языки.
А исполнителя систем в любом случае надо отделять от разработки. ИМХО, вполне приличная связка для исполнительного механизма плаза — С#. И быстрая и надежная.
avatar
SergeyJu, вы считаете, что не очень опытный программист кодом напишет корректней?
avatar
VladMih, нужно быть более-менее опытным в двух вещах сразу, в торговле и в программировании. От этого никуда не уйти.
avatar
SergeyJu, согласен. Или объединяться в команду программисту и трейдеру. Не на принципе заказчик-исполнитель, а именно для командной работы.
avatar
Я перепробовал все.
Для тестирования использую Питон, WealthLab, Excel и несколько самописных программ. Вся торговля у меня в MT5. Все роботы на языке MQL. Но! MT5 дает возможность торговать только срочный рынок. Причем без опционов. Только фьючерсы и все.

Выбор данной связки в немалой степени обусловлен тем, что она вообще не требует финансовых затрат, что важно на начальном этапе, когда еще нет идей и не известно когда они вообще появятся. Тот же TSLab для торговли на реальном аккаунте уже требует денег, а MT5 не требует. Но MT5 доступен только у двух брокеров. Плюс там внутри не C#, а С++ подобный язык, но есть ООП и все что нужно для работы. Не хватает правда многопоточности и прямого доступа к памяти..

Не советую AlfaDirect.
API SmartCom от ITInverst довольно хороший, но опять же привязка к одному брокеру и нет нормального комьюнити.
Quik вообще не вариант для меня, потому что очень медленный и неудобный. После MT5 я вообще не могу смотреть на что-либо. Но это все мое личное мнение.
avatar
Redline, Тоже пользуюсь МТ5. По тем же причинам, что и вы.
Но недоделанность платформы и ставка разработчиков на доход от своего интернет-магазина чувствуется постоянно.
Нет ни нормального стакана, ни нормального тестера стратегий, хотя бы такого же как в МТ4.
Хотя платформа MT5 намного проще и гармоничнее по своей задумке, чем Квик, да и перспективнее.
И готовые роботы типа обсуждающегося здесь выложены с открытым кодом у них на сайте. Другое дело, что их доходность — никакая. А тестируемость на ФОРТСе из-за ограниченности встроенного тестировщика — тоже никакая.
avatar
Translator,
Насчет тестера полностью согласен. Поэтому у меня WealthLab для тестов.
Насчет стакана ничего не могу сказать — не пользуюсь для ручного трейдинга. А в плане API, стакан можно нарисовать и сделать совершенно любой. Тем более сейчас, когда они дали возможность вытаскивать настоящую таблицу всех сделок.
avatar
Redline: А в плане API, стакан можно нарисовать и сделать совершенно любой. Тем более сейчас, когда они дали возможность вытаскивать настоящую таблицу всех сделок.
-----
Я так понял, это осознанная позиция разработчиков МТ5: Хочешь отточенный функционал системы, либо пиши сам, либо заказывай через их интернет магазин, за что они получат свои проценты.
А жаль. Этим они сами резко затормозили дальнейшее продвижение своей платформы на Московской бирже и ее совершенствование.
avatar
Translator,
я лично считаю что у них правильная политика. У них есть базовый функционал и полное API. Если комьюнити, где огромное количество бесплатного и с отрытом кодом. Я, лично, ничего не покупал ни разу. Но писАл много всего. Для трейдера-алгоритмиста больше ничего и не нужно.

Их тоже можно понять. У них миллионы клиентов по всему миру. Они просто не могут себе позволить добавлять всякие функции, которые актуальны для нас, но не имеют смысла в Китае, к примеру.
avatar
Redline, Между тем, на их же форуме профессиональные программисты их очень жестко критикуют, а разработчик только злится и наиболее рьяных банит.
Их так называемый «маркет» уже известен тем, что там ляпают что попало и только деньги берут.
avatar
Translator, а в чём недоделанность платформы? Я недавно на нём, хочу сразу минусы знать
avatar
Пока не понравились встроенные склейки фьючерсные для тестирования
avatar
vito333,
тестирование там отсой, согласен.
avatar
vito333, Я уже написал выше — недоделанный неглубокий стакан, отсутствие возможности тестирования советников на ФОРТС.
В БКС у меня, например, не тестируется ни на их склейках, ни меняется начальная сумма в тестировщике. 10 тыс и все.
Поставил другой МТ5, а он через реестр Виндоуз берет свойства первого и все те же ограничения.
avatar
Translator, посчитал строки в стакане — по 20 на покупку и продажу
по 50 конечно лучше было бы, но 20 — вроде стандарт

сумма у меня меняется (Открытие), склейки — это да, какие-то рабочие, но бОльшая часть — нет
хотя спокойно подгружаются прошлые фьючи и на них тестирую
avatar
vito333, У вас в Открытии реал? МТ5 с ключами?
Что еще считаю недостатком, это невозможность работы на реале с ключами в режиме portable. По крайней мере в БКС так.
Стакан — по 9.
avatar
Translator, вах! как по 9? всего по 9 строк в стакане с каждой стороны?

у меня реал, два мт5, один на vps с ботами, другой — для ручной торговли
второй мт5 у Открытия стоит денег, 180 руб., последующие — по 150 руб.

портэйбл не пробовал, но сертификаты, скорее всего, обязательно в винду устанавливать, так что портэйбл не прокатит и тут, видимо
avatar
Translator, а на фонде у БКС можно через мт5 работать или они врут?
avatar
vito333, У меня только ФОРТС. Может быть можно через личный кабинет подключить что-то еще.
avatar
Translator, если не затруднит, глянь пожалуйста при случае, можно ли фонду
avatar
Redline, в БКС мт5 можно и на фондовом, и на валютном
Звонил, уточнил, сказали да, только на каждый рынок отдельный мт5
avatar
vito333, поэтому планирую и в БКС открыться, помимо Открытия
avatar
vito333,
не может быть.
Метаквоты сказали что для фонды их терминал еще не сертифицирован.
Вероятно когда они сказали «на фондовом» — они имели в виду на срочном. На валютном — да, это действительно можно на отдельном счете. Но мне нужны именно акции. Поэтому сижу жду.
avatar
Redline, позвони, задай правильные вопросы, вот и выясним, мне тоже важно
avatar
Redline, насколько мне известно, многопоточность есть — надо только знать как её «приготовить». Буквально на днях натыкался на статью по этой теме. Вбейте в поиск что-нибудь типа «Работа с DLL в Метатрейдере» — сами увидите (предпочтительно Гугл).
avatar
Тема зашла в тупик, я так-то хотел собрать единомышленников… Я не собираюсь меня платформу. Я считаю lua очень гибкий язык программирования. Для реализации моей идеи lua будет достаточно.
avatar

теги блога Ярослав

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн