Как такое может быть (открытый интерес)?

11 сентября 2015, 14:48
|
Тимур

Кто-то может объяснить явление происходившее сегодня на фьюче ртс.
Каким оразом происходит такое сильное изменение открытых позиций, когда объем проторгованных контрактов в этот же период намного меньше?

В первом примере OI увеличился грубо на 45000 контрактов, в то время как было проторгованно всего 287
Во втором при мере OI увеличился на 20000 контрактов, а проторговано 1641.

Как такое может быть (открытый интерес)?

Ключевые слова:
OI

25 | ★1

7 комментариев

зачем Вам ОИ???, от него толку чуть

2153sved

11 сентября 2015, 14:49
Ответить

2153sved, постоянно занимаюсь поиском неэффективностей на рынке. Есть идеи как использовать этот показатель в самописном индикаторе. Пока все в стадии разработки и наблюдений. Будет толк — появится фильтр или доп система для диверсификации. Не будет — идея пойдет в «мусорку».

Тимур

11 сентября 2015, 15:14
Ответить

внебиржак кукела

ℤakk

11 сентября 2015, 14:54
Ответить

исполнение опционов

SAI

11 сентября 2015, 15:10
Ответить

Алексей С, я тоже так думаю.

athlant64

11 сентября 2015, 15:40
Ответить

athlant64, Только так оно и может быть, к примеру продавец опционов кол хэджился не базовым активом а чем-то другим, если покупатель исполняет опционы то у продавца возникает автоматом шорт а у покупателя лонг, после они потихоньку начинают крыть позиции и ои плавно возвращается, что и видно на картинке.

SAI