Как такое может быть (открытый интерес)?

Кто-то может объяснить явление происходившее сегодня на фьюче ртс.
Каким оразом происходит такое сильное изменение открытых позиций, когда объем проторгованных контрактов в этот же период намного меньше?

В первом примере OI увеличился грубо на 45000 контрактов, в то время как было проторгованно всего 287
Во втором при мере OI увеличился на 20000 контрактов, а проторговано 1641.

Тимур

с 2 февраля 2011

7 Комментариев

2153sved
11 сентября 2015, 14:49
зачем Вам ОИ???, от него толку чуть
+4
- Тимур
  11 сентября 2015, 15:14
  2153sved, постоянно занимаюсь поиском неэффективностей на рынке. Есть идеи как использовать этот показатель в самописном индикаторе. Пока все в стадии разработки и наблюдений. Будет толк — появится фильтр или доп система для диверсификации. Не будет — идея пойдет в «мусорку».
  0
ℤakk
11 сентября 2015, 14:54
внебиржак кукела
+3
SAI
11 сентября 2015, 15:10
исполнение опционов
+3
- athlant64
  11 сентября 2015, 15:40
  Алексей С, я тоже так думаю.
  0
  - SAI
    11 сентября 2015, 15:46
    athlant64, Только так оно и может быть, к примеру продавец опционов кол хэджился не базовым активом а чем-то другим, если покупатель исполняет опционы то у продавца возникает автоматом шорт а у покупателя лонг, после они потихоньку начинают крыть позиции и ои плавно возвращается, что и видно на картинке.
    0