<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска

Привет всем, кто следит за моей торговлей и не только)
Я вернулся из отпуска и в понедельник вновь запускаю прерванную трансляцию. Отдохнул хорошо, подробностей не будет, ибо это ресурс для трейдеров, а не для путешественников) Одним глазом посматривал за рынком и хочу сказать, что динамика фьючерса на долар-рубль восстановилась, сигналы моих роботов попадали в хорошее движение. Приехав, решил протестировать свои алгоритмы. Результаты тестов ниже:

т — трендовый алгоритм, кт — контр-трендовый алгоритм.

            Бэктэст с 2010 года.                             Бэктест на период отпуска.
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска

#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска



#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска



Что ж, видно, что мои алго не умерли — это очень радует!) Лучше всех восстановились трендовые алгоритмы, ВСЕ они обновили свой ХАЙ по эквити! Восстановились они знатно, после трудного периода, но, к сожалению, без меня( Контр-трендовые алгоритмы тоже показывают динамику к восстановлению, но не так быстро как трендовые. Но думаю и они скоро обновят свой хай.

Сразу скажу, что не жалею, что остановил торговлю роботов на время отпуска, ибо времени следить за ними просто бы небыло! А рынок никуда не денется, он показывает нынче хорошую волновую динамику и думаю (верю), что период распила июнь-июль пройден, дальше будет только лучше!)

Всем спасибо за внимание. Следите за моей торговлей. Торгуйте сами, но только в плюс!
Удачи нам, коллеги!))
 

Отличная новость)
все таки просадка оказалась временной)
avatar

Ivor

Ivor, ну к сожалению просадка перекрыта только в тестах
avatar

Chepell

Chepell, да, но зато хоть алгоритм жив.
avatar

Ivor

Ivor, Это точно, лучше чем ничего!)
avatar

SenSoR

ну наконец-то, Карлсончик, дорогой!
avatar

ПBМ

ПBМ, )))
avatar

SenSoR

Не зря ж говорят, что trend is your friend :) Трендовиков и пилило меньше, и на хай вышли раньше. Удачи!
avatar

Marcello

Marcello, Два месяца пилило, за две недели вышли на хай, пусть виртуально, но все же алгоритмы радуют своим хорошим рекавери фактором!)
avatar

SenSoR

Adept, от сглаза? :)
avatar

Marcello

Marcello, наверно стоит поставить!) от кукла подальше))
avatar

SenSoR

Позвольте полюбопытствовать, каким образом вы разделили алгоритмы на трендовые и контр-трендовые?
Если иметь возможность каким-то образом определять текущее направление тренда (что в общем-то не всегда тривиальная задача), то трендовые алгоритмы будут стоят всегда по тренду, а контр-трендовые — против?
Один известный трейдер высказывал мысль, что при наличии в портфеле одновременно трендовых и контр-трендовых алгоритмов их общий резалт будет ноль, так как они будут компенсировать друг друга :)
Какова ваша точка зрения на этот вопрос?
avatar

o|O

algotrader, да
algotrader, ну у меня больше реверсные алго, чем контр-трендовые, т.е реверсники тоже могут поймать тренд на широкой волне, при этом зайти быстрее трендовиков.
avatar

SenSoR

SenSoR, то есть контр-трендовики входят на локальный отбой, а трендовики — на локальный пробой, но по сути они все цепляют тренд на более высоком таймфрейме?
И ещё интересно, а выходы из контр-трендовиков также контртрендовые? Тогда по идее они должны выходить из трендов на максимумах и выжимать их по полной :)
avatar

o|O

algotrader, Да, типо того. Всегда хочется что бы реверсник взял максимум от тренда, но так не получается, боты такого типа часто берут локальные движения)
avatar

SenSoR

о… а я думаю куда это Санёк пропал… а он оказывается в «сенсоры» подался…
Саня, у тебя привод этот квик-ами стабильно работает?
Ещё сразу накидаю вопросов по нему...
По умолчанию этот бот шлёт заявку по макс.возм.цене или мин. возм.цене… Так вот я хотел спросить, там есть какая нибудь фича чтобы просто вставлять свои ордера в очередь? А то ведь могут и налить…
avatar

Growex

Growex, привет) не пропадал я никуда, тут всегда, плюс дубляж постов в жж) Связка работает стабильно, жалоб нет. Во фреймворке можно настроить любой тип ордеров. А мои исполняются по маркету с хорошим запасом на максимум.
avatar

SenSoR

Подскажите каким ПО пользуетесь для бэктестинга?
avatar

nfrag_pain

nfrag_pain, амиброкер
avatar

SenSoR

Убирай контртренд и будет тебе счастье.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, пока пусть будут, понаблюдаю еще)
avatar

SenSoR

Молодец!
avatar

Lika

Lika, Спасибо)
avatar

SenSoR

Adept, тоже прихожу к такому мнению(
avatar

SenSoR

SenSoR, на самом деле у трендовых алгоритмов такие вот бабочки обычное дело.
может это даже и не плохо, т.к. чем больше последователей в тренде, тем веселее ехать.
задержка у тебя была по-моему до полуминуты, кмк вполне достаточно.
очень надеюсь что периоды разводилова закончились. бить против тренда будет посложнее и гэпы-противоходы исчезнут.

кстати в четверг и пятницу можно было нефигово потерять на открытии
avatar

ПBМ

TRADERS GLOBUS, ну а как же, ты один осознал секрет рынка. До сих пор рубишь виртуальную капусту на демо как «крупный игрок»? :)
avatar

bstone

TRADERS GLOBUS, и сколько заработал уже, пока я подглядывал? :)
avatar

bstone

Adept, глупости…
avatar

Eskalibur


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW