Блог им. Enter1

Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6

    • 31 июля 2015, 19:41
    • |
    • Enter1
  • Еще
в боковике и в тренде...
продолжаем практически исправлять и дорабатывать систему... 
перебрал систему, результат не пошел.
практика 1-го счета:
Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6 
итог: с учетом комиссов 30 сделок  -1,1%

практика 2-го счета:
Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6 
итог: с учетом комиссов 23 сделки 0,8%

практика 3-го счета:
Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6 
итог: с учетом комиссов 60 сделок 21,2%

вывод: добавил в систему третий счет.  Практически модель сегодня была тяжела, сделки редкие, не понравилось. С понедельника начинаю работать по предыдущей модели у которой результат более плавный с выходом до конца августа на семь счетов.

Всем профитов! 
138 | ★1
16 комментариев
На счетах разные модели? Или какой-то другой смысл?
avatar
bstone, скорее всего на каждом счете разные настройки(шаг, контракт, профит, перестановка и т.д.)
Все таки вопрос к автору, Как действует робот при сильном движении цены? Робот же стоит в обе стороны? Это какой то индикатор заложен в него, что при пробое он не входит или что?
На смарте был топик про алгоритм маркетмейкеров, как они работают. Ты его наверное вшил))
COYOTE, ))) рынок каждый день разный и поэтому разные настройки позволяют сгладить P/L
COYOTE, у SECRETа очень похожий алгоритм. Как я понял, самое главное в нем именно не позволять роботу накапливать позу иначе кранты! и каждый решает этот вопрос сам!
COYOTE, А если рынок ушел против твоей набранной позы? стопы присутствуют?
COYOTE, перестановка, это тот же стоп, только плавающий. Проблема лишь в том, что очень сильное движение тебя порвет. Я бы опционы прикрутил. Цена пошла против-покупай «обратный» опцион на страйке в количестве=фьюч*2. Проблема лишь в ликвидности опциков, но на страйке они самые ликвидные
dmitr66, с опционами борода будет. К текущему лосю добавляешь стоимость опционов. Плюс еще опционов, если придется через экспирацию тянуть. Можно долго ждать, пока БА пройдет нужную дистанцию — морозишь текущее ГО + под опционы на неопределенный срок. И соответственно, когда БА дойдет до тейка в б/у, опционы будут уже не на центральном страйке — продавать будешь с потерями на спреде, если вообще продашь. Для надежности придется в б/у выводить без временной стоимости, а это еще дальше цель для БА и еще больше замороженного ГО :)
avatar
Скучаю по отчетам… сдулся что-ли? :)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Рост цен на бензин усиливает инфляционное давление
Бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала января подорожал на 9,2%, до 59,026 тыс. руб. за тонну. В целом...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Балтийский лизинг» подтвердил ruАA-, ООО «ЭнергоТехСервис» подтвердил ruBBB+, ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» повысил A(RU))
🟢ООО «Балтийский лизинг» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruАA-. ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая...
Фото
Генерация свечей при каждом изменении стакана в OsEngine. Видео.
В видео показываем, как в OsEngine строить свечи из центра биржевого стакана (MarketDepth), а не по сделкам. Такой подход нужен для: 1)...
Фото
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...

теги блога Enter1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн