Народ, а кто серьезно торгует у нас опционами?

Я пойду:)

Солодин трейдит опции. А если вообще по-серьезу, то есть пара злобных ботанов-математиков-опционщиков. Они наще общество презирают, правда)))

Просто у опционщиков все очень скучно. Многие опционщики ориентированны на получение временного распада, а там не бывает +30% в месяц.

Я! :)

у нас вся контора исключительно опционами банкует

очень редко фьючи на отдельные бумаги юзаем, иногда РТС

на среднесрочный движняк берём фьючи мамбы — они не такие волатильные и не надо нагребать на себя риски курса доллар рубль

Работал некоторое время в отделе деривативов одного инвестбанка программистом. По-моему, профессиональная торговля опционами вообще не похожа на любительскую. Насколько я понял серьезная торговля опционами — это вовсе не лотерея, а скорее арбитраж построенный на фин. математике. Грубо говоря, есть рассчитываемая справедливая цена и есть рыночная. На основе этого принимается решение о покупке. Естественно, что рассчитываемая цена — это есть know how банка.

Банк буржуйский — UBS.

Насчет маркетмейкерства — не знаю, честно говоря.

Друзья, может кто поможет решить интеграл [E в степени (-t^2/2)] пределы от — бесконечности до X (нужно вставить в МТС)

«Если мы с ребятами из правительственного пула решим к вам деньги положить, вы нам сколько процентов дадите?» — спросил Владимир Путин.

В ответ глава Сбербанка пояснил, что это зависит от суммы и сроков. Глава правительства условно разделил журналистов, которые освещали эту встречу, на две группы и предположил, что часть из них положит деньги на год, а вторая — на полгода. Греф ответил, что на срок полгода ставка составит в районе 5%.

«Жулики вы», — пошутил премьер-министр.

Другой мой, это интеграл Эйлера-Пуассона. В курсе матана мехмата доказывается, что он сходится (через верхную оценку функцией E в степени -t). Также его можно оценить приближенно. Если это тебя устроит — пиши личку. Пришлю приблизительную оценку.

Другой мой, это интеграл Эйлера-Пуассона. В курсе матана мехмата доказывается, что он сходится (через верхную оценку функцией E в степени -t). Также его можно оценить приближенно. Если это тебя устроит — пиши личку. Пришлю приблизительную оценку.

А ты ничего не путаешь, может тебе просто надо E в степени -t? Простое непрерывное дисконтирование.

Я интересуюсь опционами в плане их использования в струкутрных продуктах.
На 2-ую опционную пойду.

Опционами, как и фьючерсами можно торговать по разному. Я например использую опционы для хэджирования позиций на фьючерсах. Это считается за торговлю опционами?)

Стратегии не строю. использую опционы только как возможность увеличить плечи на верняковом движении. (инструмент -фьюч. на индекс ртс) в основном только покупка (пута или кола от направления цены соответственно) позу не перекрываю, выхожу как на фьюче.

Если пригласят, обязательно пойду в марте на очередную тусу.

Я торгую. На часть портфеля, венчурную… 8)