<HELP> for explanation

Блог им. zakk

исторические данные с микросекундами Ri и Si, где взять?

Помогите найте исторические данные с микросекундами и направлением сделки по Ri и Si, более чем за один торговый день))
Может есть у кого база данных или как-то скачивается Hydr'ой. Алготрейдеры и все все все, кто как решал эту проблему?

p.s. в Финаме и подобных без микросекунд и направления сделки
 

Redline, супер, спасибо!!! изучаю…
avatar

ℤakk

Данные с микросекундами? Что-то новенькое :)
avatar

SECRET

SECRET, ок) quik выдает данные с 6-ю знаками, микросекунды. Но по сути это миллисекунды, 3 нуля для красоты))
avatar

ℤakk

В церихе есть отличный архив.
Был раньше и в IT Invest, но они прикрыли публичный доступ.
avatar

Андрей К

Если что, на сайте Морошкина есть конвертер, но я свой написал как мне надо. Отличительная особенность такого архива — есть направление сделки.
avatar

Андрей К

Андрей К, спасибо, как раз то что мне надо. Люблю Смарт-лаб))
avatar

ℤakk

Андрей К, еще одна отличительная особенность не все данные
Александр, я скачиваю ежедневно и заливаю в БД. у меня за год бьют все дневные объемы по данным бд и по данным графиков в квике. То есть каждый вечер я скачиваю и сразу сравниваю.
Андрей К, ok
Дадите FTP, куда можно архив выложить? Файлик 3GB, база гидры за пару недель в текстовом виде с Forts/Plaza.

P.S.: Мы, г'усские, своих не бросаем! :)
avatar

Marco

Marco, вас биржа за это атата!
avatar

xeom

xeom, сошлетесь на документ? (я серьезно)
avatar

Marco

Marco, биржа данные продает. вот тарифы moex.com/ru/orders
документ, который Вам запрещает данные раздавать не назову, но думаю, что они там не обрадуются
avatar

xeom

xeom, да, я нашел у них порядок использования биржевой информации, углубился в чтение. :) I respect law in any case.

Архивные данные, о которых идет речь, собраны самостоятельно из потоков реального времени. Если распространение подобной информации ограничено положениями биржи, получается, что Церих и It-Invest нарушают (нарушали) эти положения, публикуя архивы QScalp.
avatar

Marco

Marco, я деталей не знаю, если честно, кто и как распространяет. Может быть они вендоры, есть же такое понятие, и платят бирже за эти данные и за возможность их распространять. Я просто Вас предупредить хотел)
avatar

xeom

xeom, логично. Спасибо.
avatar

Marco

Marco,
платной является реалтайм дата, как я понял.
Т.е., например, если транслировать данные из терминала брокера на какой-то свой сайт(NeRuticker.com), то это незаконно. А все остальное можно.
avatar

Redline

Redline, они же сами архивы продают в том числе, а не только реальные данные. Что можно, а что нельзя — надо их документы читать.
avatar

Marco

я сохраняю все в БД, ртс, си, микс, сбер. Квартал — 5-6гб.
avatar

Андрей К

Недавно обнаружил этот сервис по историческим данным moex.com/ru/orders?historicaldata, данные от первоисточника
avatar

Try This

Try This, 45 т.р. за 1 инструмент. При таких ценах не удивительно, что у нас предпочитают данные п*здить.

А чем это отличается от того, что дает Финам?
на фтп биржи история доступна бесплатно ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F/2015/
гидра выгружает но почему-то милисекунды убирает, хотя вроде у кого-то получилось выгрузить с милисекундами через гидру.

Но в данных с фтп биржи есть проблема с наличием в общем потоке сделок по календарным спредам, их нужно потом как-то фильтровать.

dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/ticks.png
вот так частенько графики выглядят, сверху минутки финама, снизу минутки построенные из тиков с фтп биржи
avatar

Chepell

Chepell, там направления сделок нет. Гидра сохраняет данные с миллисекундами.
avatar

Marco

Marco, да, направления нет. Гидра может и сохраняет, но экспортировать из гидры тики в тхт с миллисекундами у меня не получается.
Тут stocksharp.com/forum/yaf_postst4341_S--DATA---Niet-millisiekund-u-sdielok.aspx тема поднималась, но мне не помогло.
avatar

Chepell

Chepell, ХЗ, я сделки из гидры вообще не экспортирую, но в любом случае, у нас для экспорта есть отдельная самописная утилита… Если Вам нужен экспорт с миллисекундами, у меня есть две идеи:

1. Насколько я помню, в папке с гидрой есть текстовые файлы с форматами экспорта. Там можно миллисекунды прописать для даты/времени.

2. Если в гидре сохранять данные в текстовые файлы, то можно брать данные с миллисекундами прямо из этих файлов. Но при этом размер базы и нагрузка на диск серьезно вырастут.
avatar

Marco

Marco, 1. они там прописаны, но при экспорте значения нулевые.
2. да, наверное там можно, на худой конец
avatar

Chepell

Chepell, попробуйте удалить тики у которых флаг «несистемные» сделки. Сейчас под рукой кода нет, мне помогало.
avatar

EY

EY, в данных с фтп биржи нет такого флага
avatar

Chepell

Chepell,
code;contract;price;amount;dat_time;trade_id;Nosystem
GZH7;GAZR-3.07;28277.00000;1;2007-02-15 10:30:01.450;11049623;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;6;2007-02-15 10:30:01.687;11049624;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;2;2007-02-15 10:30:02.170;11049625;0

вот последний 0 это системные сделки
если там стоит 1 то это внесистемная сделка, игнорируйте
avatar

EY

EY, я чуть не так выразился, флаг есть, но он почему-то не работает или другие какие-то сделки считает несистемными.

К графику что я приводил выше вот принт таблицы сделок скаченных с фтп и выделены сделки по спреду и метка у них 0.
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/deals.png

Более того, переписывался с биржей.
Вопрос: Скажите как отсортировать сделки по спреду из общего потока котировок по инструменту?

Ответ: В скачаном Вами файле никак.
avatar

Chepell

Chepell, это какой-то кошмар, я не сталкивался
сейчас с тиками не работаю, качаю минутки с финама
avatar

EY

EY, )) да я тоже минутки с финама качаю. И тики оттуда качаю, у них тики в большинстве своем без мусора (хотя вот на си 29.05.2015 и у финама нашел сделки по спредам, надо написать может поправят).
avatar

Chepell


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW