исторические данные с микросекундами Ri и Si, где взять?

Данные с микросекундами? Что-то новенькое :)

Андрей К, еще одна отличительная особенность не все данные

Александр, я скачиваю ежедневно и заливаю в БД. у меня за год бьют все дневные объемы по данным бд и по данным графиков в квике. То есть каждый вечер я скачиваю и сразу сравниваю.

Андрей К, ok

Marco, вас биржа за это атата!

xeom, сошлетесь на документ? (я серьезно)

Marco, биржа данные продает. вот тарифы moex.com/ru/orders
документ, который Вам запрещает данные раздавать не назову, но думаю, что они там не обрадуются

xeom, да, я нашел у них порядок использования биржевой информации, углубился в чтение. :) I respect law in any case.

Архивные данные, о которых идет речь, собраны самостоятельно из потоков реального времени. Если распространение подобной информации ограничено положениями биржи, получается, что Церих и It-Invest нарушают (нарушали) эти положения, публикуя архивы QScalp.

Marco, я деталей не знаю, если честно, кто и как распространяет. Может быть они вендоры, есть же такое понятие, и платят бирже за эти данные и за возможность их распространять. Я просто Вас предупредить хотел)

xeom, логично. Спасибо.

Marco,
платной является реалтайм дата, как я понял.
Т.е., например, если транслировать данные из терминала брокера на какой-то свой сайт(NeRuticker.com), то это незаконно. А все остальное можно.

Redline, они же сами архивы продают в том числе, а не только реальные данные. Что можно, а что нельзя — надо их документы читать.

Try This, 45 т.р. за 1 инструмент. При таких ценах не удивительно, что у нас предпочитают данные п*здить.

А чем это отличается от того, что дает Финам?

Chepell, там направления сделок нет. Гидра сохраняет данные с миллисекундами.

Marco, да, направления нет. Гидра может и сохраняет, но экспортировать из гидры тики в тхт с миллисекундами у меня не получается.
Тут stocksharp.com/forum/yaf_postst4341_S--DATA---Niet-millisiekund-u-sdielok.aspx тема поднималась, но мне не помогло.

Chepell, ХЗ, я сделки из гидры вообще не экспортирую, но в любом случае, у нас для экспорта есть отдельная самописная утилита… Если Вам нужен экспорт с миллисекундами, у меня есть две идеи:

1. Насколько я помню, в папке с гидрой есть текстовые файлы с форматами экспорта. Там можно миллисекунды прописать для даты/времени.

2. Если в гидре сохранять данные в текстовые файлы, то можно брать данные с миллисекундами прямо из этих файлов. Но при этом размер базы и нагрузка на диск серьезно вырастут.

Marco, 1. они там прописаны, но при экспорте значения нулевые.
2. да, наверное там можно, на худой конец

Chepell, попробуйте удалить тики у которых флаг «несистемные» сделки. Сейчас под рукой кода нет, мне помогало.

EY, в данных с фтп биржи нет такого флага

Chepell,
code;contract;price;amount;dat_time;trade_id;Nosystem
GZH7;GAZR-3.07;28277.00000;1;2007-02-15 10:30:01.450;11049623;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;6;2007-02-15 10:30:01.687;11049624;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;2;2007-02-15 10:30:02.170;11049625;0

вот последний 0 это системные сделки
если там стоит 1 то это внесистемная сделка, игнорируйте

EY, я чуть не так выразился, флаг есть, но он почему-то не работает или другие какие-то сделки считает несистемными.

К графику что я приводил выше вот принт таблицы сделок скаченных с фтп и выделены сделки по спреду и метка у них 0.
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/deals.png

Более того, переписывался с биржей.
Вопрос: Скажите как отсортировать сделки по спреду из общего потока котировок по инструменту?

Ответ: В скачаном Вами файле никак.

Chepell, это какой-то кошмар, я не сталкивался
сейчас с тиками не работаю, качаю минутки с финама

EY, )) да я тоже минутки с финама качаю. И тики оттуда качаю, у них тики в большинстве своем без мусора (хотя вот на си 29.05.2015 и у финама нашел сделки по спредам, надо написать может поправят).