На тему понимания и применения сигналов осциляторов: R.O.C., Stochastic, MACD

Одним из убеждений, на которых базируется мой взгляд на торговлю, является то, что недостаточно знать стандартные сигналы, поставляемые осцилятором. Необходимо понимать как строится и что именно показывает осцилятор, не только знать формулу его расчета, но и понимать, что она означает. Здесь описываю свое понимание 3х из числа наиболее распространенных: R.O.C. (Momentum), Stochastic, MACD.

Momentum (R.O.C.) Две разновидности, по сути одного индикатора. Показывает направленную динамику движения цены и скорость ее изменения. Диергенция/конвергенция работает даже лучше, чем на MACD. Различие между этими разновидностями в том, что Momentum рассчитывается как разница между текущей ценой и ценой n периодов назад (P-Pn), а R.O.C. (Rate of Change)  - как отношение между ними же (P/Pn*100%). Прикол: в стандартной поставке MetaTrader значится осцилятор Momentum, но на самом деле, по применяющейся формуле, там именно R.O.C.
Отлично показывает:
— динамику изменения цены;
— дивергенцию/конвергенцию.
Один момент хочу отметить особо. А именно ситуации перекупленности/перепроданности.
Как правило, в осциляторах типа Stochastic или RSI за перекупленность/перепроданность считается подъем или спуск осцилятора в верхние 70 — 80%, или нижние 20 — 30% его значений. Мне более предпочтительным кажется другое понимание перекупленности/перепроданности: значимое отклонение от обычных значений осцилятора (применительно к ценовым значениям, это будет означать необычно сильное повышение или понижение цены за период времени, значимо отличается от «нормы» не сами ценовые значения, а сила и скорость их изменений). У меня эта идея реализована как построенный поверх Momentum длиннопериодный Bollinger Bands.


 Stochastic Отношение разницы цены закрытия и минимальной цены диапазона к величине самого диапазона.

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100 

Т.е., другими словами, показывает положение цены закрытия к верхней и нижней границам диапазона.Применение. 1. Перекупленность/перепроданность. Здесь надо быть внимательным и соотносить показания осцилятора с ценовым графиком. Потому как продолжительное движение цены в каком либо направлении будет сопровождаться нахождением Stochastic в экстремальной зоне и частыми сигналами против движения.2. Очень хорошо показывает образование ценовых экстремумов, отскоки от поддержек/сопротивлений. Практически, идеальный осцилятор для торговля во флете.3. Так же хорошо работают дивергенция/конвергенция.  MACD. Собственно, смысл в названии — дивергенция и конвергенция. Что меня обычно касательно MACD забавляет — что инструмент, сделанный на основании двух трендовых индикаторов, считается осцилятором ;) Впрочем, MACD именно как осцилятор и применяется.  
 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.