Блог им. NukeProof

Опционы. Роллировал и вырулил.

Прочитал пост коллеги Andy_Z http://smart-lab.ru/blog/249551.php#comment3806674 , что и сподвигло меня написать как это было у меня.
 18 марта были проданы  путы 72500 в количестве 6 штук при цене фьючерса примерно 81000, далее 20 марта при цене около 83000 были проданы 97500 коллы так же 6. Максимальная прибыль на тот курс рубля около 11000 р, го на позицию около 50% от депозита… К 31 марта временной распад дальних опционов и припавшая волатильность сделали своё дело и прибыль поднималась до 7500 рублей, и тут началась движуха. Позицию рещил роллировать. Опасную ногу поднимал на следующий страйк, но понимая, что до экспирации осталось не много времени путовую ногу перевдигал более агрессивно. Если на момент создания конструкции растояние между путами и коллами было 25000 пунктов, к экспирации оно сократилось до 20 к. (87500-107500) В попытке удержать шапку, количество опционов возросло до 10 с каждой стороны, что занимало почти весь небольшой депозит.но максимальная прибыль падала, было 11000, потом 9к далее 7 и на экспирацию 5к. Паника была 10 марта, когда фьюч почти достиг 103000 пунктов, если бы рост продолжился, был готов рассматривать более экстримальные варианты типа фьючерса или покупку коллов. В итоге прибыль около 5к комиссия на 4 роллирования коллоов и 3 раза путов составила почти 700 рублей.
Картинки не сохранял и option lab не отображает истёкшие контракты, нарисовал на графике.
Опционы. Роллировал и вырулил. 
430 | ★7
5 комментариев
Забыл написать, если бы не чего не делал, убыток был бы около 150к на экспирацию:)
avatar
Вообще статистически тема «роллирования в догонку рынка» так себе идея, был тут рисерч с год назад или два.
Михаил Кортунов, Ну я не претендую не на что, учусь потихоньку, быть может потом это будет ерунда, как Расколбас Иваныч буду относиться к таким делам:)
avatar
«Паника была 10 марта, когда фьюч почти достиг 103000 пунктов»
Это было в апреле.
avatar
Andy_Z, Верно, писал второпях и первое роллирование было 1 апреля кажись, а не как на рисунке.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Битва за инициативу: почему EUR/USD рискует прорвать линию обороны без оглядки?
Европейская валюта окончательно перешла в медвежьи лапы — прошлая неделя завершилась уверенным падением котировок, не оставив покупателям шанса на...
Займер: интерес россиян к кредитной истории растет 🔥
Как часто граждане интересуются своей кредитной историей? Делимся результатами исследования , которое мы провели для РИА Новости. 📝 4 из 10...
Разруливаем год Делимобиля в шоу «Акционеры. Цифры»
Провели эфир с топ-менеджерами оператора каршеринга — компании Делимобиль. Узнали из первых уст взгляд на финансовые результаты бизнеса за...
Фото
Очень старались: лучший разбор акций OZON и отчета за 2025 год из всех, которые вы читали. 
OZON опубликовал отчет за 2025 год и провел звонок для инвесторов.  ✅ пресс-релиз ✅ презентация   ✅ полный отчет С OZON в Mozgovik Research...

теги блога NukeProof

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн