Блог им. newhoper

Гарантийное обеспечение опционов ближайшей серии

Почему никто не пишет про изменения в расчете ГО для ближайших опционов?

 Московская биржа изменила алгоритм оценки риска для экспирируемых опционов.
Теперь опционы в деньгах исполняются автоматически, поэтому биржа требует для них обеспечение, равное гарантийному обеспечению фьючерса базового актива.
http://fs.moex.com/files/9269
«В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при автоматическом исполнении опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и рассчитывается профиль риска»
 
Конкретный пример. Для купленных вчера апрельских опционов на РТС на вчерашнем дневном клиринге установилось ГО, практически равное обеспечению открытых позиций по фьючерсам.

Похоже, прикрывают лавочку с «лотерейными» опционами. 
144
6 комментариев
1. Пишут. Вчера уже писали. Биржа прокомментировала даже.
2. Смысл какой писать? Ничего не изменится.Зачем зря воздух сотрясать?
avatar
Mr_Noname, ссылку можно?
avatar
Иван Головин, нашел.
avatar
У меня 52 путы куплены по СИ — ГО для покупателя в норме оно и не нужно тк ниже 0 не упадет. А вот продавцам да видимо не ахти что. Июньские по РИ 1200 колы есть — там тоже с ГО покупателя все ок. 700 у покупца 9000 у продавца — считай как на фьюче.
Федоров Михаил, какой брокер?
avatar
Федоров Михаил, про июньские и майские речь не идет.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
Фото
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026» Проекты ПАО «АПРИ» получили сразу две награды ежегодного...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога Иван Головин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн