SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. newhoper
Гарантийное обеспечение опционов ближайшей серии
- 14 апреля 2015, 14:22
- |
Почему никто не пишет про изменения в расчете ГО для ближайших опционов?
Конкретный пример. Для купленных вчера апрельских опционов на РТС на вчерашнем дневном клиринге установилось ГО, практически равное обеспечению открытых позиций по фьючерсам.
Похоже, прикрывают лавочку с «лотерейными» опционами.
| Московская биржа изменила алгоритм оценки риска для экспирируемых опционов. Теперь опционы в деньгах исполняются автоматически, поэтому биржа требует для них обеспечение, равное гарантийному обеспечению фьючерса базового актива. http://fs.moex.com/files/9269 «В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при автоматическом исполнении опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и рассчитывается профиль риска» |
Конкретный пример. Для купленных вчера апрельских опционов на РТС на вчерашнем дневном клиринге установилось ГО, практически равное обеспечению открытых позиций по фьючерсам.
Похоже, прикрывают лавочку с «лотерейными» опционами.
154
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО НПП «Моторные технологии» понижен ruB- / негативный прогноз, ООО «Виллина» понижен СC|ru| / статус "под наблюдением")
🟢ООО «Транспортная лизинговая компания»
Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности лизинговой компании на уровне ruВВ-
ООО...
14:03
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
19:16
2. Смысл какой писать? Ничего не изменится.Зачем зря воздух сотрясать?