Блог им. newhoper
Московская биржа изменила алгоритм оценки риска для экспирируемых опционов. Теперь опционы в деньгах исполняются автоматически, поэтому биржа требует для них обеспечение, равное гарантийному обеспечению фьючерса базового актива. http://fs.moex.com/files/9269 «В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при автоматическом исполнении опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и рассчитывается профиль риска» |
2. Смысл какой писать? Ничего не изменится.Зачем зря воздух сотрясать?