Торговый робот. Можно ли генерировать 30% прибыли ежемесячно?

risk monitor, 53млрд на РИ, не сказал бы что пустой рынок

wertiks, я не слежу за объемами РИ, но на ММВБ немного. На РИ роботы ММ просто отрабатывают колебания курса, то есть сильный нейропакет ММ, имеющий избыточное информационное преимущество перед каким-то самопальным, на коленке слепленным алгоритмом, да он просто рвет его при каждом выходе. Когда спекулянтов мало, ликвидность в стакане только от маркетоса, обыграть его нет никаких шансов

risk monitor, думаю, что из 53млрд как минимум половина, это не ММ. обыграть ММ конечно не получится, но и без него других участников много. ММ не только колебания курса отрабатывает, сейчас, например, СИ падает, и РИ тоже падает. ММ скорей отслеживает стоимость всех акций, пропорционально с которыми РИ должен коррелировать и проецирует это на курс доллара )

wertiks, было бы много, робот бы хоть иногда давал профит. ММ хеджит акции в индексе, но из них многие полный неликвид, спреды огромные, как посчитать правильно фуч РИ?

risk monitor, думаю, что именно из-за этих спредов на РИ высокая волатильность. просчитать РИ вроде как несложно, т.к. спецификация инструмента — не секрет. думаю, что в любой момент можно самому подсчитать стоимость РИ и она будет совпадать с реальной плюс/минус небольшая погрешность…

wertiks, спреды к волатильности никакого отношения не имеют. Волатильность выбирается вот из этих сценариев moex.com/a2094

wertiks, цена корзины акций должна совпадать с индексом РТС