Алготрейдеры, небольшой вопрос !

1- в квике скорее всего будет не актульная информация т к обновление раз в секунду
Кто это сказал? это неправда

Мне в личку можешь написать

Кстати, обновление раз в секунду — это иногда и плюс. Догадайся, почему?

Лог заявок бывает агрегированный и не агрегированный. В квике полагаю только агрегированный (суммированный внутри каждого уровня цены)

Могу помочь с данными.

раньше роботостроители из S# продавали ордерлоги

Данные есть на сайте ITinvest, можно сконвертировать в текстовики, день их стакана по фьючу на РТС в районе 200 мегабайт занимает www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/

Самые быстрые БД т.н. «колончатые».

У меня похожая задача решается через терминал Альфа-Директ, данные из стакана и лог заявок сохраняю для последующей обработки.

На сайте Финама есть архив котировок. Качаешь и парсишь в свой формат.

возьми готовые данные и пиши в c# свое. или если динамически надо, можно попробовать экспорт стакана через DDE из квика.
А то, что по секундно работает, так это возможно ты говоришь в про qpile, у которого интервал обработки не меньше 1 сек.
Эта тема мне тоже интересна, собираюсь работать в этом направлении. Если что, стучись в скайп.

Элементарный сборщик стакана в текстовый файл на АйТиИнвестовском третьем SmartCom-е без дополнительных оберток делается за десять минут. Но он будет уязвим к обрывам связи и некоторым другим форс-мажорам.

В частности опыт свидетельствует что при сборке стакана по нескольким инструментам одновременно, в некоторые моменты сервер АйТиИнвест вдруг перестает обновлять стакан по какому-либо (или нескольким) инструментам. При этом требуется перезапуск инфраструктуры SmartCom, естественно какая-то часть данных будет потеряна безвозвратно в данном случае.

Частично обработка вышеозначенных проблем реализована в моей небольшой библиотеке bitbucket.org/SazanProject/, но что-то там есть недоисправленное, в issues помечено вроде, ибо я не собираю стакан, мне достаточно тиковых данных с финама для тестирования. Просто пришлось написать небольшой скачиватель оттуда, ибо Финам отдавал тиковые данные только в пределах одного дня.

забей… сразу проектируй ботов способных торговать на западе… а там ни стакана ни ордерлога и даже тики не все… и объема нет

Плазу можно взять бесплатно на игровом модуле