Алготрейдеры, небольшой вопрос !

14 февраля 2015, 23:09
|
Tyler

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вы считаете откуда лучше брать лог заявок(в стакане) и лог сделок? Собираюсь писать собственное ПО для тестирования идей, поэтому использовать StockSharp data и прочее не хочу т к хотелось бы все иметь свое. 1- в квике скорее всего будет не актульная информация т к обновление раз в секунду, 2- Plaza 2 конечно будет использоваться м б в будующем, но пока не хочется затрат на момент тестирования, 3- SmartCOM кто нибудь юзает? стабилен уже или нет? 4- ???

Ключевые слова:
алготрейдинг

46 | ★7

29 комментариев

1- в квике скорее всего будет не актульная информация т к обновление раз в секунду
Кто это сказал? это неправда

AlexeyTikhonov

14 февраля 2015, 23:30
Ответить

AlexeyT, помню после квика, некоторое время торговал на прямом подключении, сильно видна разница в скорости стакана… но по конкретным цифрам могу ошибаться конечно.

Tyler

14 февраля 2015, 23:41
Ответить

Tyler, зависит от брокера, но Вы правы.

Quant Developer

15 февраля 2015, 01:21
Ответить

AlexeyT, он тормозит жестко

Quant Developer

15 февраля 2015, 01:21
Ответить

Мне в личку можешь написать

DeMi

14 февраля 2015, 23:48
Ответить

Demis, что-то личка не пашет: Системная ошибка

Tyler

15 февраля 2015, 01:38
Ответить

Кстати, обновление раз в секунду — это иногда и плюс. Догадайся, почему?

Чужой

14 февраля 2015, 23:49
Ответить

Лог заявок бывает агрегированный и не агрегированный. В квике полагаю только агрегированный (суммированный внутри каждого уровня цены)

Veter

14 февраля 2015, 23:57
Ответить

Могу помочь с данными.

DeMi

15 февраля 2015, 00:07
Ответить

раньше роботостроители из S# продавали ордерлоги

Андрей Егоров

15 февраля 2015, 00:08
Ответить

Данные есть на сайте ITinvest, можно сконвертировать в текстовики, день их стакана по фьючу на РТС в районе 200 мегабайт занимает www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/

Machez_fewtasks.ru

15 февраля 2015, 00:12
Ответить

Machez, не подскажешь, как это можно сделать? я имею ввиду сконвертировать, ибо открываю в блокноте или вордпадом — все равно кривые символы.

Tyler

16 февраля 2015, 00:07
Ответить

Самые быстрые БД т.н. «колончатые».

Machez_fewtasks.ru

15 февраля 2015, 00:19
Ответить

У меня похожая задача решается через терминал Альфа-Директ, данные из стакана и лог заявок сохраняю для последующей обработки.

Дмитрий Т

15 февраля 2015, 00:22
Ответить

Дмитрий Татаринов, а ели соединение обрывается, как пробелы заполняешь? Альфа же не докачивает пропущенные данные, а только поточные дает в лог заявок…

Евгений Карташов

15 февраля 2015, 01:04
Ответить

Дмитрий Татаринов, а в каком формате данные стакана пишете? каждое изменение отдельно?

Tyler

16 февраля 2015, 00:09
Ответить

Tyler, данные стакана пишу в текстовый файл, в том виде в каком он приходит после запроса, каждый запрос отдельно.
Мне так было удобней, т.к. одна и таже функция работает либо с терминалом, либо с файлом, в зависимости от режима — на истории или в реалтайме.

Дмитрий Т

16 февраля 2015, 13:41
Ответить

На сайте Финама есть архив котировок. Качаешь и парсишь в свой формат.

Deamoniy Steslavovich

15 февраля 2015, 02:13
Ответить

Станислав Дорошин, спасибо за совет, действительно нашел там тиковые данные.

Tyler

15 февраля 2015, 06:16
Ответить

возьми готовые данные и пиши в c# свое. или если динамически надо, можно попробовать экспорт стакана через DDE из квика.
А то, что по секундно работает, так это возможно ты говоришь в про qpile, у которого интервал обработки не меньше 1 сек.
Эта тема мне тоже интересна, собираюсь работать в этом направлении. Если что, стучись в скайп.

Ivor

15 февраля 2015, 02:31
Ответить

Ivor, добавил тебя в скайпе) так вот я просто думаю что для храниня данных тоже удобнее свое написать, для начала решил из квика взять, потом уже просто писать их используя API. Кстати, ты случаем не знаешь как лучше хранить данные стакана, чтобы потом иметь все данные для симуляции…

Tyler

15 февраля 2015, 05:43
Ответить

Элементарный сборщик стакана в текстовый файл на АйТиИнвестовском третьем SmartCom-е без дополнительных оберток делается за десять минут. Но он будет уязвим к обрывам связи и некоторым другим форс-мажорам.

В частности опыт свидетельствует что при сборке стакана по нескольким инструментам одновременно, в некоторые моменты сервер АйТиИнвест вдруг перестает обновлять стакан по какому-либо (или нескольким) инструментам. При этом требуется перезапуск инфраструктуры SmartCom, естественно какая-то часть данных будет потеряна безвозвратно в данном случае.

Частично обработка вышеозначенных проблем реализована в моей небольшой библиотеке bitbucket.org/SazanProject/, но что-то там есть недоисправленное, в issues помечено вроде, ибо я не собираю стакан, мне достаточно тиковых данных с финама для тестирования. Просто пришлось написать небольшой скачиватель оттуда, ибо Финам отдавал тиковые данные только в пределах одного дня.