SPY Intraday vs Extraday

13 ноября 2014, 19:26
|
Eugene777

Снова погряз в R. Чем больше забираюсь в дебри, тем быстрее хочется вылезти оттуда. Найти что-то ценное в море цифр оказывается очень сложно.

По ходу получилась пара наглдяных картинок на тему движений SPY внутри дня и с учетом гэпа. Просто статистика, ничего особенного.

Картинка 1: путь SPY за два годя с гэпом (наверху) и без гэпа (внизу). Ось Y — изменение цены в долларах.

Гистограмма внутридневных движений. Ось Y — количество дней, ось X — изменение цены за день в долларах.

SPY Intraday vs Extraday

Гистограмма движений с гэпом. Перекос сильнее.

Статистика внутри дня: вверх 275 дней на 189 долларов, вниз 195 дней на 160 долларов
Статистика с гэпом: вверх 272 дней на 250 долларов, вниз 195 дней на 190 долларов

Ключевые слова:
NYSE,
SPY,
робот,
r language

5 комментариев

а что с осями на гистограмме? что они показывают? % изменений индекса внутри дня?

тупая шкала какая-то, ничо не понятно

Тимофей Мартынов

13 ноября 2014, 19:36
Ответить

Тимофей Мартынов, критика принята, согласен полностью! Сейчас подпишу.

Eugene777

13 ноября 2014, 20:01
Ответить

SPY не интересен:)
BAC за несколько лет shot.qip.ru/00b7Vg-6rg8isYg9/
День — Красное, Ночь зеленое, суммарный — черное.

А золото еще веселее:
shot.qip.ru/00b7Vg-5rg8isYga/