SPY Intraday vs Extraday

Снова погряз в R. Чем больше забираюсь в дебри, тем быстрее хочется вылезти оттуда. Найти что-то ценное в море цифр оказывается очень сложно. 

По ходу получилась пара наглдяных картинок на тему движений SPY внутри дня и с учетом гэпа. Просто статистика, ничего особенного. 


Картинка 1: путь SPY за два годя с гэпом (наверху) и без гэпа (внизу). Ось Y — изменение цены в долларах.

Гистограмма внутридневных движений. Ось Y — количество дней, ось X — изменение цены за день в долларах.



Гистограмма движений с гэпом. Перекос сильнее.





Статистика внутри дня: вверх 275 дней на 189 долларов, вниз 195 дней на 160 долларов
Статистика с гэпом:  вверх 272 дней на 250 долларов, вниз 195 дней на 190 долларов