Индекс РТС на свалку истории.

Роман, Сейчас не совсем пустота. На опционах даже ММ с осени появился.

Александр Коновалов, в каком именно си Вы видите бэквордацию и относительно чего?

Displacer, 12.14 относительно спота…

Александр Коновалов, там во первых контанго, а во вторых до исполнения 40 дней…

Displacer, все верно, издержки французского)

TREND666, Так и будет со временем.

FZF, интересно, какая логика покупать опционы 16-го года. Там временной распад полбазового актива наверное :)

Displacer, Может они спреды делают, типа как фьючерс, но с ограниченной прибылью и убытком. Хотя есть сложные долгосрочные стратегии где выгоднее использовать опцион, ибо распад за первый год будет не очень большой.

Вообще теоретически такое возможно, да, бычий колл спред подходит. На практике думаю довольно затруднительно соорудить такое, потому что нужен покупатель в неликвиде хотя бы на одной ноге :) В любом случае, с ограниченной прибылью и убытком я бы лучше методично продавал покрытые коллы на таком временном промежутке :) Ну а с точки зрения хеджирования, если кому-то надо хеджироваться на таких сроках, лучше думаю дельту выравнивать вручную (или роботом), синтетический опцион на фьючерсе строить.

Ридель Александр, Из чего?

Kipling, А вопрос не прост, как может показаться на первый взгляд. Наверно из электричества.