Напоминание: первый офер от ЦБ на уровне 44,40 по бивалютной корзине

spr, было сразу понятно, что свопы — эффект чисто психологический… бид ЦБ (по свопу) ниже рынка, соответственно, объемы с ЦБ нулевые

flextrader, у него 59 бид при рынке 80/81

flextrader, бонды я бы увязывал с общей ликвидностью банковского сектора. Там всё, что можно рефинансировать в ЦБ — рефинансируется. На тему ликвидности самая лучшая аналитика у smart-lab.ru/my/smoketrader/
Я бы понаблюдал суммарный общий объем интервенций и его влияние на ликвидность… в первую очередь это отразится на свопах (кстати там офер ЦБ 96), и далее межбанк и т.д.

flextrader, вот стакан USDTODTOM отметил бид/офер ЦБ


если ваш брокер предлагает услуги на валютной секции, подключите. Это же бесплатно)

Mrak Mobius, всё на сайте ЦБ :)
cbr.ru/DKP/?PrtId=e-r_policy

данные по интервенции (публикуется на следующий день):
cbr.ru/hd_base/?PrtId=valint_day

параметры курсовой политики:
cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=sp_fxpm&pid=idkp_br&sid=ITM_46965

да, конечно — интервенция происходит просто — в стакане ставится «айсберг» на офере

Mrak Mobius, почему не пустят? 44,40 — это не железобетонный офер.
Каждые 0,35 млрд интервенций --> сдвиг корридора на 5 коп наверх. 5 ярдов интервенций = 75 коп. Так что… ничто не вечно.
Кстати — это будет действовать до конца 2014. А дальше плавающий… как будет в 2015, ЦБ еще не анонсировал.

Ведь вполне очевидно, что тут основной момент — это сберечь ЗВР, а не тупо слить их в рынок задешево, выпустив всю ликвидность заграницу.
Дефолт 1998 в ЦБ помнят, там основной его причиной было отсутствии самой возможности удержать рынок, т.к. все ликвидные резервы были растрачены (т.е. тупо интервенить было нечем)

Mrak Mobius, Улюкаев профессионал высшей пробы. Думаю, что в любом случае понимание ситуации есть у всех, поэтому «натягивать» особенно некому (и некого). Он и ЦБ вполне адекватно транслируют нынешнюю ситуацию по вертикали. Нужно перестраиваться на новый лад. Мне рассказывали, что еще в марте в одном крупном госбанке (имеем ввиду, что это значит -у всех госбанков так) в срочном порядке начали реорганизовывать всю работу на переход в юани, начиная от расчетов по ВЭД и заканчивая обучением сейзлов на деске. Не удивлюсь, что дальше, в случае ухудшения, вполне возможны и какие-нибудь валютные ограничения, типа на движение капиталов, или еще что-нибудь.

Mrak Mobius, согласен. Не могу представить, чтобы кто-то из маркет-мейкеров нашего валютного рынка был бы в шорте. Все, естественно, в лонге, рынок взлетает на интрадейных шорт-сквизах и клиентских покупках.

Mrak Mobius, скорей всего так. Если сгладить дневные колебания, то схема видится такая: «Выкуп у ЦБ --> новый уровень/проторговка--> выкуп у ЦБ--> новый уровень...». Фундаментально пока нет факторов, меняющих такой тренд. Ну может геополитически что-либо изменится, но это уже евент-риск…
По RI — тут сложно сказать; мне кажется, тут важный фактор- это ликвидность. Будет вымываться ликвидность — будут продажи в бумагах, будет в пределах разумного — бумаги могут и подрастать на переоценке валютной составляющей.

flextrader,
посмотрим завтра утром статистику за сегодня…
просто рост был довольно неожиданным, поэтому скорей всего на момент спайка на 89 его айсберга в стакане не было… при евре на тот момент 1,259 должен был быть по ~39,76… вполне возможно, выставился по факту, но, думаю, сделок не было.
… брент уже ниже 95, так что завтра должны у него покупать

Владимир Б., на интервенциях еще рубль сможет легко